ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں اسٹاک کی تیز رفتار 30 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط اور سست رفتار 33 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور جب ان میں گولڈ فورک یا ڈیڈ فورک ہوتا ہے تو LONG یا SHORT انٹری ہوتی ہے۔ جب اس کے برعکس سگنل ہوتا ہے تو فوری طور پر بند ہوجاتا ہے۔ یہ رجحان کی تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز تیز 30 دن کی اوسط اور سست 33 دن کی اوسط کا حساب لگانا ہے۔ تیز لائن قیمت کی تبدیلیوں کا زیادہ تیزی سے جواب دیتی ہے جبکہ سست لائن میں بہتر لہر کا اثر ہوتا ہے۔ جب تیز لائن نیچے سے سست لائن کو توڑ کر اوپر جاتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں بڑھنا شروع ہوجاتی ہیں اور تیز لائن جواب دیتی ہے لیکن سست لائن پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب تیز لائن اوپر سے گرتی ہے اور سست لائن نیچے سے گرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں میں کمی شروع ہوتی ہے اور تیز لائن جواب دیتی ہے لیکن سست لائن پیچھے رہ جاتی ہے۔
اس طرح کے تیز رفتار اور اوسط لائن کراس ڈیزائن کے ذریعہ ، رجحان کے آغاز پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کیا جاسکتا ہے ، اور اس کے برعکس سگنل آنے پر اسٹاپ نقصان ہوتا ہے ، جس سے درمیانی اور لمبی لائن کی قیمتوں کے رجحان کو مؤثر طریقے سے پکڑا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- سادہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان
- تیز رفتار اور سست رفتار لائنوں کا امتزاج ، قیمتوں میں تبدیلیوں کا فوری جواب دینے کے ساتھ ساتھ فلٹر اثر بھی رکھتا ہے
- گولڈ فورک اور ڈیڈ فورک سگنل سادہ واضح اور آسان آپریشن
- ایک مؤثر انداز میں مڈل اور لانگ لائن رجحانات کو پکڑنے کے لئے
- ریورس سگنل کے دوران فوری طور پر بند ہونا ، خطرے کو کنٹرول کرنا
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- جب قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، متعدد غلط سگنل ہوسکتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ بار بار تجارت ہوتی ہے۔
- قیمتوں میں اچانک ہونے والی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں ناکامی
- منتخب کردہ پیرامیٹرز جیسے اوسط لکیری دورانیہ وغیرہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوسکتی ہے ، اور غلط ترتیب سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے
- ٹرانزیکشن فیس منافع پر اثر انداز ہوتی ہے
ان خطرات کو کنٹرول اور کم کیا جاسکتا ہے جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں لگانا ، اور صرف رجحان واضح ہونے پر تجارت کرنا۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- اوسط لکیری دورانیہ اور کراس قسم کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- دوسرے تکنیکی اشارے جیسے ٹریڈنگ حجم ، MACD ، وغیرہ پر فلٹر شامل کریں تاکہ جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے
- ایڈاپٹیو سٹاپ میکانیزم کا اضافہ کریں، نہ کہ صرف ریورس سگنل سٹاپ
- مختلف اجناس کے لئے ڈیزائن پیرامیٹرز کا مجموعہ اور اسٹاپ ضابطہ
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز جیسے مشین لرننگ کے ساتھ مل کر
جانچ اور اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کے قواعد کو مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے مختلف مارکیٹ کے حالات میں زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل ہوسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ڈبل اوسط لائن کراس بریکنگ حکمت عملی مجموعی طور پر آسان اور عملی ہے ، تیز اوسط اور سست اوسط لائن کے امتزاج کے ذریعہ ، وسط اور لمبی لائن رجحانات کے آغاز کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے ، اور زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تیار کرسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا اسٹاپ نقصان کا اصول بھی لاگو کرنا آسان ہے۔ مزید اصلاح کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک قابل قدر مقدار کا نظام بن سکتی ہے جو طویل مدتی کے لئے قابل قدر ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "es1!_1minute_hull", default_qty_type = strategy.fixed, initial_capital=250000, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false,pyramiding=0)
//strategy.risk.max_position_size(2)
//stock strategy
strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=1000000, overlay = false)//, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true)
//forex strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true,initial_capital=250000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//crypto strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=.005,default_qty_value=10000)
//strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long) // There will be no short entries, only exits from long.
testStartYear = 2010
testStartMonth = 1
testStartDay = 1
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = 2039
testEndMonth = 1
testEndDay = 1
testPeriodEnd = timestamp(testEndYear,testEndMonth,testEndDay,0,0)
testPeriod() =>
//true
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodEnd ? true : false
fast_length = 30
slow_length = 33
ema1 = 0.0
ema2 = 0.0
volumeSum1 = sum(volume, fast_length)
volumeSum2 = sum(volume, slow_length)
//ema1 := (((volumeSum1 - volume) * nz(ema1[1]) + volume * close) / volumeSum1)
ema1 := ema(close,fast_length)
//ema2 := (((volumeSum2 - volume) * nz(ema2[1]) + volume * close) / volumeSum2)
ema2 := ema(close,slow_length)
plot(ema1,color=#00ff00, linewidth=3)
plot(ema2, color=#ffff00, linewidth=3)
go_long = crossover(ema1,ema2)
go_short = crossunder(ema1,ema2)
if testPeriod()
strategy.entry("long_ride", strategy.long, when=go_long)
strategy.entry("short_ride", strategy.short,when=go_short)
strategy.close("long_ride",when=go_short)
strategy.close("short_ride",when=go_long)