ڈائنامک ٹریڈر انڈیکس کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں متحرک تاجر انڈیکس ((TDI) کو بطور اہم تکنیکی اشارے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مختلف ادوار کی متحرک اوسط کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل پیدا کیا جاسکے۔ اس کا مقصد اوور بیئر اور اوور سیل کے حالات میں الٹ جانے کے مواقع کی کھوج کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے قریب کی آر ایس آئی کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس کی لمبائی 13 ادوار ہے۔ اس کے بعد آر ایس آئی کی 34 ادوار کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور پھر 1.6185 کو آر ایس آئی کے 34 ادوار کے معیاری فرق سے ضرب دیا جاتا ہے۔
اس کے بعد آر ایس آئی کی تیز رفتار ایم اے کا حساب لگائیں ، جس کی لمبائی 2 سائیکل ہے؛ اور سست ایم اے ، جس کی لمبائی 7 سائیکل ہے۔ پھر ان اشارے کی تاریخی اقدار کو اعلی سائیکل سے حاصل کریں۔ جب تیز رفتار ایم اے آہستہ ایم اے کو اوپر سے عبور کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے آہستہ ایم اے کو نیچے سے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کی اوسط ریورشن کی خصوصیت کا استعمال کرتی ہے ، جس میں متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ریورشن ٹریڈنگ کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اوپر اور نیچے کی طرف سے اوورلوڈ اوور سیل علاقوں کی عکاسی کرتا ہے ، اور درمیانی حد کی اوسط قیمت کی عکاسی کرتی ہے۔ تیز رفتار ایم اے کی کراس ریورشن کی تبدیلی اور ریورشن کے مواقع۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ٹرننگ پوائنٹ کی درستگی کو پکڑتی ہے ، ریورس کنٹرول کے ساتھ۔
خاص طور پر ، آر ایس آئی اوپر اور نیچے ٹریک معقول حد سے زیادہ خرید و فروخت کی حد طے کرتا ہے ، جو غیر معمولی صورتحال کو بروقت دریافت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ درمیانی ٹریک نے قیمت کے توازن کو پکڑ لیا ہے۔ تیز ایم اے نے قلیل مدتی شور کو فلٹر کیا ، اور آہستہ ایم اے نے درمیانی مدت کے رجحان کا فیصلہ کیا۔ دونوں کا استعمال ، الٹ جانے کے مواقع کی مؤثر طریقے سے شناخت کرنے کے لئے۔ اس کے علاوہ ، مختلف دورانیاتی اشارے کے مجموعی استعمال سے حکمت عملی کو متعدد ٹائم اسکیل پر تصدیق کرنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے غلط فیصلے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر واپسی کی تجارت پر مبنی ہے ، جس میں وقت کی افادیت کا خطرہ ہے۔ اگر مارکیٹ میں طویل مدتی غیر معقول توسیع ہوتی ہے ، جیسے بازار میں ناکامی ، تو یہ حکمت عملی مسلسل نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر ایم اے کو جلدی سے ترتیب دیا جائے تو ، واپسی کے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں یا غلط فیصلے پیدا ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کی ایک حد تک اصلاح ضروری ہے۔
مذکورہ بالا خطرات پر قابو پانے کے لئے ، ایم اے سائیکل کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے ، یا اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بڑھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ جب مارکیٹ غیر معقول مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو ، پوزیشن کو کم کیا جانا چاہئے اور یہاں تک کہ تجارت کو روکنا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، مارکیٹ کے مخصوص حالات کے لئے حکمت عملی میں ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
موجودہ مارکیٹ کے لئے زیادہ مناسب ترتیب تلاش کرنے کے لئے مختلف لمبائی کے RSI سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ
تیز رفتار ایم اے اور سست رفتار ایم اے کی لمبائی کو بہتر بنانا ، ریورس اور فلٹرنگ شور کو متوازن کرنا
زیادہ سے زیادہ واپسی پر قابو پانے کے لئے اتار چڑھاؤ پر مبنی اسٹاپ کا اضافہ
دوسرے عوامل کو شامل کرنے کی کوشش کریں ، جیسے ٹرانزیکشن حجم میں تبدیلی ، تاکہ کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوسکے
REUSE کے ایک ہی ٹرانزیکشن سگنل سیٹ کے اثرات کو ایک سے زیادہ ٹائم فریموں میں جانچنا
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹمنٹ میکانیزم تیار کریں
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی ریورسنگ حکمت عملی کا مجموعی ڈھانچہ معقول ہے ، اور اس کی تجارت کی منطق واضح طور پر بیان کی جاسکتی ہے۔ اس میں اپنی مرضی کے مطابق جگہ اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ اس کی واپسی کے مواقع کو پکڑنے کی صلاحیت پر غور کیا جاسکتا ہے ، جہاں پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اور خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، حکمت عملی کی رسک مزاحمت اور منافع کی سطح کو بڑھانے کے لئے مزید ریٹرننگ اور پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TDI - Traders Dynamic Index [Mehdi]", shorttitle="TDIMEHDI")
rsiPeriod = input(13, minval = 1, title = "RSI Period")
bandLength = input(34, minval = 1, title = "Band Length")
lengthrsipl = input(7, minval = 0, title = "Fast MA on RSI")
lengthtradesl = input(2, minval = 1, title = "Slow MA on RSI")
p1 = input("15", title = "Signal Timeframe")
src = close // Source of Calculations (Close of Bar)
r = rsi(src, rsiPeriod) // RSI of Close
ma = sma(r, bandLength) // Moving Average of RSI [current]
offs = (1.6185 * stdev(r, bandLength)) // Offset
up = ma + offs // Upper Bands
dn = ma - offs // Lower Bands
mid = (up + dn) / 2 // Average of Upper and Lower Bands
fastMA = sma(r, lengthrsipl) // Moving Average of RSI 2 bars back
slowMA = sma(r, lengthtradesl) // Moving Average of RSI 7 bars back
hline(20) // ExtremelyOversold
hline(30) // Oversold
hline(50) // Midline
hline(70) // Overbought
hline(80) // ExtremelyOverbought
up1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, up)
dn1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, dn)
mid1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, mid)
slowMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, slowMA)
fastMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, fastMA)
plot(up1, "Upper Band", color = #3286c3, linewidth = 2) // Upper Band
plot(dn1, "Lower Band", color = #3286c3, linewidth = 2) // Lower Band
plot(mid1, "Middle of Bands", color = yellow, linewidth = 2) // Middle of Bands
plot(slowMA1, "Slow MA", color=green, linewidth=2) // Plot Slow MA
plot(fastMA1, "Fast MA", color=red, linewidth=1) // Plot Fast MA
if (crossover(slowMA1, fastMA1))
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if (crossunder(slowMA1, fastMA1))
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")