1. مربع
  2. بولنگر بینڈ اور ہل اشارے کے درمیان کراسنگ حکمت عملی

بولنگر بینڈ اور ہل اشارے کے درمیان کراسنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 11:58:07
ٹیگز:

img

خلاصہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور ہل اشارے کے مابین کراس اوور کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب ہل اشارے بولنگر بینڈ کے نچلے بینڈ کے اوپر عبور کرتے ہیں تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، اور جب ہل اشارے بولنگر بینڈ کے اوپری بینڈ کے نیچے عبور کرتے ہیں تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ یہ حکمت عملی دونوں کے فوائد کو استعمال کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کی بریک آؤٹ حکمت عملی اور ہل اشارے کی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کو یکجا کرتی ہے۔

اصول

حکمت عملی بنیادی طور پر بولنگر بینڈ اور ہل اشارے کے درمیان کراس اوور کا استعمال کرتی ہے تاکہ تجارتی سگنل تیار کیے جائیں۔

بولنگر بینڈ میں تین لائنیں ہوتی ہیں: درمیانی لائن ، اوپری لائن اور نچلی لائن۔ درمیانی لائن این ڈے چلتی اوسط ہے ، جبکہ اوپری اور نچلی لائنیں درمیانی لائن ± معیاری انحراف ہیں۔ اگر قیمت اوپری لائن کو توڑتی ہے تو ، اس سے پیشرفت کا موقع ظاہر ہوتا ہے؛ اگر قیمت نچلی لائن کو توڑتی ہے تو ، اس سے کال بیک کا موقع ظاہر ہوتا ہے۔

ہل اشارے ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے۔ یہ موجودہ رجحان کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے دو وزن والے چلتے ہوئے اوسط کے مابین فرق کا استعمال کرتا ہے۔ اگر مختصر مدت کا چلتا ہوا اوسط طویل مدت کے ایک سے زیادہ ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے ، اور اس کے برعکس۔

یہ حکمت عملی دونوں اشارے کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے۔ جب ہل اشارے بولنگر بینڈز کے نچلے بینڈ سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت ایک اپ ٹرینڈ میں داخل ہوسکتی ہے ، لہذا طویل ہوجائیں۔ جب ہل اشارے اوپری بینڈ سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت نیچے کی کال بیک میں داخل ہوسکتی ہے ، لہذا مختصر ہوجائیں۔

فوائد

  1. تجارتی سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے بولنگر بینڈ اور ہل اشارے کی طاقت کو یکجا کرتا ہے۔

  2. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ہل اشارے اور حمایت / مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتا ہے، منافع بخش کو بہتر بنانے کے لئے کراس اوور سگنل پیدا کرتا ہے.

  3. دونوں اشارے کے پیرامیٹرز کو مختلف سائیکلوں کے اسٹاک کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ قابل اطلاقیت کو بڑھا سکے۔

خطرات اور حل

  1. اس حکمت عملی سے رینج سے منسلک نقل و حرکت کے دوران زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے یا غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں۔

  2. قیمتوں میں پرتشدد اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے دونوں اشارے بیک وقت سگنل جاری کرتے ہیں۔ غلطی سے بچنے کے لئے سگنل ترتیب کو یقینی بنائیں کراس اوور سگنل فیصلہ۔ کنٹرول نقصانات میں اسٹاپ نقصان شامل کرنے پر غور کریں۔

  3. حکمت عملی براہ راست پوزیشن سائز کو 100٪ پر مقرر کرتی ہے۔ اصل تعیناتی میں ، پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوزیشن کے مکمل افتتاح کی وجہ سے بڑے نقصانات سے بچ سکے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. زیادہ اسٹاک سائیکلوں کو اپنانے کے لئے دونوں اشارے کے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں۔

  2. جمع کرنے کے دوران غلط سگنل سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ حجم یا اتار چڑھاؤ جیسے فلٹرز شامل کریں۔

  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ٹرائل سٹاپ نقصان یا سٹاپ حد کے احکامات مقرر کریں.

  4. ضائع ہونے والے بڑے ہونے سے بچنے کے لئے دوبارہ داخل ہونے کے حالات کو شامل کرکے پوزیشن سائزنگ کے قوانین کو ایڈجسٹ کریں۔

نتیجہ

اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ کی بریک آؤٹ حکمت عملی اور ہل اشارے کی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ رجحان کی پیروی اور بریک آؤٹ دونوں اثرات کو حاصل کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں کوئی بڑی بنیادی تبدیلی نہیں ہونے کی وجہ سے درمیانی اور قلیل مدتی اسٹاک میں مضبوط موافقت ہے۔ لیکن پیرامیٹرز ، پوزیشن سائزنگ ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو ابھی بھی اصل تعیناتی کے دوران اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)

n=input(title="period",defval=3)


n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))


n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))


n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red

i = input(1)
PP = close[i]

length1 = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.2)
basis = sma(src, length1)
dev = mult * stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


TP = input(500) * 10
SL = input(500) * 10
TS = input(20) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na

longCondition = crossover(n1,lower)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


shortCondition = crossunder(n1,upper)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں