1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số RSI

Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số RSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-27 16:02:14
Tags:

img

Tổng quan chiến lược

Chiến lược này được đặt tên là PlanB RSI Tracking Strategy. Nó sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) làm chỉ số kỹ thuật chính để thiết lập tín hiệu mua và bán cho giao dịch tự động.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu dựa trên các nguyên tắc sau:

  1. Nếu chỉ số RSI cao nhất trong 6 tháng qua vượt quá 90% và sau đó giảm xuống dưới 65%, một tín hiệu bán được tạo ra.

  2. Nếu chỉ số RSI thấp nhất trong 6 tháng qua giảm xuống dưới 50% và sau đó tăng hơn 2% từ điểm thấp nhất, một tín hiệu mua được tạo ra.

Cụ thể, logic bán hàng là:

If (Highest RSI in past 6 months > 90% AND Current RSI < 65%) 
   Then Sell

Lý thuyết mua là:

If (Lowest RSI in past 6 months < 50% AND RSI bounces >2% from lowest point)
   Then Buy

Các quy tắc bán và mua trên xuất phát từ bài báo của PlanB, một chiến lược gia lượng nổi tiếng. Chiến lược nhằm tái tạo kết quả nghiên cứu của ông cho nhiều nhà giao dịch hơn để xác nhận hiệu quả của chiến lược giao dịch này.

Ưu điểm của Chiến lược

Chiến lược giao dịch này có những lợi thế chính sau:

  1. Sử dụng RSI như chỉ số kỹ thuật duy nhất làm giảm sự phức tạp.

  2. Quy tắc mua và bán rõ ràng dễ hiểu để xác minh giao dịch trực tiếp.

  3. Các tín hiệu mua và bán bao gồm cả thông tin thị trường đỉnh / đáy dài hạn và ngắn hạn / phá vỡ thị trường.

  4. Chiến lược tham khảo nghiên cứu từ quant nổi tiếng PlanB, cho phép xác minh độc lập các kết luận của ông.

  5. Là một chiến lược mới bắt đầu với các quy tắc tương đối đơn giản, nó giúp nuôi dưỡng kỹ năng giao dịch lượng tử.

Rủi ro của chiến lược

Cũng có một số rủi ro chính cho chiến lược giao dịch này:

  1. Chỉ dựa vào chỉ số RSI, nó không thể xử lý các chế độ thị trường phức tạp hơn.

  2. Cài đặt tham số cố định có thể bỏ lỡ giao dịch hoặc đưa ra tín hiệu chậm trễ.

  3. Theo PlanB mù quáng mà không có tối ưu hóa độc lập có nguy cơ hiệu suất trực tiếp kém.

  4. Các quy tắc mua / bán thô mà không có lệnh dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận có thể dẫn đến tổn thất lớn trong giao dịch trực tiếp.

Các tối ưu hóa dưới đây có thể giúp giảm rủi ro và cải thiện hiệu suất trực tiếp:

  1. Thêm các chỉ số thứ cấp để tránh các tín hiệu RSI sai.

  2. Tối ưu hóa các tham số cho các đặc điểm chu kỳ khác nhau.

  3. Thêm cơ chế dừng lỗ / lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro.

  4. Đào tạo các thông số chiến lược một cách độc lập để đảm bảo độ bền.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Để nâng cao hiệu suất trực tiếp, tối ưu hóa có thể được thực hiện trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm các chỉ số thứ cấp: Chỉ dựa vào chỉ số RSI có nguy cơ tín hiệu sai. Kết hợp các chỉ số như KD, MACD để đánh giá tổng hợp và cải thiện độ chính xác.

  2. Tối ưu hóa tham số động: Giá trị tham số hiện tại được cố định, không thích nghi với chu kỳ thị trường.

  3. Stop loss/take profit: Hiện thiếu các tính năng quản lý rủi ro. Thêm dừng lỗ, di chuyển điểm lấy lợi nhuận có thể kiểm soát hiệu quả lỗ giao dịch duy nhất và khóa lợi nhuận.

  4. Đào tạo tham số độc lập: Sử dụng trực tiếp các tham số bài viết PlanB mà không cần xác minh. Áp dụng máy học để tìm kết hợp tham số tối ưu dựa trên dữ liệu lịch sử.

  5. Tối ưu hóa danh mục đầu tư: Kết hợp nhiều chiến lược đơn giản cải thiện sự ổn định tổng thể và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Kết luận

Chiến lược theo dõi chỉ số RSI của PlanB theo triết lý thiết kế trong bài báo cổ điển của PlanB, xây dựng một chiến lược giao dịch lượng đơn giản dựa trên chỉ số RSI. Những lợi thế nằm trong sự rõ ràng và dễ dàng thực hiện, làm cho nó phù hợp với giáo dục khởi nghiệp lượng. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào một chỉ số duy nhất và thiếu tối ưu hóa vẫn là vấn đề.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone

//@version=4

strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)


r=rsi(close,14)

//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%

//RSI above 90% last six month

selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]

rsisell = maxrsi > selllevel 


//RSIdrops below 65%
drop = input(65)

rsidrop= r < drop

//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop 


//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.

//RSI was below 50% last six months

buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]

rsibuy = minrsi < buylevel 

//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.


rsibounce= r > (minrsi + 2)

//buysignal=buyrsi AND rsidrop

//buysignal

buysignal = rsibuy and rsibounce 

//Strategy

strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu