ڈبل آپٹمائزڈ کمبی نیشن ریورسل EMA ویٹڈ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ڈبل آپٹمائزڈ مرکب الٹ EMA وزنی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ الٹ اور EMA وزنی حکمت عملی کی دو مختلف اقسام کی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا دونوں حکمت عملیوں کے سگنل مماثل ہیں یا نہیں ، تاکہ زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
ریورسنگ سیکشن 123 ریورسنگ حکمت عملی کو اپناتا ہے۔ اس حکمت عملی نے پچھلے دو دن کے اختتامی قیمتوں کے تعلقات کا فیصلہ کیا ، اور بے ترتیب اشارے کے مجموعے کے ساتھ سگنل تیار کیا۔ اس کے مخصوص اصول یہ ہیں:
- آج کی اختتامی قیمت کل سے زیادہ ہے ، اور کل کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اگر 9 تاریخ کو بے ترتیب سست لائن 50 سے کم ہے تو ، زیادہ کام کریں۔
- آج کی اختتامی قیمت کل سے کم ہے ، اور کل کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہے۔ اسی وقت ، جب 9 تاریخ کو بے ترتیب فوری لائن 50 سے زیادہ ہے تو ، خالی کریں۔
EMA بھاری بھرکم حصہ انڈیکس منتقل اوسط اور ٹرانزیکشن کی مقدار کا بھاری بھرکم حساب لگاتا ہے۔ حساب کتاب کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
تجارت کے مخصوص اصول یہ ہیں: جب nRes اشارے کل کے اختتامی قیمت سے کم / زیادہ ہو تو ، زیادہ / کم کریں۔
آخر میں ، حکمت عملی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا دونوں حصوں کے سگنل متفق ہیں یا نہیں ، اور اس سے اصل تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی دو مختلف اقسام کی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے جو ایک دوسرے کی توثیق کرتی ہے ، سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھاتی ہے اور جعلی سگنل کو کم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، الٹ حصہ موڑ کے مقامات کو پکڑ سکتا ہے ، اور ای ایم اے وزنی حصہ رجحان کا پیچھا کرسکتا ہے ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ مند ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ وقت کی تاخیر ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے مختصر لائنوں میں تجارت کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ اور ای ایم اے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ پر بھاری بھرکم اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، الٹ سگنل کی وشوسنییتا کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے۔
پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، رد عمل کی رفتار کو تیز کیا جاسکتا ہے۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان شامل کیا جاسکتا ہے۔ مزید عوامل کی توثیق کرنے والے ریورس سگنل متعارف کروائے جائیں۔
اصلاح کی سمت
- بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے ریورس کے زیادہ سے زیادہ مجموعے کی جانچ پڑتال کریں.
- مختلف قسم کے ای ایم اے وزنی طریقوں کو آزمائیں۔
- سٹاپ نقصان میں شامل ہوں، سٹاپ نقصان کا سراغ لگائیں
- آپ کو زیادہ تیزی سے جواب دینے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں دو مختلف قسم کی حکمت عملیوں کی خوبیوں کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور کسی حد تک کسی ایک حکمت عملی کی خامیوں پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ پسماندگی بھی موجود ہے ، جس میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے مقدار کی تجارت کے لئے نئے خیالات پیش کیے ہیں ، اور اس میں مارکیٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے مزید تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
EMA_VW(Length) =>
pos = 0.0
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
pos := iff(nRes < close[1], 1,
iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )