Комбинированная торговая стратегия скользящей средней и стохастического RSI

Обзор

Эта стратегия ищет торговые возможности, используя в комбинации движущиеся средние и случайные относительно слабые показатели (Stochastic RSI). В частности, она одновременно смотрит на среднесрочные движущиеся средние, которые имеют тенденцию к росту, и на случайные показатели RSI, которые перекупают и перепродают, и работает, когда они выдают сигналы о покупке и продаже. Использование этой комбинации может отфильтровать некоторые ложные сигналы и повысить стабильность стратегии.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из следующих частей:

1. Вычислите скользящие средние MA1 и MA2 для двух различных периодов.

2. Расчет случайного относительно сильного и слабого индекса Stochastic RSI. Этот показатель объединяет принципы RSI и случайного показателя и может показать, находится ли RSI в состоянии перекупа или перепродажи.

3. Сигнал покупки возникает, когда случайный индикатор RSI пересекает отметку от перепродажи; сигнал продажи, когда он пересекает отметку от перепродажи.

4. Покупайте, когда случайный индикатор RSI подает сигнал, и короткопериодическая скользящая средняя находится выше долгопериодической скользящей средней. Это позволяет отфильтровать большинство ложных сигналов.

5. Расчет суммы риска и позиции. Фиксированная сумма риска позволяет эффективно контролировать убытки.

6. Настройка стоп-лосса и стоп-стопа. Отслеживание стоп-стопа для максимизации прибыли.

Анализ преимуществ

Эта комбинация имеет следующие преимущества в стратегии, использующей движущиеся средние и случайные RSI:

1. Лучшую отдачу можно получить в трендовых ситуациях. Средняя и длинная комбинация средних линий позволяет определить направление основного тренда.

2. Рандомный RSI может быть эффективным в определении перепродажи и перекупа, что может быть полезным для поимки возможности для переворота.

3. Возможность фильтрации ложных сигналов в комбинации повышает стабильность.

4. Применение метода рискованной суммы для управления средствами позволяет ограничить одиночные потери и избежать превышения пределов допустимости.

5. Установка стоп-лосса для блокировки прибыли и предотвращения риска.

Анализ рисков

В этой стратегии есть определенные риски, которые сосредоточены на следующих аспектах:

1. При колебаниях средне- и долголинейная средняя линия может подавать ошибочный сигнал. Для управления риском необходимо установить стоп-лосс.

2. Случайный RSI подвержен воздействию резких ценовых изменений и может подавать ошибочные сигналы.

3. Сумма риска не позволяет полностью избежать крупных убытков. Необходимо разумно установить позицию.

4. При резких изменениях рынка невозможно получить разумные цены на установку стоп-лосса. В этом случае необходимо своевременное вмешательство.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Тестируйте больше комбинаций параметров, чтобы найти оптимальные циклы. Циклы, используемые в настоящее время, не обязательно являются оптимальными.

2. Попробуйте комбинировать другие показатели с подвижными средними. Например, KDJ, MACD и т. Д. Выберите наиболее подходящий показатель.

3. Оптимизация для тестирования торговой разновидности. Сейчас это тестирование на форекс, можно попробовать на других рынках.

4. Динамическая оптимизация параметров с использованием таких методов, как машинное обучение. В настоящее время параметры настроены статически, что может не адаптироваться к изменениям рынка.

Подвести итог

Комбинированная стратегия, состоящая из движущихся средних и случайных RSI, определяет большую тенденцию с помощью равновесия, а случайные RSI определяет обратную точку, которые в сочетании формируют торговый сигнал и устанавливают стоп-стоп и контроль риска, что позволяет получить стабильную стратегическую логику. Такая комбинационная структура стратегии проста, практична, заслуживает дальнейшего тестирования и оптимизации и может быть расширена на большее количество вариантов и параметров.