Обзор

Данная стратегия генерирует торговые сигналы на основе дельта-RSI — импульсного индикатора RSI, полученного с помощью полиномиальной интерполяции. Delta-RSI сглаживает RSI методом локальной полиномиальной регрессии, получая первую производную RSI по времени, которая используется в качестве импульсного индикатора. Стратегия дополнена фильтрами на основе ATR, объёма и RSI, что позволяет отсеивать часть «ложных» сигналов.

Принцип

Ключевым индикатором стратегии является Delta-RSI. Этапы его расчёта:

1. Используется временной ряд RSI с длиной периода rsi_l.
2. На скользящем окне длины window RSI аппроксимируется с помощью полиномиальной интерполяции.
3. Вычисляется первая производная аппроксимированной кривой в текущей точке — Delta-RSI.
4. Пересечение Delta-RSI нулевой линии снизу вверх даёт сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.
5. Дополнительно возможно генерирование сигналов по сигнальной линии Delta-RSI.

Стратегия фильтрует сигналы с помощью ATR, объёма и RSI:

1. Фильтр ATR: текущее значение ATR за N периодов выше значения ATR за M периодов, что указывает на рост волатильности.
2. Фильтр объёма: текущий объём превышает средний объём за последние M периодов, умноженный на N.
3. Фильтр RSI: RSI находится выше порога 1 и ниже порога 2, исключая зоны перекупленности/перепроданности.

Преимущества

Стратегия обладает следующими преимуществами:

1. Индикатор Delta-RSI более чувствителен и позволяет раньше улавливать развороты тренда.
2. Дополнительные фильтры отсеивают большинство ложных сигналов, повышая их качество.
3. Возможность настройки параметров полиномиальной интерполяции и фильтрации для адаптации к различным рыночным условиям.
4. Возможность отдельной торговли в лонг или шорт в зависимости от предпочтений.
5. Наличие стоп-лосса и тейк-профита для контроля убытков и прибыли по отдельным сделкам.

Риски

Стратегия также сопряжена со следующими рисками:

1. Неправильная настройка параметров может привести к чрезмерному сглаживанию или избыточной фильтрации.
2. Риск убытков по длинным или коротким позициям.
3. Слишком широкий стоп-лосс может увеличить убыток по отдельной сделке.

Эти риски можно контролировать и снижать путём оптимизации параметров, корректировки условий фильтрации и установки более жёстких стоп-лоссов.

Направления оптимизации

Стратегию можно дополнительно оптимизировать:

1. Улучшить параметры модели Delta-RSI для повышения качества аппроксимации.
2. Внедрить адаптивную фильтрацию на основе машинного обучения.
3. Задать индивидуальные параметры для разных инструментов.
4. Использовать комбинацию моделей для повышения стабильности.

Заключение

Стратегия использует высокую чувствительность индикатора Delta-RSI в сочетании со строгими механизмами фильтрации, что позволяет повысить её качество при контроле рисков. Путём непрерывной оптимизации параметров и моделей можно добиться дальнейшего увеличения положительной доходности. Данная стратегия представляет собой эффективный алгоритмический торговый подход.