دو طرفہ RSI بریک آؤٹ حکمت عملی کا استعمال
ChaoZhang
جائزہ
دو طرفہ آر ایس آئی توڑنے کی حکمت عملی ایک الگورتھم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو آر ایس آئی اشارے کو قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے کو مقررہ اوپر اور نیچے کی قیمتوں کے ساتھ موازنہ کرکے فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ میں اوور بُو اور اوور سیل ہے یا نہیں اور اس کے بعد ٹریڈنگ سگنل جاری کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا انحصار بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر ہوتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا حساب کتاب ایک خاص دورانیے کے دوران اختتامی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں پر مبنی ہوتا ہے ، جو اسٹاک کی خرید و فروخت کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوپر کی مقررہ اوپری قیمت ((ڈیفالٹ 75) سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسٹاک اوور خرید علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی نیچے کی مقررہ اوپری قیمت ((ڈیفالٹ 25) سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسٹاک اوور سیل علاقے میں داخل ہوتا ہے۔
حکمت عملی کے فیصلے کے قواعد:
- جب RSI نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، خالی ہوجائیں۔
- جب RSI نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، زیادہ کام کریں۔
- سٹاپ نقصان یا سٹاپ بند کے بعد فلیٹ پوزیشن
اس کی ٹریڈنگ منطق سادہ اور واضح ہے ، حوالہ پیرامیٹرز کو معقول حد تک ترتیب دیا گیا ہے ، اور اس کی جگہ بڑی ہے ، جو مارکیٹ میں بڑے رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
- ریفرنس پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی ذاتی نوعیت کی جاسکتی ہے۔
- ریورس ٹرانزیکشن منطق کی تشکیل ، جو رجحانات کے ل flexible لچکدار ہے۔
- قیمتوں میں تبدیلی کی نشاندہی کرنے اور بڑے رجحانات کو پکڑنے کے لئے موثر ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کے حوالہ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، اس کا نفاذ آسان ہے ، آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ قیمتوں کے الٹ کو مؤثر طریقے سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، اور یہ ایک آسان اور آسان استعمال کرنے والی مقداری حکمت عملی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ یہ ایک سادہ اور قابل اعتماد حکمت عملی ہے، ہم اس کے ممکنہ خطرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں:
- RSI اشارے میں غلط سگنل کا امکان زیادہ ہے۔ آر ایس آئی قیمت کی تبدیلی کی کامل پیش گوئی نہیں کرسکتا ہے ، اور اس سے غلط فہمی پیدا ہوسکتی ہے۔
- رجحان کی صورتحال میں لگاتار نقصان کا امکان۔ آر ایس آئی اشارے کو معمول کی حد میں ایڈجسٹمنٹ اور رجحان کی الٹ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہے۔
- زلزلے کی صورتحال میں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے زلزلے کے رجحان کا مؤثر انداز میں اندازہ نہیں کرسکتے ہیں ، اس ماحول میں حکمت عملی کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے، ہمیں مندرجہ ذیل چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
- غلط فہمیوں کی شرح کو روکنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں؛
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی توثیق کرنے کی درستگی کو بہتر بنانا؛
- اسٹاپ نقصان کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ ریٹ میں اضافہ کریں
- ہنگامی حالات سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بنیادی طور پر ریورس غلط فہمیوں اور ہنگامی صورتحال کے نقصانات کے خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ہم مندرجہ ذیل پہلوؤں سے اصلاح کرسکتے ہیں:
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر سگنل فلٹرنگ کریں۔ مثال کے طور پر کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی جیسے اشارے فلٹرنگ کا کردار ادا کرسکتے ہیں ، اور غلط فہمیوں سے بچ سکتے ہیں۔
- ایک بار کی رکاوٹ کی حد میں اضافہ کریں۔ ایک بار کی رکاوٹ کی جگہ کو مناسب طریقے سے بڑھانا حکمت عملی کو بڑے رجحان کے ساتھ چلانے میں مدد کرتا ہے۔
- پوزیشن کھولنے کی فریکوئنسی کی حد مقرر کریں۔ صرف ایک بار یا N بار تجارت کرنے کی منطقی حد کو شامل کریں ، اور زیادہ کثرت سے پوزیشن کھولنے پر قابو پالیں۔
- ٹریڈ اسٹیٹ کا تعین کریں۔ فیصلہ کی حکمت عملی صرف رجحان کی صورت حال میں کام کرتی ہے ، زلزلے کی صورت حال سے گریز کرتی ہے ، حکمت عملی کے منافع کے خطرے کے تناسب کو کافی حد تک بہتر بناسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
دو طرفہ آر ایس آئی توڑنے کی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک آسان عملی مقدار کی حکمت عملی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ قیمتوں میں الٹ جانے کا فیصلہ کرتا ہے ، جس سے رجحان کی پیروی آسان ہوجاتی ہے۔ اگرچہ کچھ غلط فہمی کا خطرہ موجود ہے ، لیکن پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اور سگنل فلٹرنگ کے ذریعہ اس کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جو وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کو پکڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی منطق آسان ہے ، جو مقدار میں تجارت کرنے والے ابتدائی افراد کے لئے مناسب ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI Algo", overlay=true)
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1500","0500-1600")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
time_cond = true
myPeriod = input(defval=14, type=input.integer, title="Period")
myThresholdUp = input(defval=75, type=input.float, title="Upper Threshold")
myThresholdDn = input(defval=25, type=input.float, title="Lower Threshold")
myAlgoFlipToggle = input(defval=false, type=input.bool, title="Imverse Algorthim")
myLineToggle = input(defval=true, type=input.bool, title="Show Lines")
myLabelToggle = input(defval=true, type=input.bool, title="Show Labels")
myRSI=rsi(close, myPeriod)
buy = myAlgoFlipToggle ? falling(myRSI,1) and cross(myRSI, myThresholdDn) : rising(myRSI, 1) and cross(myRSI,myThresholdUp) //and time_cond
sell = myAlgoFlipToggle ? rising(myRSI, 1) and cross(myRSI,myThresholdUp) : falling(myRSI,1) and cross(myRSI, myThresholdDn) //and time_cond
myPosition = 0
myPosition := buy==1 ? 0 : sell==1 or myPosition[1]==1 ? 1 : 0
trendColor = buy ? color.red : sell ? color.green : na
plot(myLineToggle ? buy and myPosition[1]==1 ? low - 0.004: sell and myPosition[1]==0 ? high + 0.004 : na : na, color=trendColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false)
plotshape(myLabelToggle ? buy and myPosition[1]==1 ? low - 0.005 : na : na, style=shape.labelup, location=location.absolute, text="Buy", transp=0, textcolor = color.white, color=color.black, editable=false)
plotshape(myLabelToggle ? sell and myPosition[1]==0 ? high + 0.005 : na : na, style=shape.labeldown, location=location.absolute, text="Sell", transp=0, textcolor = color.white, color=color.black, editable=false)
strategy.initial_capital = 50000
//Calculate the size of the next trade
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(2,type=input.float,title="Risk %")/100 //risk % per trade
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")
stop = input(250, title="stop loss pips")
tp = input(2500, title="take profit pips")
if(isTwoDigit)
stop := stop/100
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = 1
strategy.entry("long",1,size,when=buy and myPosition[1]==1 )
strategy.entry("short",0,size,when=sell and myPosition[1]==0)
strategy.exit("exit_long","long",loss=stop, profit=tp) //Long exit (stop loss)
strategy.exit("exit_short","short",loss=stop, profit=tp) //Short exit (stop loss)
//strategy.close_all(when= not time_cond)