Chiến lược đảo chiều trailing stop
Tổng quan
Đây là một chiến lược rất đơn giản. Nó chỉ bao gồm một lệnh dừng lỗ theo dõi (trailing stop). Khi lệnh dừng lỗ bị kích hoạt, vị thế sẽ bị đảo ngược và một lệnh dừng lỗ theo dõi mới được thiết lập cho vị thế mới.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này được xây dựng dựa trên một trong ba loại dừng lỗ: dừng lỗ theo phần trăm, dừng lỗ ATR, dừng lỗ tuyệt đối. Khi lệnh dừng lỗ bị kích hoạt, vị thế sẽ bị đảo ngược và một lệnh dừng lỗ theo dõi được thiết lập cho vị thế mới.
Cụ thể, chiến lược trước tiên tính toán giá trị dừng lỗ dựa trên loại dừng lỗ được chọn. Sau đó, nó xác định xem có tín hiệu mở vị thế hay không: mua khi giá cao hơn giá dừng lỗ trước đó, bán khi giá thấp hơn giá dừng lỗ trước đó. Sau khi vào lệnh, nó cập nhật giá dừng lỗ theo thời gian thực để bám theo biến động giá. Giá dừng lỗ cho vị thế mua là đáy trừ đi giá trị dừng lỗ, giá dừng lỗ cho vị thế bán là đỉnh cộng với giá trị dừng lỗ.
Phân tích ưu điểm
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là cực kỳ đơn giản, chỉ cần theo dõi một lệnh dừng lỗ, không cần xem xét việc chọn điểm vào và điểm ra. Việc thiết lập linh hoạt giá trị dừng lỗ cũng giúp nó có phạm vi ứng dụng rộng hơn.
So với dừng lỗ cố định, dừng lỗ theo dõi được sử dụng có thể khóa lợi nhuận lớn hơn, đồng thời giảm xác suất bị chạm lệnh dừng lỗ. Mỗi lần dừng lỗ bị kích hoạt và đảo ngược vị thế có thể nắm bắt cơ hội đảo chiều giá.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính mà chiến lược này có thể gặp phải là rủi ro do thiết lập giá dừng lỗ không phù hợp. Nếu giá trị dừng lỗ quá lớn, có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn; nếu giá trị dừng lỗ quá nhỏ, có thể khiến lệnh dừng lỗ bị kích hoạt thường xuyên. Điều này cần được tối ưu hóa dựa trên tình hình thị trường.
Một rủi ro khác là việc xác định hướng đảo ngược vị thế sau khi dừng lỗ bị kích hoạt không chính xác, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội đảo chiều giá hoặc tăng thua lỗ. Điều này cần kết hợp với xu hướng và hỗ trợ/kháng cự để xác định thời điểm đảo ngược tối ưu.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
- Thêm đánh giá xu hướng để tránh mở vị thế ngược xu hướng
- Tối ưu hóa cách tính giá trị dừng lỗ để bám theo thị trường một cách linh hoạt hơn
- Thêm đánh giá sự phá vỡ để đảm bảo tín hiệu đảo chiều có xác suất cao hơn
- Kết hợp các chỉ báo như độ biến động để xác định thời điểm đảo chiều tối ưu
Tổng kết
Chiến lược này đạt được lợi nhuận thông qua cơ chế dừng lỗ theo dõi đơn giản, là một chiến lược định lượng phù hợp cho người mới bắt đầu. So với chiến lược dừng lỗ truyền thống, nó bổ sung cơ chế đảo ngược vị thế sau khi dừng lỗ bị kích hoạt, từ đó thu được lợi nhuận bổ sung. Thông qua việc thử nghiệm và tối ưu hóa liên tục, chiến lược này có thể trở thành một chương trình định lượng rất thực tế.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)
////////////- 1