ایہلرز فوری رجحان لائن حکمت عملی
خلاصہ
ایلرز کا فوری رجحان لائن حکمت عملی جان ایلرز نے اپنی کتاب "سٹاکس اینڈ فیوچرز کا کنٹرول تجزیہ" میں پیش کی ہے۔ یہ حکمت عملی تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے تاکہ سٹاک یا فیوچر کے فوری رجحان کی شناخت کی جا سکے اور جب رجحان الٹتا ہے تو پوزیشن کھولی جا سکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز فوری رجحان لائن (IT) کا حساب ہے۔ IT لائن کا حساب کتاب درج ذیل ہے:
it := (a-((a*a)/4.0))*src+0.5*a*a*src[1]-(a-0.75*a*a)*src[2]+2*(1-a )*it[1]-(1-a )*(1-a )*it[2]
جہاں src قیمت کو ظاہر کرتا ہے، a ایک smooth کرنے والا عنصر ہے جس کی ڈیفالٹ ویلیو 0.07 ہے۔ یہ فارمولا ایک دوسرے درجے کا فلٹر ہے جو قیمت کو ہموار کرتا ہے اور رجحان پیدا کرتا ہے۔
دوسرا اہم اشارہ تاخیر کی لائن (lag) ہے جس کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:
lag = 2.0 * it - nz(it[2])
یہ لائن ایک مدت کے لیے IT لائن سے پیچھے رہتی ہے۔ جب قیمت تاخیر کی لائن کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے رجحان الٹنا اور لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے؛ جب قیمت نیچے سے عبور کرتی ہے تو چھوٹی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی میں رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹاپ لاس آرڈرز بھی مقرر کیے گئے ہیں۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- IT لائن کا استعمال رجحان کی شناخت کے لیے، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔
- دوسرے درجے کے فلٹر کا استعمال، پیرامیٹر کی اصلاح کے بڑے امکانات اور اعلیٰ ترمیم پذیری۔
- تاخیر کی لائن کے ساتھ مل کر تجارتی سگنلز پیدا کرنا، رجحان میں بار بار پوزیشن کھولنے اور بند کرنے سے بچنا۔
- رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹاپ لاس آرڈرز مقرر کرنا، جو رسک کے تناسب کو پیشگی مقرر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
- کوڈ کا واضح ڈھانچہ، جسے سمجھنا اور تبدیل کرنا آسان ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں:
- IT لائن اور تاخیر کی لائن کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب غلط سگنلز پیدا کر سکتی ہے۔
- سٹاپ لاس پوائنٹ کی غلط ترتیب جلد سٹاپ لاس یا زیادہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔
- تجارتی فریکوئنسی زیادہ ہو سکتی ہے، جس سے تجارتی اخراجات منافع کو متاثر کر سکتے ہیں۔
- زیادہ دیر تک پوزیشن رکھنے سے magnification effect منافع کی شرح کو متاثر کر سکتا ہے۔
ان خطرات کو درج ذیل طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے:
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔
- خودکار سٹاپ لاس پوائنٹس مقرر کرنا۔
- پوزیشن کے سائز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرکے تجارتی فریکوئنسی کم کرنا۔
- پوزیشن کے وقت کی حد مقرر کرنا۔
بہتری کے ممکنہ راستے
اس حکمت عملی کو درج ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- مختلف فلٹر پیرامیٹرز کے نتائج پر اثرات کا جائزہ لے کر بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنا۔
- تجارتی سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کرنا۔
- پوزیشن کھولنے کی منطق کو بہتر بنانا، رجحان کی رفتار بڑھنے پر پوزیشن کا سائز بڑھانا۔
- مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خودکار سٹاپ لاس حکمت عملی ترتیب دینا۔
- وقت کے سلسلے کا تجزیہ کرکے تجارتی وقت اور مدت کے نتائج پر اثرات کا تعین کرنا۔
نتیجہ
مجموعی طور پر، ایلرز کا فوری رجحان لائن حکمت عملی تکنیکی اشارے کا استعمال کرکے سٹاک/فیوچر کے حقیقی وقت کے رجحان کی شناخت کرتی ہے اور رجحان کے الٹنے پر پوزیشن کھولتی ہے۔ اس میں مؤثر شور فلٹریشن، اعلیٰ پیرامیٹر ترمیم پذیری، واضح سگنل پیدا کرنے کی منطق اور اندرونی رسک کنٹرول جیسے فوائد ہیں۔ مزید پیرامیٹر انتخاب، سگنل فلٹریشن، پوزیشن سائز اور سٹاپ لاس ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے یہ حکمت عملی بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ واضح کوڈ ڈھانچہ اسے سمجھنے اور تبدیل کرنے میں آسان بناتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایک قابل قدر ٹریکنگ سسٹم ہے جسے جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Ehlers Instantaneous Trendline Strategy", shorttitle = "Ehlers Instantaneous Trendline Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 1, backtest_fill_limits_assumption = 1)
src = input(hl2, title="Source")
a = input(0.07, title="Alpha", step=0.01) - 1