دوہری موونگ ایوریج ریورسل ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو دوہری حرکت پذیر اوسط اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات کو ان کی سمت میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق فیصلہ کرنے کے لئے دو مختلف پیرامیٹرز کے سیٹ کی حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتی ہے اور اس سمت میں تبدیلی کی حساسیت کے پیرامیٹرز کو ترتیب دیتی ہے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے دوہری چلتی اوسط ہے۔ حکمت عملی آپ کو چلتی اوسط کی قسم (SMA ، EMA ، وغیرہ) ، لمبائی اور قیمت کا ذریعہ (اختتامی قیمت ، عام قیمت ، وغیرہ) منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ دو سیٹوں کے چلتی اوسط کا حساب کتاب کرنے کے بعد ، پیرامیٹر رد عمل کی وضاحت کرکے اس کی سمت کا فیصلہ کریں۔ جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے ہیں تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب نیچے سے گزر جاتے ہیں تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ رد عمل کے پیرامیٹرز کو موڑ کی شناخت کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں تبدیلی کی سمت اور مسلسل عروج / زوال کی شرائط کا تعین بھی کیا گیا ہے تاکہ غلط سگنل پیدا نہ ہوں۔ اور مختلف رنگوں کے ساتھ قیمتوں میں کمی کی حالت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جب قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے تو ، movavg لائن سبز دکھائی دیتی ہے ، اور جب قیمت میں کمی ہوتی ہے تو سرخ دکھائی دیتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس طرح کی ڈبل موواویگ حکمت عملی مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب والی تیز رفتار لائنوں کے ساتھ مل کر ، مضبوط رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے تجارتی مارکیٹ میں شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے۔ اس میں واحد موواویگ حکمت عملی کے مقابلے میں غلط سگنلوں کو کم کیا گیا ہے ، اور جب رجحانات زیادہ واضح ہوں تو اس میں داخل ہوسکتے ہیں ، اور اس طرح جیت کی زیادہ شرح حاصل کی جاسکتی ہے۔
حساسیت پیرامیٹر رد عمل حکمت عملی کو مختلف ادوار اور اقسام کے ل for لچکدار بناتا ہے۔ حکمت عملی کا عمل بدیہی ، آسان سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ موڑ کا نقطہ نظر سے محروم ہوجائیں اور نقصان اٹھائیں یا ریورس پوزیشن بنائیں۔ یہ پیرامیٹر رد عمل کی ترتیب سے متعلق ہے۔ اگر رد عمل بہت چھوٹا ہے تو ، غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان ہے۔ اگر رد عمل بہت بڑا ہے تو ، بہتر اندراج نقطہ نظر سے محروم ہوسکتا ہے۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جب قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، نقصان کو تیزی سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کی اصلاح کی سمت بنیادی طور پر پیرامیٹر رد عمل ، حرکت پذیر اوسط کی قسم اور لمبائی کے انتخاب پر مرکوز ہے۔ رد عمل کو غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے۔ حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو مختلف دورانیوں اور اقسام کے مطابق جانچنے کے لئے ، سگنل کے لئے بہترین مجموعہ کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، دیگر معاون اشارے جیسے آر ایس آئی، کے ڈی وغیرہ کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کرنے کے لئے یہ بھی ایک بہتر خیال ہے. یا مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے ترجیحی پیرامیٹرز.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر آسان اور عملی ہے ، اور یہ ایک عام رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے ، جس میں ڈبل منتقل اوسط فلٹرنگ اور ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے ذریعے رجحان کی تبدیلی کی شناخت کی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کے مجموعی طور پر بہتر بنانے کے بعد ، اس کی مارکیٹ کی گرفتاری کی صلاحیت اور مارکیٹ کی پوزیشن رکھنے کی صلاحیت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ مل کر استعمال میں بہتری ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(shorttitle="MA_color strategy", title="Moving Average Color", overlay=true)
// === INPUTS
ma_type = input(defval="HullMA", title="MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
ma_len = input(defval=32, title="MA Lenght", minval=1)
ma_src = input(close, title="MA Source")
reaction = input(defval=2, title="MA Reaction", minval=1)
// SuperSmoother filter
// © 2013 John F. Ehlers
variant_supersmoother(src,len) =>
a1 = exp(-1.414*3.14159 / len)
b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = (-a1)*a1
c1 = 1 - c2 - c3
v9 = 0.0
v9 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v9[1]) + c3*nz(v9[2])
v9
variant_smoothed(src,len) =>
v5 = 0.0
v5 := na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len
v5
variant_zerolagema(src,len) =>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v10 = ema1+(ema1-ema2)
v10
variant_doubleema(src,len) =>
v2 = ema(src, len)
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)
v6
variant_tripleema(src,len) =>
v2 = ema(src, len)
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len)
v7
variant(type, src, len) =>
type=="EMA" ? ema(src,len) :
type=="WMA" ? wma(src,len):
type=="VWMA" ? vwma(src,len) :
type=="SMMA" ? variant_smoothed(src,len) :
type=="DEMA" ? variant_doubleema(src,len):
type=="TEMA" ? variant_tripleema(src,len):
type=="HullMA"? wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) :
type=="SSMA" ? variant_supersmoother(src,len) :
type=="ZEMA" ? variant_zerolagema(src,len) :
type=="TMA" ? sma(sma(src,len),len) : sma(src,len)
// === Moving Average
ma_series = variant(ma_type,ma_src,ma_len)
direction = 0
direction := rising(ma_series,reaction) ? 1 : falling(ma_series,reaction) ? -1 : nz(direction[1])
change_direction= change(direction,1)
change_direction1= change(direction,1)
pcol = direction>0 ? lime : direction<0 ? red : na
plot(ma_series, color=pcol,style=line,join=true,linewidth=3,transp=10,title="MA PLOT")
/////// Alerts ///////
alertcondition(change_direction,title="Change Direction MA",message="Change Direction MA")
longCondition = direction>0
shortCondition = direction<0
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)