متحرک منافع لینے اور رجحان کا پیچھا کرنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک اسٹاپ ٹریڈنگ ٹرینڈ حکمت عملی کا مقصد طویل مدتی رجحانات اور قلیل مدتی واپسیوں کا پتہ لگانے کے ذریعے ، کم خرید و فروخت کے حصول کے لئے ، بڑھتے ہوئے رجحانات کا تعاقب کرنا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کی مقدار کا پتہ لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی اکائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے یہ تمام کرنسیوں پر لاگو ہوتا ہے اور فیصد کی تبدیلی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں خریدنے کا منطق یہ ہے کہ: جب طویل مدتی عروج کا رجحان ظاہر ہوتا ہے ((200 دن کی ای ایم اے میں اضافہ ، 200 دن کی آر ایس آئی 51 سے زیادہ ہے)) اور قلیل مدتی کمی کی واپسی ((آخری 2 K لائنوں کی قیمتوں میں کمی)) ، تو خریدیں اور پوزیشن کھولیں۔
بیچنے کا منطق یہ ہے: جب قیمت میں اضافہ 1 سے زیادہ اتار چڑھاؤ یونٹ سے زیادہ ہو تو اسٹاپ اسٹاپ؛ جب قیمت میں کمی 2 سے زیادہ اتار چڑھاؤ یونٹ سے زیادہ ہو۔
اتار چڑھاؤ کی اکائی کا حساب یہ ہے: 50 دن کے اندر بندش کی قیمت کے معیاری فرق کے 2 گنا بنیادی اتار چڑھاؤ کی اکائی کے طور پر۔ اس طرح مختلف کرنسیوں کی اپنی اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے کے لئے ، فیصد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مختلف کرنسیوں کے اتار چڑھاؤ کے سائز کا متحرک طور پر پتہ لگایا جاسکتا ہے ، جس میں کرنسیوں کے اپنے اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی اکائی طے کی جاتی ہے۔ اس سے فیصد اسٹاپ فکسڈ سیٹنگ کی پریشانی سے بچا جاتا ہے ، اور زیادہ کرنسیوں کو خود بخود اپنایا جاسکتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ طویل اور قلیل مدتی فیصلے کے ساتھ مل کر ، جعلی بریک کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ طویل مدتی رجحانات کا استعمال کرتے ہوئے ، مستقبل میں بڑھنے والی سکے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور قلیل مدتی ریڈال سگنل کے ساتھ مل کر ، جھوٹے سگنل جیسے بلیئن بینڈ سکسی کو مؤثر طریقے سے روک سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ اسٹاپ اسٹاپ یونٹ کی ترتیب میں ہے۔ اگر اتار چڑھاؤ بہت بڑا ہے تو ، اسٹاپ فاصلہ بہت قریب ہوسکتا ہے اور اس کی پیروی نہیں کی جاسکتی ہے۔ اگر اتار چڑھاؤ بہت چھوٹا ہے تو ، نقصان بہت جلدی ختم ہوسکتا ہے۔ اس میں طویل عرصے تک ای ایم اے کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ اتار چڑھاؤ یونٹ کے فیصلے میں غلطی سے بچا جاسکے۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ حکمت عملی مختصر مدت کے رجحانات کے فیصلے پر انحصار کرتی ہے۔ اگر طویل مدتی اضافہ ہوتا ہے لیکن قلیل مدتی میں کوئی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو ، داخلے کا وقت ضائع ہوجائے گا۔ اس میں دیگر معاون فیصلے کے اشارے شامل کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
طویل مدتی ای ایم اے کے فیصلے میں اضافہ ، اتار چڑھاؤ یونٹ کی غلطیوں سے بچنے کے لئے
رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ٹریڈنگ کے حجم جیسے اشارے میں اضافہ کریں اور قلیل مدتی k لائنوں پر انحصار کم کریں
پوزیشن کھولنے اور پوزیشن کی شرائط کو بہتر بنانا ، داخلے کے سخت قوانین کا تعین کرنا
مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اعلی جیت کی شرح
خلاصہ کریں۔
متحرک اسٹاپ ٹریکنگ ٹرینڈ اسٹریٹجی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، اس کا بنیادی مرکز متحرک اتار چڑھاؤ یونٹ کی ترتیب میں ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف کرنسیوں کے ل set منافع بخش یونٹ کو خود بخود اپنائے گی ، بغیر کسی فی صد کو دستی طور پر ترتیب دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ طویل مدتی اور قلیل مدتی دوہری فیصلے کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ مزید اصلاح کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک اعلی کارکردگی کا رجحان ٹریکنگ حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BHD_Trade_Bot
strategy(shorttitle='Take Profit On Trend',
title='Take Profit On Trend (by BHD_Trade_Bot)',
overlay=true,
initial_capital = 15,
default_qty_type = strategy.cash,
default_qty_value = 15,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
//Backtest Time
start_day = 1
start_month = 1
start_year = 2021
end_day = 1
end_month = 1
end_year = 2050
start_time = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
end_time = timestamp(end_year, end_month, end_day, 23, 59)
is_back_test_time() =>
time >= start_time and time <= end_time ? true : false
// Last bar
h1_last_bar = (timenow - time)/1000/60/60 < 2
// EMA
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
// RSI length 200
rsi200 = rsi(close, 200)
// Bollinger Bands length 50
bb50 = 2 * stdev(close, 50)
// BHD Unit
bhd_unit = sma(bb50, 100)
bb50_upper = ema50 + bhd_unit
bb50_lower = ema50 - bhd_unit
// All n candles is going down
all_body_decrease(n) =>
isValid = true
for i = 0 to (n - 1)
if (close[i] > close[i + 1])
isValid := false
break
isValid
// ENTRY
// Long-term uptrend
entry_condition1 = rsi200 > 51
// Short-term downtrend
entry_condition2 = all_body_decrease(2)
ENTRY_CONDITION = entry_condition1 and entry_condition2
if (ENTRY_CONDITION and is_back_test_time())
strategy.entry("entry", strategy.long)
// CLOSE CONDITIONS
// Price increase 1 BHD unit
TAKE_PROFIT = close > strategy.position_avg_price + bhd_unit
// Price decrease 2 BHD unit
STOP_LOSS = close < strategy.position_avg_price - bhd_unit * 2
CLOSE_CONDITION = TAKE_PROFIT or STOP_LOSS
if (CLOSE_CONDITION or h1_last_bar)
strategy.close("entry")
// Draw
plot(ema50)
plot(ema200, color=color.yellow)
plot(bb50_upper)
plot(bb50_lower)