Chiến lược phá vỡ đảo ngược chỉ số RSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-08 12:11:03
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên chỉ số chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và sử dụng các nguyên tắc mua quá mức / bán quá mức của RSI để thực hiện các giao dịch phá vỡ. Nó đi dài khi RSI vượt quá ngưỡng mua quá mức và đi ngắn khi RSI vượt quá ngưỡng bán quá mức. Đây là một chiến lược giao dịch đảo ngược trung bình điển hình.

Chiến lược logic

Đặt các thông số chỉ số RSI dựa trên đầu vào của người dùng, bao gồm thời gian RSI, ngưỡng mua quá mức và ngưỡng bán quá mức.
Xác định xem RSI có ở vùng mua quá mức hay bán quá mức dựa trên vị trí của nó so với ngưỡng.
Khi chỉ số RSI vượt ra khỏi vùng mua quá mức / bán quá mức và vượt qua đường ngưỡng tương ứng, hãy thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại. Ví dụ, khi chỉ số RSI vượt qua đường mua quá mức từ vùng mua quá mức, thị trường được coi là đảo ngược, đi dài tại thời điểm này. Khi chỉ số RSI vượt qua đường bán quá mức từ vùng bán quá mức, thị trường được coi là đảo ngược, đi ngắn ở đây.
Sau khi nhập, đặt dừng lỗ và lấy lợi nhuận đường. theo dõi SL / TP và đóng các vị trí khi kích hoạt.
Chiến lược cũng cung cấp tùy chọn sử dụng EMA làm bộ lọc. Chỉ nhận tín hiệu giao dịch khi cả tín hiệu RSI và giá phá vỡ theo hướng EMA được đáp ứng.
Nó cũng cho phép giao dịch chỉ trong khung thời gian cụ thể.

Phân tích lợi thế

Sử dụng các nguyên tắc đột phá RSI cổ điển với kết quả backtest tốt.
Cài đặt ngưỡng mua quá mức/bán quá mức linh hoạt phù hợp với các sản phẩm khác nhau.
Bộ lọc EMA tùy chọn tránh giao dịch whipsaw quá mức.
Hỗ trợ SL / TP để tăng tính ổn định.
Hỗ trợ bộ lọc khung thời gian để tránh thời gian không phù hợp.
Hỗ trợ cả dài và ngắn để tận dụng đầy đủ các biến động giá hai chiều.

Phân tích rủi ro

Sự khác biệt của chỉ số RSI xảy ra thường xuyên, chỉ dựa vào chỉ số RSI có thể tạo ra các tín hiệu không chính xác.
Cài đặt ngưỡng không chính xác dẫn đến giao dịch quá thường xuyên hoặc bỏ lỡ.
Cài đặt SL / TP xấu gây ra sự hung hăng quá mức hoặc quá bảo thủ.
Cài đặt bộ lọc EMA không chính xác có thể bỏ qua các giao dịch hợp lệ hoặc lọc ra các tín hiệu tốt.

Giải pháp rủi ro:

Tối ưu hóa các thông số RSI cho các sản phẩm khác nhau.
Kết hợp với các chỉ số xu hướng để xác định sự khác biệt.
Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số SL/TP.
Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số EMA.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

Tối ưu hóa các thông số RSI để tìm các cài đặt tốt nhất cho các sản phẩm khác nhau thông qua kiểm tra hậu quả đầy đủ.
Hãy thử các chỉ số khác nhau kết hợp với hoặc thay thế RSI để tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ hơn, ví dụ như MACD, KD, Bollinger Bands v.v.
Tối ưu hóa lệnh dừng lỗ và thực hiện các chiến lược lợi nhuận để tăng cường sự ổn định.
Tối ưu hóa các thông số bộ lọc EMA hoặc thử nghiệm với các bộ lọc khác để tránh tốt hơn các whipsaws.
Thêm các mô-đun lọc xu hướng để tránh giao dịch chống lại xu hướng chính.
Kiểm tra các khung thời gian khác nhau để tìm các phiên giao dịch tốt nhất cho chiến lược này.

Tóm lại

Chiến lược đột phá đảo ngược RSI có logic rõ ràng dựa trên các nguyên tắc mua quá mức / bán quá mức cổ điển. Nó nhằm mục đích nắm bắt sự đảo ngược trung bình ở mức cực với các bộ lọc kiểm soát rủi ro thích hợp. Có tiềm năng tốt để biến nó thành một chiến lược ổn định thông qua điều chỉnh tham số và cải tiến mô-đun. Nó có giá trị để tối ưu hóa và áp dụng trong giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © REV0LUTI0N

//@version=4

strategy("RSI Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

// Strategy Backtesting
startDate  = input(timestamp("2021-10-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("9999-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')

time_cond  = true
// Strategy

Length = input(12, minval=1)
src = input(close, title="Source")
overbought = input(70, minval=1)
oversold = input(30, minval=1)
xRSI = rsi(src, Length)
    
rsinormal = input(true, title="Overbought Go Long & Oversold Go Short")
rsiflipped = input(false, title="Overbought Go Short & Oversold Go Long")

// EMA Filter
noemafilter = input(true, title="No EMA Filter")
useemafilter = input(false, title="Use EMA Filter")
ema_length = input(defval=15, minval=1, title="EMA Length")
emasrc = input(close, title="Source")
ema = ema(emasrc, ema_length)
plot(ema, "EMA", style=plot.style_linebr, color=#cad850, linewidth=2)

//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = (time(timeframe.period, startendtime))
timetoclose = na(time(timeframe.period, startendtime))

// Stop Loss & Take Profit % Based
enablesl = input(false, title='Enable Stop Loss')
enabletp = input(false, title='Enable Take Profit')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float, step=0.1) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float, step=0.1) / 100

longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopTick)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopTick)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takeTick)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takeTick)

plot(strategy.position_size > 0 and enablesl ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesl ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enabletp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enabletp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Alert messages
message_enterlong  = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")

// Strategy Execution
if (xRSI > overbought and close > ema and time_cond and timetobuy and rsinormal and useemafilter)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
    
if (xRSI < oversold and close < ema and time_cond and timetobuy and rsinormal and useemafilter)
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
    
if (xRSI < oversold and close > ema and time_cond and timetobuy and rsiflipped and useemafilter)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
    
if (xRSI > overbought and close < ema and time_cond and timetobuy and rsiflipped and useemafilter)
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
    
if (xRSI > overbought and time_cond and timetobuy and rsinormal and noemafilter)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
    
if (xRSI < oversold and time_cond and timetobuy and rsinormal and noemafilter)
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
    
if (xRSI < oversold and time_cond and timetobuy and rsiflipped and noemafilter)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
    
if (xRSI > overbought and time_cond and timetobuy and rsiflipped and noemafilter)
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
    
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
    
if strategy.position_size > 0 and enablesl and time_cond
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and enablesl and time_cond
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)
    
if strategy.position_size > 0 and enabletp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and enabletp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu