Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên vị trí, sử dụng kết hợp dải EMA, đường cạn kiệt Leledc và Bollinger Bands để xác định xu hướng, và thiết lập các vị thế mua hoặc bán khi có tín hiệu xu hướng.

Nguyên lý chiến lược

Điều kiện mở vị thế

• Khi giá phá vỡ dải EMA đường giữa (tức mức giá trung bình giữa EMA đỉnh và EMA đáy), vào lệnh mua; khi giá phá vỡ xuống dưới dải EMA đường giữa, vào lệnh bán.

• Có thể tùy chọn bật bộ lọc EMA chậm, chỉ mở vị thế khi giá đóng cửa phá vỡ dải EMA đường giữa và EMA chậm cùng hướng.

• Có thể tùy chọn bật tín hiệu tái phá vỡ sau khi dải EMA đường giữa bị xuyên thủng, chỉ mở vị thế khi giá chạm lại dải EMA đường giữa.

Điều kiện đóng vị thế

• Chọn dừng lỗ theo sóng gần nhất: dừng lỗ khi giá chạm vào dải EMA đường giữa theo hướng ngược lại.

• Chọn dừng lỗ theo sóng ngược: dừng lỗ khi giá phá vỡ dải EMA đường giữa theo hướng ngược lại.

• Có thể tùy chọn dừng lỗ chậm: nếu giá dao động trong dải EMA đường giữa trong một số chu kỳ nhất định thì dừng lỗ.

• Chọn dừng lỗ tại đường cạn kiệt Leledc. Khi một số lượng nến liên tiếp đóng cửa cùng hướng và tạo ra mức cao nhất hoặc thấp nhất gần đây, đánh giá xu hướng kết thúc và dừng lỗ.

• Chọn dừng lỗ tại đường hồi quy Bollinger Bands. Khi giá quay trở lại dải giữa của Bollinger Bands trong vùng quá mua/quá bán, đánh giá xu hướng kết thúc và dừng lỗ.

• Có thể tùy chọn dừng lỗ khi rời khỏi vùng mua hoặc vùng bán đã xác định. Khi giá phá vỡ vùng mua hoặc vùng bán bên trong hoặc bên ngoài, đánh giá xu hướng kết thúc và dừng lỗ.

Điều kiện mở vị thế ngược

• Khi đường cạn kiệt Leledc hoặc đường hồi quy Bollinger Bands xuất hiện, và điểm cực trị phá vỡ phạm vi nhất định của vùng mua hoặc vùng bán, có thể tùy chọn mở vị thế ngược.

• Vị thế ngược có các điều kiện dừng lỗ độc lập để lựa chọn.

Ưu điểm của chiến lược

• Sử dụng dải EMA để đánh giá hướng xu hướng, tránh bị đánh lừa bởi thị trường đi ngang.

• Đường cạn kiệt Leledc có thể đánh giá hiệu quả sự kết thúc của xu hướng, đường hồi quy Bollinger Bands xác nhận thời điểm các vị thế mua hoặc bán mở rộng quá mức, cả hai phối hợp đảm bảo hiệu quả theo dõi xu hướng.

• Khi bật tùy chọn mở vị thế ngược, có thể giao dịch trong phạm vi khi thị trường đi ngang, và theo dõi thêm nhiều biến động trong xu hướng.

• Biểu đồ dải EMA đường giữa, vùng mua và vùng bán giúp trực quan hóa hướng và sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Rủi ro của chiến lược

• Chỉ báo EMA khá nhạy với các tham số cài đặt, việc thiết lập độ dài EMA không phù hợp có thể dẫn đến giao dịch hỗn loạn.

• Đường cạn kiệt Leledc và đường hồi quy Bollinger Bands dùng làm chỉ báo kỹ thuật để đánh giá kết thúc xu hướng cũng có thể thất bại, do đó bỏ lỡ điểm dừng lỗ và gây thua lỗ lớn.

• Mở vị thế ngược làm tăng rủi ro của chiến lược, phải đặt dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.

Tối ưu hóa chiến lược

• Có thể thử nghiệm các tham số độ dài EMA khác nhau để tìm bộ tham số phù hợp hơn với sản phẩm và khung thời gian.

• Đường cạn kiệt Leledc và đường hồi quy Bollinger Bands có thể điều chỉnh tham số để tìm ra tham số chỉ báo đánh giá kết thúc xu hướng chính xác hơn.

• Điểm dừng lỗ của vị thế ngược có thể được tối ưu hóa thêm để tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận giao dịch ngược tốt hơn.

• Dải EMA đường giữa có thể xem xét thay thế bằng đường trung bình động đơn giản hoặc các chỉ báo khác để tìm chỉ báo kỹ thuật xác định đường giữa xu hướng ổn định hơn.

Tổng kết

Chiến lược này tích hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật như xác định xu hướng, xác nhận điểm cạn kiệt và vào lệnh giao dịch ngược, có thể nói là đầy đủ tính năng. Với điều kiện điều chỉnh tham số và kiểm soát rủi ro phù hợp, có thể đạt được lợi nhuận ổn định xuất sắc, đáng để nghiên cứu và tối ưu hóa thêm.