ڈائنامک اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے پر مبنی ڈیزائن کردہ متحرک ٹریکنگ اسٹاپ میکانزم ہے ، جس میں نقصان کی ضمانت دیتے ہوئے ، زیادہ منافع کے لئے روکنے کی پوزیشن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی تیز رفتار اے ٹی آر سائیکل 5 اور سست رفتار اے ٹی آر سائیکل 10 کا استعمال کرتے ہوئے ڈبل پرت متحرک ٹریکنگ اسٹاپس کی تعمیر کرتی ہے۔ جب قیمت فائدہ مند سمت میں چلتی ہے تو ، تیز رفتار پرت سب سے پہلے ٹریکنگ شروع کرتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو سخت کرتی ہے۔ جب قیمت میں قلیل مدتی ریڈیکشن ہوتا ہے تو ، سست پرت کی اسٹاپ پوزیشن قبل از وقت اسٹاپس سے بچ سکتی ہے۔
خاص طور پر ، فاسٹ پرت کا اسٹاپ فاصلہ 0.5x5 سیکنڈ کا اے ٹی آر ہے ، اور سست پرت کا اسٹاپ فاصلہ 3x10 سیکنڈ کا اے ٹی آر ہے۔ جب فاسٹ پرت اوپر کی طرف سے سست پرت کو توڑتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب فاسٹ پرت نیچے کی طرف سے سست پرت کو توڑتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ سٹاپ لائن بھی اصل وقت میں اپ ڈیٹ ہوتی ہے ، اور قیمت کی وکر کے نیچے کھینچی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسٹاپ پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، اس بات کی ضمانت دیتے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کریں۔ فکسڈ اسٹاپ فاصلہ کے مقابلے میں ، متحرک اے ٹی آر اسٹاپ لائن مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتی ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کے متحرک ہونے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
مزید برآں ، دوہری اے ٹی آر ڈیزائن نقصان کی حساسیت کو متوازن کرتا ہے۔ تیز رفتار پرت فوری طور پر جواب دیتی ہے ، اور سست رفتار پرت مختصر مدت کے شور کو فلٹر کرتی ہے ، جس سے قبل از وقت نقصان سے بچ جاتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ آیا نقصان کی فاصلہ طے کرنا معقول ہے۔ اگر اے ٹی آر ضارب بہت بڑا طے کیا گیا ہے تو ، نقصان کی حد قیمت کے ساتھ نہیں چل پائے گی۔ اگر اے ٹی آر ضارب بہت چھوٹا ہے تو ، مختصر مدت کے شور سے نقصان پہنچا جاسکتا ہے۔ لہذا مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ ، صفائی کے حالات میں ، اے ٹی آر قدر چھوٹا ہے ، روکنے کی لائن کے قریب ہے ، اور اکثر بند ہوجاتا ہے۔ لہذا یہ حکمت عملی زیادہ اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے موزوں ہے۔
اصلاح کی سمت
بہترین توازن تلاش کرنے کے لئے اے ٹی آر کے مختلف پیرامیٹرز کا ایک مجموعہ آزمائیں۔ اس کے علاوہ ، دیگر اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ رجحانات کے اشارے مارکیٹ کے مرحلے کا فیصلہ کرتے ہیں ، تاکہ اے ٹی آر کے ضرب کی مقدار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
اے ٹی آر کے متبادل اشارے کی بھی جانچ کی جاسکتی ہے۔ اے ٹی آر کو ڈی کے وی او ایل ، ہرانج یا اے ٹی آر فیصد جیسے اشارے کی قیمت میں تبدیل کرنا ، بہتر اسٹاپ نقصان کا اثر حاصل کرسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے پر مبنی ہے جس میں دوہری متحرک ٹریکنگ میکانزم ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے زیادہ منافع حاصل کیا جاسکتا ہے اور ضرورت سے زیادہ نقصان سے بچا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی زیادہ سے زیادہ نقصان کی ضرورت والے صارفین کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ اور نسل کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان کو روک سکے۔
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)
/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and //
// different interpretation. //
// This is a fast-reacting system and is better //
// suited for higher volatility markets //
//////////////////////////////////////////////////////
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer) // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1) // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))
// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer) // ATR Period
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2) // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))
// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2
// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)
TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2, display=display.none)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))
plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)
bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.close("Buy")