Chiến lược Super Momentum

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-06 09:24:02
Tags:

Tổng quan

Chiến lược Super Momentum kết hợp nhiều chỉ số động lực. Nó mua khi nhiều chỉ số động lực tăng đồng thời và bán khi chúng giảm đồng thời. Bằng cách tích hợp nhiều chỉ số động lực, nó nhằm mục đích nắm bắt xu hướng giá chính xác hơn và tránh các tín hiệu sai từ các chỉ số riêng lẻ.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng 4 chỉ số RMI của Everget và 1 Chande Momentum Oscillator. RMI đo đạc đà tăng giá để đánh giá sức mạnh tăng và giảm giá. Chande MO tính toán sự thay đổi giá để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Nó sẽ dài khi RMI5 vượt qua đường mua, RMI4 vượt qua đường mua, RMI3 vượt qua đường mua, RMI2 vượt qua đường mua, RMI1 vượt qua đường mua và Chande MO vượt qua đường mua.

Nó đi ngắn khi RMI5 vượt qua dưới đường bán của nó, RMI4 vượt qua trên đường bán của nó, RMI3 vượt qua trên đường bán của nó, RMI2 vượt qua trên đường bán của nó, RMI1 vượt qua trên đường bán của nó, và Chande MO vượt qua dưới đường bán của nó.

RMI5 được đặt đối diện với các RMI khác để xác định tốt hơn xu hướng giao dịch kim tự tháp.

Phân tích lợi thế

Kết hợp nhiều chỉ số cải thiện độ chính xác xu hướng và tránh các tín hiệu sai
Các chỉ số trên các khung thời gian nhận thấy xu hướng lớn hơn
Hỗ trợ RMI ngược trong xác định xu hướng và hình thành kim tự tháp
Chande MO ngăn chặn các giao dịch xấu trong điều kiện mua quá mức / bán quá mức

Phân tích rủi ro

Các thông số phức tạp với nhiều chỉ số cần tối ưu hóa kỹ lưỡng
Di chuyển đồng thời chỉ số có thể tạo ra tín hiệu sai
Tần số giao dịch thấp hơn với nhiều bộ lọc
Các thông số có thể không phù hợp với các sản phẩm và chế độ thị trường khác nhau

Hướng dẫn tối ưu hóa

Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số cho sự vững chắc của chiến lược
Thêm/loại bỏ các chỉ số để đánh giá tác động đến chất lượng tín hiệu
Thiết lập các bộ lọc để tránh tín hiệu sai trên một số thị trường
Điều chỉnh đường mua/bán chỉ số để tìm kết hợp tối ưu
Xem xét thêm lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro

Kết luận

Chiến lược này cải thiện đánh giá xu hướng bằng cách tích hợp các chỉ số động lực. Nhưng tối ưu hóa tham số là rất quan trọng do sự phức tạp. Nếu được điều chỉnh tốt, nó có thể tạo ra các tín hiệu chất lượng và có lợi thế trong việc theo xu hướng. Nhưng các nhà giao dịch nên theo dõi rủi ro, tìm các tham số tối ưu và kết hợp các biện pháp kiểm soát rủi ro để giao dịch ổn định.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Super Momentum Strat", shorttitle="SMS", format=format.price, precision=2)

//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////


src = input(close, "Price", type = input.source)
highlightBreakouts = input(title="Highlight Overbought/Oversold Breakouts ?", type=input.bool, defval=true)

CMOlength = input(9, minval=1, title="Alpha Chande Momentum Length")


//CMO
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, CMOlength)
sm2 = sum(m2, CMOlength)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)+50
plot(chandeMO, "Chande MO", color=color.blue)

obLevel = input(75, title="Chande Sellline")
osLevel = input(25, title="Chande Buyline")
hline(obLevel, color=#0bc4d9)
hline(osLevel, color=#0bc4d9)




///
///RMIS 
//
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///


//RMI1
length1 = input(title="RMI1 Length", type=input.integer, minval=1, defval=8)
momentumLength1 = input(title="RMI1 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up1 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length1)
down1 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length1)

rmi1 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))

obLevel1 = input(57, title="RMI1 Sellline")
osLevel1 = input(37, title="RMI1 Buyline")

rmiColor1 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi1 < osLevel1 ? #ff0000 : #ffe173
plot(rmi1, title="RMI 1", linewidth=2, color=rmiColor1, transp=0)
hline(obLevel1, color=#0b57d9)
hline(osLevel1, color=#0b57d9)


//RMI2
length2 = input(title="RMI2 Length", type=input.integer, minval=1, defval=12)
momentumLength2 = input(title="RMI2 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up2 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length2)
down2 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length2)

rmi2 = down2 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))

obLevel2 = input(72, title="RMI2 Sellline")
osLevel2 = input(37, title="RMI2 Buyline")

rmiColor2 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi2 < osLevel2 ? #ff0000 : #c9ad47
plot(rmi2, title="RMI 2", linewidth=2, color=rmiColor2, transp=0)
hline(obLevel2, color=#5a0bd9)
hline(osLevel2, color=#5a0bd9)

//RMI3
length3 = input(title="RMI3 Length", type=input.integer, minval=1, defval=30)
momentumLength3 = input(title="RMI3 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=53)
up3 = rma(max(change(src, momentumLength3), 0), length3)
down3 = rma(-min(change(src, momentumLength3), 0), length3)

rmi3 = down3 == 0 ? 100 : up3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up3 / down3))

obLevel3 = input(46, title="RMI3 Sellline")
osLevel3 = input(24, title="RMI3 Buyline")

rmiColor3 = rmi3 > obLevel3 ? #0ebb23 : rmi3 < osLevel3 ? #ff0000 : #967d20
plot(rmi3, title="RMI 3", linewidth=2, color=rmiColor3, transp=0)
hline(obLevel3, color=#cf0bd9)
hline(osLevel3, color=#cf0bd9)
//RMI4
length4 = input(title="RMI4 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength4 = input(title="RMI4 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up4 = rma(max(change(src, momentumLength4), 0), length4)
down4 = rma(-min(change(src, momentumLength4), 0), length4)

rmi4 = down4 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up4 / down4))

obLevel4 = input(0, title="RMI4 Sellline")
osLevel4 = input(100, title="RMI4 Buyline")

rmiColor4 = rmi4 > obLevel4 ? #0ebb23 : rmi4 < osLevel4 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi4, title="RMI 4", linewidth=2, color=rmiColor4, transp=0)
hline(obLevel4, color=#bd1150)
hline(osLevel4, color=#bd1150)


//RMI5
length5 = input(title="RMI5 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength5 = input(title="RMI5 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up5 = rma(max(change(src, momentumLength5), 0), length5)
down5 = rma(-min(change(src, momentumLength5), 0), length5)

rmi5 = down5 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up5 / down5))

buy5 = input(0, title="RMI5 Buy Above")
sell5 = input(47, title="RMI5 Sell Below")

rmiColor5 = rmi5 > buy5 ? #0ebb23 : rmi5 < sell5 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi5, title="RMI 5", linewidth=2, color=rmiColor5, transp=0)
hline(buy5, color=#bd1150)
hline(sell5, color=#bd1150)
///
///END RMIS 
//
// 
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///

hline(50, color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed, title="Zero Line")

//alerts


longcondition1 = crossover(chandeMO, osLevel)
shortcondition1 = crossunder(chandeMO, obLevel)
longcondition2 = rmi5>buy5 and rmi4<osLevel4 and rmi3<osLevel3 and rmi2<osLevel2 and rmi1<osLevel1 and longcondition1
shortcondition2 =  rmi5<sell5 and rmi4>obLevel4 and rmi3>obLevel3 and rmi2>obLevel2 and rmi1>obLevel1 and shortcondition1

if testPeriod()
    if longcondition2
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    if shortcondition2
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu