1. مربع
  2. مقداری تجارت کے لئے اعلی کم بریک آؤٹ

مقداری تجارت کے لئے اعلی کم بریک آؤٹ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-10 11:09:28
ٹیگز:

img

جائزہ

فیوژن حکمت عملی میں 123 الٹ پلٹ پیٹرن کی حکمت عملی اور ایک اعلی کم بریک آؤٹ کی حکمت عملی کو ایک مقداری تجارتی نظام میں جوڑ دیا گیا ہے۔ مختلف ٹائم فریموں میں اشارے کے اشاروں کو ترکیب کرکے ، اس کا مقصد متعدد ٹائم فریم کیپٹل فائدہ حاصل کرنا اور درمیانے اور طویل مدتی میں اضافی منافع پیدا کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

فیوژن کی حکمت عملی دو اجزاء پر مشتمل ہے:

  1. 123 واپسی کی حکمت عملی اس حکمت عملی کا آغاز الف جینسن کی کتاب How I Tripled My Money in the Futures Market کے صفحہ 183 پر خیال سے ہوتا ہے۔ یہ اسٹوکاسٹک اشارے کے ساتھ مل کر پچھلے دو دن اور پچھلے دن کی اختتامی قیمتوں کے مابین تعلقات کا جائزہ لے کر تجارتی سگنل تیار کرتا ہے تاکہ مارکیٹ کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ خاص طور پر ، جب دو لگاتار دنوں کی اختتامی قیمتیں پچھلے دن سے زیادہ ہوں ، اور اسٹوکاسٹک سست اشارے 50 سے نیچے ہوں تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب دو لگاتار دنوں کی اختتامی قیمتیں پچھلے دن سے کم ہوں ، اور اسٹوکاسٹک فاسٹ اشارے 50 سے اوپر ہوں۔ اسٹوکاسٹک اشارے کو شامل کرکے ، اس حکمت عملی سے مارکیٹ کی چوٹیوں پر خریدنے اور نیچے فروخت کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔

  2. اعلی کم بریک آؤٹ کی حکمت عملی یہ حکمت عملی مختلف وقت کے ادوار میں پچھلے اعلی / کم سطحوں سے آگے قیمتوں میں خرابی کا پتہ لگاکر تجارتی سگنلز کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ موجودہ اور پچھلے ادوار میں سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کا حساب لگاتا ہے اور جب قیمت اعلی سے اوپر ہوتی ہے تو خریدنے کے سگنل تیار کرتا ہے ، اور جب قیمت کم سے نیچے ہوتی ہے تو سگنل فروخت کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی صلاحیت ہے ٹرینڈ پیٹرن کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنا اعلی ٹائم فریم میں ، جس سے پہلے کی انٹری کی اجازت ہوتی ہے۔

فیوژن حکمت عملی مذکورہ بالا دو حکمت عملیوں کے اشاروں کو جوڑتی ہے ، اور صرف اس وقت ہی اصل تجارتی سگنل تیار کرتی ہے جب سگنل کی سمتوں کو سیدھ میں لایا جاتا ہے۔ اس سے ایک ہی حکمت عملی میں غلطیوں کی وجہ سے ہونے والے کچھ غلط سگنل فلٹر ہوجاتے ہیں اور سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی ٹائم فریم ترکیب سگنل کی درستگی کو بہتر بناتی ہے روزانہ اور زیادہ وقت کے فریم کے نمونوں کا انضمام ٹریڈنگ سگنل کی پیداوار کی درستگی کو بڑھا دیتا ہے، قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے مشغول ہونے سے بچتا ہے.

  2. مکمل طور پر اسٹوکاسٹک کے زیادہ خرید / زیادہ فروخت کے فیصلے کا استعمال کرتا ہے اسٹوکاسٹک سست اشارے کا استعمال اوور بک زونز میں شوق سے خریدنے سے روکتا ہے۔ اسٹوکاسٹک فاسٹ اشارے اوور سیل زونز میں شوق سے فروخت کرنے سے روکتا ہے۔ غیر ضروری نقصانات کو کم کیا جاتا ہے۔

  3. بروقت رجحان کے نمونوں کو پکڑتا ہے، کھوئے ہوئے مواقع کو کم کرتا ہے اعلی کم بریک آؤٹ کی حکمت عملی اعلی ٹائم فریموں میں رجحان کی شروعات کی نشاندہی کرتی ہے، کھوئے ہوئے تجارتی مواقع کو کم کرتی ہے.

  4. متعدد ذیلی حکمت عملیوں کے ساتھ لچکدار اصلاح متعدد ذیلی حکمت عملیوں کے ساتھ ، بہت بڑی اصلاح کی جگہ ذیلی حکمت عملیوں کی پیرامیٹر ٹوننگ یا حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنانے کے ل new نئے متعارف کرانے کی اجازت دیتی ہے۔

  5. سادہ اور واضح منطق سادہ سا ڈھانچہ اور منطق اس حکمت عملی کو سمجھنے، تبدیل کرنے اور مستقبل میں برقرار رکھنے میں آسان بناتی ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. ملٹی ٹائم فریم ترکیب سگنل تاخیر کا سبب بنتا ہے اگرچہ درستگی میں بہتری آئی ہے ، لیکن وقت کے فریموں میں سگنلز کو جوڑنے سے تاخیر ہوتی ہے اور قلیل مدتی تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔

  2. 123 پیٹرن طویل وقت کے فریم رجحان الٹ کی نشاندہی نہیں کر سکتے ہیں 123 واپسی کی حکمت عملی صرف حالیہ دنوں پر نظر ڈالتی ہے اور طویل عرصے کے فریم میں اہم واپسی کے نکات کو یاد کرتی ہے۔

  3. غلط پیرامیٹرز کی ترتیبات غلط سگنل کا سبب بن سکتی ہیں اسٹوکاسٹک اور بریکآؤٹ کی مدت کی خراب پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ سے زیادہ جھوٹے سگنل پیدا ہو سکتے ہیں۔

  4. خالص طور پر تکنیکی، انتہائی واقعات کے لئے کمزور موافقت بنیادی اصولوں پر غور کیے بغیر، یہ حکمت عملی سیاہ بھنور کے واقعات کے لیے ناقص طور پر موزوں ہے۔

متعلقہ حل:

  1. مناسب طریقے سے تاخیر کو کم کرنے کے لئے حساب کی مدت کو کم کریں.

  2. طویل مدتی اشارے یا نمونوں کو فلٹر کے طور پر متعارف کرانے کی کوشش کریں۔

  3. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بیک ٹسٹ میں مضبوطی کو اچھی طرح سے ٹیسٹ کریں۔

  4. سگنل فلٹرنگ کے لئے بنیادی عوامل کو شامل کرنے پر غور کریں.

اصلاح کے لیے ہدایات

  1. استحکام کے لئے ذیلی حکمت عملیوں کے پیرامیٹرز کی جانچ اور بہتر بنانا۔

  2. اضافی سگنل شامل کریں جیسے بنیادیات، نقد بہاؤ وغیرہ.

  3. ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان متعارف کروائیں.

  4. موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مخصوص مصنوعات کے لئے ٹھیک ٹھیک پیرامیٹرز.

  5. مشین لرننگ ماڈلز کے ساتھ مدد کریں.

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ فیوژن حکمت عملی میں ملٹی ٹائم فریم تکنیکی اشارے کے فوائد کو یکجا کیا گیا ہے ، جس کا مقصد زیادہ درست اور بروقت سگنل کی تخلیق ہے۔ سنگل اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس میں ٹرینڈ سینسنگ کی اعلی صلاحیت اور زیادہ مضبوط سگنل کی پیداوار ہے۔ لیکن یہ تاخیر اور انتہائی واقعات میں ناکافی موافقت سے بھی دوچار ہے۔ مستقبل میں بہتری زیادہ معاون ٹولز ، پیرامیٹر کی بہتر اصلاح اور استحکام اور منافع بخش کو اپ گریڈ کرنے سے آسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This script shows a high and low period value.
//    Width - width of lines
//    SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
//    LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HLL(LookBack, SelectPeriod) =>
    pos = 0.0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
    xLow   = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
    vS1 = xHigh
    vR1 = xLow
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High and Low Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SelectPeriod = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
LookBack = input(1,  minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLL = HLL(LookBack, SelectPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLL == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLL == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں