Kỹ thuật đảo ngược chiến lược RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược RSI được thiết kế ngược là một chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số RSI. Chiến lược này mô phỏng quá trình tính toán của chỉ số RSI, dẫn ra giá ngược và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Ý tưởng chính của chiến lược này là:
Tính toán giá trị K trong chỉ số RSI, chu kỳ ExpPer, chuỗi tăng AUC và chuỗi giảm ADC.
Các giá trị ADC, AUC và các giá trị chuỗi khác được tính ngược nVal dựa trên các thiết lập tham số của RSI.
Theo nVal cộng với giá, nRes được tìm ngược lại.
So sánh nRes với giá đóng hiện tại, tạo ra tín hiệu dài và ngắn.
Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán một số tham số quan trọng trong RSI, bao gồm giá trị K, chu kỳ ExpPer, chuỗi tăng AUC và chuỗi giảm ADC. Trong đó, giá trị K là yếu tố mài, và ExpPer là hai lần trừ 1 của tham số RSI.
Sau đó, dựa trên các tham số này, chiến lược sẽ suy ra giá. Đầu tiên, tính một biến quan trọng nVal, tương đương với ((WildPer - 1)).*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC). Công thức này dẫn ngược quá trình tính toán của RSI.
Sau đó, nVal được thêm vào giá đóng cửa hiện tại, để có được giá nRes. Cuối cùng, nếu nRes cao hơn giá đóng cửa hiện tại sẽ tạo ra tín hiệu vị trí ngắn và nếu nRes thấp hơn giá đóng cửa hiện tại sẽ tạo ra tín hiệu vị trí dài.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
Sử dụng quy trình tính toán của chỉ số RSI để suy ra ngược lại, ý tưởng mới, có một số sáng tạo.
Phương pháp này có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch trái ngược với thị trường, có thể tạo ra hiệu ứng làm空, mở rộng phạm vi ứng dụng của chiến lược.
RSI là một chỉ số giao dịch lâu đời và thường được sử dụng, có các tham số được thiết lập hợp lý, có độ tin cậy cao và rủi ro thấp.
Kế hoạch chiến lược rõ ràng, dễ hiểu, ít tham số, dễ thực hiện, phù hợp với yêu cầu giao dịch định lượng.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Giá kỹ thuật ngược chỉ được tính dựa trên RSI, và nếu RSI phát ra tín hiệu sai, tín hiệu chiến lược cũng sẽ không có hiệu lực.
Các tín hiệu đảo ngược có thể không phù hợp với xu hướng chung của thị trường, cần chú ý đến môi trường thị trường lớn.
Cài đặt tham số RSI cần có kinh nghiệm, nếu không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên hoặc phát tín hiệu sai.
Hoạt động đảo ngược có nguy cơ phá sản cao, cần quản lý tài chính nghiêm ngặt để ngăn chặn bùng nổ.
Bạn có thể kiểm soát rủi ro bằng cách tối ưu hóa các tham số RSI, kết hợp với các chỉ số khác, quản lý tài chính nghiêm ngặt.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số WildPer và Value của RSI để nó phù hợp hơn với thị trường.
Thêm chiến lược dừng lỗ để khóa lợi nhuận và giảm tổn thất.
Kết hợp với các chỉ số khác như MACD để tối ưu hóa tín hiệu chính xác và đáng tin cậy hơn.
Thêm các điều kiện lọc để tránh giao dịch sai lầm không cần thiết.
Tối ưu hóa chiến lược quản lý tiền, kiểm soát chặt chẽ số tiền trong mỗi giao dịch, ngăn chặn tổn thất vượt quá mức chấp nhận được.
Tóm tắt
Chiến lược RSI được thiết kế ngược để tạo ra tín hiệu giao dịch trái ngược với thị trường thông qua quá trình tính toán của chỉ số RSI. Ý tưởng chiến lược này là độc đáo, có một số sáng tạo, có thể thực hiện việc làm trống, mở rộng phạm vi ứng dụng của chiến lược.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")