بولنگر بینڈز اور ہل اشارے پر مبنی کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی تجارت کے اشارے پیدا کرنے کے لئے برن بینڈ اور ہل اشارے کے کراسنگ پر مبنی ہے۔ جب ہل اشارے پر برن بینڈ سے گزرتا ہے تو اس میں زیادہ ہوتا ہے اور جب ہل اشارے کے نیچے برن بینڈ سے گزرتا ہے تو اس میں کم ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی برن بینڈ کی توڑنے کی حکمت عملی اور ہل اشارے کی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کو جوڑتی ہے ، تاکہ دونوں کے فوائد کا فائدہ اٹھایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر برن بینڈ اور ہل اشارے کے کراسنگ پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔
سب سے پہلے ، برن بینڈ میں تین لائنیں شامل ہیں: وسط ٹریک لائن ، اپ ٹریک لائن ، اور ڈاون ٹریک لائن۔ وسط ٹریک لائن ایک n دن کی متحرک اوسط ہے ، اور اوپر اور نیچے کی لائنیں درمیانی ٹریک لائن پر ایک سے زیادہ معیاری فرق ہیں۔ اگر قیمت ٹریک سے ٹکرا جاتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ اس میں توڑنے کا موقع ہے۔ اگر قیمت ٹریک سے ٹکرا جاتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ اس میں واپسی کا موقع ہے۔
دوسرا ، ہل اشارے ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے۔ یہ دو مختلف ادوار کی وزن والی متحرک اوسط کے مابین فرق کا استعمال کرتا ہے تاکہ موجودہ رجحان کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اگر قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے زیادہ ہے تو یہ ایک کثیر الاضلاع ہے ، اس کے برعکس ، یہ ایک خالی بالوں والی ہے۔
یہ حکمت عملی ان دونوں اشارے کے فوائد کو جوڑنے کی ہے۔ جب ہل اشارے پر بورن بینڈ کو ٹریک کرنے کے بعد ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت ایک رجحان میں اضافے کے مرحلے میں داخل ہوسکتی ہے ، تو زیادہ کام کریں۔ جب ہل اشارے پر بورن بینڈ کو ٹریک کرنے کے بعد ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت ایک رجحان میں کمی کے مرحلے میں داخل ہوسکتی ہے ، تو اس وقت خالی ہوجائیں۔
اسٹریٹجک فوائد
برن بینڈ اور ہل انڈیکس کے فوائد کو ملا کر ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنا دیا گیا ہے۔
ہل اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے، اور برن کی پٹی کا تعین کرنے کے لئے مزاحمت کی پوزیشن کی حمایت، کراس سگنل کی تشکیل، منافع کی امکانات کو بڑھانے کے لئے.
برن بینڈ اور ہل انڈیکس کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، مختلف ادوار کے اسٹاک کے ل optim بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے اس کا اطلاق وسیع تر ہوتا ہے۔
خطرات اور حل
جب اسٹاک کی قیمت افقی طور پر مرتب ہوتی ہے تو ، اس حکمت عملی سے مزید غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے یا فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاک کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، برن بینڈ اور ہل اشارے ایک ساتھ ٹریڈنگ سگنل دے سکتے ہیں۔ سگنل تسلسل کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کراس سگنل فیصلے کی غلطی سے بچا جاسکے۔ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
کوڈ میں براہ راست 100٪ کھلی پوزیشن کی تعداد مقرر کی گئی ہے۔ جب عملی طور پر تعینات کیا جاتا ہے تو ، پوزیشن کے انتظام کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، پوری پوزیشن کو کھول نہیں سکتا ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
زیادہ سائیکل کے ساتھ اسٹاک کو اپنانے کے لئے برن بینڈ اور ہل انڈیکس کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
فلٹرز جو تجارت کی مقدار یا اتار چڑھاؤ کو بڑھا سکتے ہیں ، تاکہ اسٹیلنگ کے وقت غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، متحرک اسٹاپ یا لٹکا ہوا اسٹاپ ترتیب دیں
پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد کو ایڈجسٹ کریں ، دوبارہ داخل ہونے کی شرائط شامل کریں ، تاکہ نقصانات میں اضافہ نہ ہو۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ کی بریک آؤٹ حکمت عملی اور ہل اشارے کی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں دونوں کے کراسنگ ٹریڈنگ سگنل کی تشکیل کے ذریعہ ، رجحان سے باخبر رہنے اور توڑنے کا دوہری اثر حاصل کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر کوئی اہم تبدیلی نہ ہونے کی پیش گوئی کے تحت ، درمیانی مختصر لائن اسٹاک کے لئے مضبوط موافقت ہے۔ لیکن عملی طور پر تعینات ہونے پر ، اسٹاک کی خصوصیات کے ل parameters پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور پوزیشن مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی وغیرہ کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
n=input(title="period",defval=3)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
i = input(1)
PP = close[i]
length1 = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.2)
basis = sma(src, length1)
dev = mult * stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
TP = input(500) * 10
SL = input(500) * 10
TS = input(20) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(n1,lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(n1,upper)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)