ایک مقداری تجارتی حکمت عملی جو الٹ اور مستقبل کی حرکت اوسط کو یکجا کرتی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں 123 ریورس حکمت عملی اور مستقبل میں منتقل ہونے والی اوسط حکمت عملی کو ملا دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدت کے لئے پوزیشنوں کی تجارت کے لئے استعمال کی جاتی ہے جب دونوں حکمت عملیوں میں ایک ساتھ سگنل ہوتے ہیں تو انٹری یا ایلیٹ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کو بنیادی طور پر اسٹاک انڈیکس فیوچر مارکیٹ میں لاگو کیا جاتا ہے ، جس میں قلیل مدتی ریورس سگنل اور درمیانی مدتی رجحان سگنل کا مجموعہ پکڑا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
123 واپسی کی حکمت عملی
123 ریورسنگ حکمت عملی کی ابتدا میں میں نے فیوچر مارکیٹ میں اپنے فنڈز کو تین گنا کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ یہ حکمت عملی دو دن لگاتار اختتامی قیمتوں میں الٹ ہونے پر اور نو دن سستے K لائن 50 سے کم ہونے پر زیادہ کام کرتی ہے۔ دو دن لگاتار اختتامی قیمتوں میں الٹ ہونے پر اور نو دن تیز رفتار K لائن 50 سے زیادہ ہونے پر خالی۔
مستقبل میں یکساں حکمت عملی
فیوچر لائنز آف ڈیمارکیشن (FLD) ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دورانیہ کے قوانین پر مبنی ہے۔ ایف ایل ڈی لائنیں قیمتوں کے وسط ، اعلی یا کم قیمتوں پر مبنی ہیں جو مستقبل میں تقریبا half آدھے دورانیے میں منتقل ہوتی ہیں۔ جب قیمت کی لائن ایف ایل ڈی لائنوں کو عبور کرتی ہے تو تجارت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں الٹ کی حکمت عملی اور رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس میں مختصر مدت کے بازار میں الٹ کے مواقع اور درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی سمت کو ایک ساتھ پکڑنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ متعدد ٹائم اسکیلوں پر مقداری تجارت کی اجازت دی گئی ہے۔ الٹ کی حکمت عملی قلیل مدتی منافع کے مواقع فراہم کرتی ہے ، اور رجحان سے باخبر رہنے والے حصے سے یہ یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ مجموعی طور پر تجارت کی سمت رجحان کے مطابق ہے ، اور تجارت کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، مستقبل میں منتقل ہونے والی مساوی لائن کی خود کار طریقے سے موافقت کی خصوصیت بھی حکمت عملی کی استحکام کو بڑھا دیتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر الٹ سگنل کے غلط توڑنے کا خطرہ ہے اور ایف ایل ڈی لائن کے فیصلے میں غلطی کا خطرہ ہے۔ سابقہ کے لئے ، الٹ سگنل کی تصدیق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے کی جاسکتی ہے ، یا دوسرے معاون فیصلہ کن اشارے شامل کرکے فیصلہ کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مؤخر الذکر کے لئے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ مارکیٹ کے بانڈ کے قواعد کو زیادہ درست طریقے سے بیان کرسکے۔ اس کے علاوہ ، اس امکان کے بارے میں بھی چوکس رہنے کی ضرورت ہے کہ جب بڑے دورانیہ کے رجحانات الٹ ہوجائیں تو ایف ایل ڈی لائن غلط نکلیں۔
اصلاح کی سمت
- ریورسنگ کی حکمت عملی میں بہتری ، تصدیق کے اشارے کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں ، اور جعلی توڑنے کے امکانات کو کم کریں
- مختلف FLD لائن پیرامیٹرز کا موازنہ کریں کہ آیا یہ دورانیہ کے قانون کو زیادہ درست طریقے سے بیان کرسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کا منطق شامل کریں تاکہ ایک ہی نقصان کا خطرہ کنٹرول کیا جاسکے
- مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں الٹ اور رجحان کے تجارتی فلسفے کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے درمیانی اور قلیل مدتی وقت کے فریم میں مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی حد کو وسیع تر بنانے اور اس کی استحکام کو مضبوط بنانے کے لئے مستقبل میں سگنل کی درستگی کی تصدیق ، رجحان کی درستگی کی وضاحت ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the
// price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the
// wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be
// plotted for each cycle:
// An FLD based on the median price.
// An FLD based on the high price.
// An FLD based on the low price.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FLD(Period,src) =>
pos = 0
pos := iff(src[Period] < close , 1,
iff(src[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FLD's - Future Lines of Demarcation", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFLD = FLD(Period,src)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFLD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFLD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )