رفتار اشارے طویل اور مختصر حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں متحرک اشارے جیسے اوسط رہنما ((ADX) ، پیش قدمی اشارے ((DMI) اور اجناس کے راستے کا اشارے ((CCI) کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔ جب ADX اور رجحان اشارے رجحان کی تشکیل کی تصدیق کرتے ہیں تو ، سی سی آئی کے اوور اوور کے وقت پوزیشن قائم کریں۔
حکمت عملی کا اصول
ADX ، DMI اور CCI اشارے کا حساب لگائیں۔
- ADX رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جب ADX مقررہ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ رجحان کافی مضبوط ہے۔
- ڈی ایم آئی میں ڈی آئی + اور ڈی آئی - شامل ہیں ، جو بالترتیب بڑھتی ہوئی رجحان اور گرتی ہوئی رجحان کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ڈی آئی + ڈی آئی - سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ بڑھتی ہوئی رجحان میں سمجھا جاتا ہے ، اس کے برعکس ، یہ گرنے والا رجحان ہے۔
- سی سی آئی کو اوور بیئر اور اوور سیل کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب سی سی آئی 100 سے کم ہوتا ہے تو یہ اوور سیل ہوتا ہے ، جب 100 سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ اوور سیل ہوتا ہے۔
رجحانات کا اندازہ لگانا
- جب ڈی آئی + ڈی آئی - پہنتا ہے تو ، اس کو اوپر کی طرف جانے کا رجحان قرار دیا جاتا ہے۔
- جب ڈی آئی - نیچے ڈی آئی + سے گزرتا ہے تو ، اس کو نیچے کی طرف جانے کا رجحان قرار دیا جاتا ہے۔
میدان میں داخل ہونا
- جب اوپر کا رجحان بنتا ہے تو ، ADX حد سے زیادہ ہوتا ہے اور CCI -100 سے کم ہوتا ہے تو ، زیادہ اندراج کریں۔
- جب نیچے کی طرف رجحان ہوتا ہے تو ، ADX قیمت سے زیادہ ہوتا ہے ، اور CCI 100 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، انوینٹری میں داخل ہوتا ہے۔
کھیل سے باہر نکلنا
- ڈی آئی کے تحت ڈی آئی + پہننے کے دوران زیادہ کام کرنے پر ، ذخیرہ صاف کریں۔
- ڈی آئی + پر ڈی آئی - پہننے پر خالی کرنے کے لئے.
حکمت عملی کا تجزیہ
ADX کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی طاقت یا کمزوری کا اندازہ لگائیں ، اور واضح رجحان کے بغیر تجارت سے گریز کریں۔
ڈی ایم آئی کا استعمال رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ غلط فیصلے کا امکان کم کیا جاسکے۔
سی سی آئی کے اوور بورڈ کے دوران داخل ہونے سے ، رجحانات کی تبدیلی کو وقت پر پکڑنے اور داخلے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ٹرانسمیشن اشارے کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے، آپ کو زیادہ درست فیصلہ کر سکتے ہیں.
نقصانات کو روکنے کے لئے ایک طریقہ کار ہے جس سے ہر نقصان کو محدود کیا جاسکتا ہے۔
خطرہ اور تحفظ
جب ADX پیچھے ہٹتا ہے تو ، اس میں متعدد اضطراب کی تجارت ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ ADX میں داخلے کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ رجحان کافی واضح ہے۔
ڈی ایم آئی اشارے پیچھے رہ گئے ہیں اور رجحان کے ابتدائی مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ داخلہ کا وقت دوسرے اشارے یا گرافک تکنیکی تجزیہ کے ساتھ مل کر طے کیا جاسکتا ہے۔
سی سی آئی کو بار بار تجارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سی سی آئی کی حد کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، جس سے کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ shorting کے ساتھ ساتھ پوزیشن رکھنے کے لئے، اسٹاک مارکیٹ غیر جانبدار حکمت عملی کو اپنانے پر غور کیا جا سکتا ہے، مجموعی طور پر پوزیشن کے خطرے کو کم کرنے کے لئے سیٹ اپ مدت کے تحفظ کے قواعد وضع کریں.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ADX پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور وقت میں رجحان کو پکڑنے اور شور کو فلٹر کرنے کے درمیان بہترین توازن تلاش کریں۔
ڈی ایم آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، تاخیر اور حساسیت کو متوازن کریں۔
سی سی آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، تجارت کی تعدد کو متوازن کرنا اور الٹ کو پکڑنے کی صلاحیت۔
بہتر مجموعی اثرات کی تلاش میں دیگر اشارے کو شامل یا تبدیل کرنے کی جانچ پڑتال کریں۔ مثال کے طور پر MACD ، KDJ وغیرہ۔
تجارت کی قسموں کی جانچ پڑتال کریں اور بہترین فٹ ہونے والی قسمیں تلاش کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرنا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ایڈ ایکس کے رجحانات کا فیصلہ کرنے ، ڈی ایم آئی کی سمت کا تعین کرنے ، سی سی آئی کی پوزیشننگ ٹرن آؤٹ پوائنٹس کے خیالات کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی پیروی کرنے والے تجارت کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مضبوط منطق ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے ، اور پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو مناسب سطح پر ایڈجسٹ کیا جائے تو ، رجحانات میں واضح طور پر مختلف اقسام پر لاگو کیا جائے تو ، اس حکمت عملی سے مستحکم آمدنی حاصل کرنے کی امید ہے۔ تاہم ، تاجروں کو مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ADX Strategy", currency = "USD", initial_capital = 1000, overlay=true)
adxlen = input(9, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
ADX_Entry = input(25, title="ADX Entry")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
cci_length = input(20, minval=1, title="CCI Length")
cci_ma = sma(close, cci_length)
cci = (close - cci_ma) / (0.015 * dev(close, cci_length))
stop_loss = syminfo.mintick * 100
open_longs = strategy.position_size > 0
open_shorts = strategy.position_size < 0
possible_bull = false
possible_bull := not open_longs ? (possible_bull[1] and not crossunder(up,down) ? true : false) : false
possible_bear = false
possible_bear := not open_shorts ? (possible_bear[1] and not crossunder(down,up) ? true : false) : false
bool bull_entry = crossover(up,down)
if(bull_entry and up < ADX_Entry and cci < 0)
possible_bull := true
bull_entry := false
if(possible_bull and up > ADX_Entry and cci > -100)
bull_entry := true
bool bear_entry = crossover(down,up)
if(bear_entry and down < ADX_Entry and cci > 0)
possible_bear := true
bear_entry := false
if(possible_bear and down >= ADX_Entry and cci < 100)
bear_entry := true
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = 1,comment="Short", stop=high[1] - stop_loss, when = bear_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 1, comment="Long", stop=low[1] - stop_loss, when = bull_entry )
strategy.close_all(when = (open_shorts and (crossover(up,down) or crossover(sig,down))) or (open_longs and ( crossover(down,up) or crossover(sig, up))))