8 مدت اور 21 مدت کی حرکت پذیری اوسط حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے ، 8 ادوار اور 21 ادوار کی حرکت پذیری اوسط۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط پر طویل مدتی حرکت پذیری اوسط ہوتا ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط کے نیچے طویل مدتی حرکت پذیری اوسط ہوتا ہے تو ، خالی کریں۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت پیدا کیے جاتے ہیں جب رجحانات واضح ہوتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کا ایک کراس ہے۔ قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط قیمت میں تبدیلی کے رجحان کو زیادہ تیزی سے پکڑتا ہے ، جبکہ طویل مدتی حرکت پذیر اوسط شور کو بہتر طور پر فلٹر کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی لائن پر طویل مدتی لائن کو عبور کرتے وقت کثیر سرخی کا رجحان ہوتا ہے تو ، زیادہ منافع ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی لائن کے نیچے طویل مدتی لائن کو عبور کرتے وقت خالی سرخی کا رجحان ہوتا ہے تو ، خالی فائدہ ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں ایک سکیلپنگ کی حد بھی رکھی گئی ہے۔ ایک کثیر سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسکیلپنگ مثبت حد سے زیادہ ہو ، اور ایک خالی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسکیلپنگ منفی حد سے کم ہو۔ اس سے غیر واضح رجحانات کی حدود کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے ٹریڈنگ سگنل کی معیار زیادہ ہوتی ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ سگنل جنریشن کی منطق یہ ہے:
- 8 دوروں اور 21 دوروں کے لئے ایک سادہ منتقل اوسط کا حساب لگائیں
- دونوں کے کراس سگنل کا پتہ لگانا
- 21 سیکنڈ کی حرکت پذیر اوسط کے لئے اسکیلپنگ کا حساب لگائیں ، اسکیلپنگ کا حساب لگایا گیا ہے
- صرف اس صورت میں ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے جب اسکیلپنگ ایک مقررہ مثبت threshold سے زیادہ ہے
- خالی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسکیلپنگ سیٹ منفی حد سے کم ہو
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- حکمت عملی کا نظریہ سادہ، سمجھنے میں آسان اور قابل عمل ہے
- اسکیلپنگ اشارے متعارف کروائے گئے ، جس سے سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے کوئی واضح رجحان نہیں ہے
- ڈبل منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، آپ کو آپ کے فوائد کو بڑھانے اور استحکام میں اضافہ کر سکتے ہیں.
- مختلف قسم کے تجارت کے لئے مارکیٹ کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے
- پروگراموں کو سادہ بنانے کے لئے، دوبارہ ترقی اور اصلاح کے لئے آسان
خطرات اور حل
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں
- ڈبل لائن کراسنگ خود ہی زیادہ غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے
- کچھ حد تک پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ، رجحان کی تبدیلی کو فوری طور پر نہیں پکڑنا
ان خطرات کے لیے، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے:
- مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق منتقل اوسط کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
- اسکیلپنگ کی کمی کو بہتر بنانا ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانا
- نقصانات کو روکنے کے لئے مزید اقدامات
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کی ترتیبات کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بنائیں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی حد کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر منتقل اوسط کا استعمال کریں
- ٹرانزیکشنز کے سلسلے میں تجزیہ کو بڑھانا تاکہ اسٹیٹمنٹ کے دوران غلط سگنل سے بچا جاسکے
- طول و عرض کے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کے معیار اور وقت کی کارکردگی کو بہتر بنانا
- مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کریں اور پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنائیں۔
- گہری سیکھنے کی تکنیک کے ساتھ مل کر ، زیادہ پیچیدہ غیر لکیری قیمتوں کے نمونوں کی تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
یہ دوہری چلتی اوسط حکمت عملی مجموعی طور پر آسان اور عملی ہے ، مختلف رجحانات کی خصوصیات کو دو دوروں کے پیرامیٹرز کے ذریعے پکڑتی ہے اور ایک ساتھ مل کر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اسکیلپنگ تھروئل کو متعارف کرانے سے سگنل کی معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی حکمت عملی کے طور پر کام کر سکتی ہے اور اس میں توسیع کی جاسکتی ہے ، اور اس میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش اور توسیع کی صلاحیت ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//written by sixpathssenin
//@version=4
strategy(title="Dual Moving Average",initial_capital=10000,overlay=true)
ma1= sma(close,8)
ma2= sma(close,21)
angleCriteria = input(title="Angle", type=input.integer, defval=7, minval=1, maxval=13)
i_lookback = input(2, "Angle Period", input.integer, minval = 1)
i_atrPeriod = input(10, "ATR Period", input.integer, minval = 1)
i_angleLevel = input(6, "Angle Level", input.integer, minval = 1)
i_maSource = input(close, "MA Source", input.source)
f_angle(_src, _lookback, _atrPeriod) =>
rad2degree = 180 / 3.141592653589793238462643 //pi
ang = rad2degree * atan((_src[0] - _src[_lookback]) / atr(_atrPeriod)/_lookback)
ang
_angle = f_angle(ma2, i_lookback, i_atrPeriod)
plot(ma1,color=#FF0000)
plot(ma2,color=#00FF00)
crosso=crossover(ma1,ma2)
crossu=crossunder(ma1,ma2)
_lookback = 15
f_somethingHappened(_cond, _lookback) =>
bool _crossed = false
for i = 1 to _lookback
if _cond[i]
_crossed := true
_crossed
longcrossed = f_somethingHappened(crosso,_lookback)
shortcrossed = f_somethingHappened(crossu,_lookback)
long = longcrossed and _angle > angleCriteria
short= shortcrossed and _angle < -(angleCriteria)
if(long)
strategy.entry("Long",strategy.long)
if(short)
strategy.entry("short",strategy.short)