Chiến lược giao dịch rùa đột phá đường trung bình động lai


Ngày tạo: 2023-12-05 15:01:56 sửa đổi lần cuối: 2023-12-05 15:01:56
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 655
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1619
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch rùa đột phá đường trung bình động lai

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật như trung bình di chuyển, chỉ số biến động, giá trung bình cân đối khối lượng giao dịch (VWAP) và chỉ số dừng lỗ đường ngang, để thực hiện một chiến lược giao dịch Turtle hỗn hợp có khả năng nhận diện đột phá mạnh mẽ và bảo vệ lỗ hổng.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Sử dụng sự kết hợp đường trung bình SMA của các chu kỳ khác nhau để xác định hướng xu hướng và điểm phá vỡ có thể
  2. Sử dụng chỉ số biến động của Binance để đánh giá tình trạng quá mua và quá bán trong ngắn hạn
  3. Khu vực giá cân bằng của đường dài giữa sử dụng chỉ số VWAP
  4. SAR đường parabola như một chỉ số dừng lỗ, giảm lỗ
  5. Quy tắc giao dịch Turtle tạo ra tín hiệu mua bán

Phân tích lợi thế

  1. Nhiều chỉ số kết hợp, phán đoán toàn diện hơn, tín hiệu chính xác hơn
  2. Chỉ số VWAP hỗ trợ xác định phạm vi giá hợp lý, tránh theo đuổi mù quáng
  3. Chỉ số dừng lỗ SAR có hiệu quả trong việc kiểm soát lỗ cho mỗi vị trí
  4. Luật giao dịch của Turtle đảm bảo thời gian vào vị trí phù hợp

Phân tích rủi ro

  1. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến tần số giao dịch quá cao hoặc hiểu sai tín hiệu
  2. Một cách dừng lỗ đơn lẻ có thể hạn chế cơ hội kiếm lợi nhuận
  3. Cần lọc các tín hiệu Turtle để tránh xung đột

Hướng tối ưu hóa

  1. Điều chỉnh tham số chu kỳ đường trung bình SMA để tối ưu hóa nhận dạng đột phá
  2. Điều chỉnh tham số biến động để Brin gần hơn với giá
  3. Tối ưu hóa tham số parallax, chính xác hơn
  4. Bộ lọc tín hiệu Turtle kết hợp với các chỉ số khác

Tóm tắt

Chiến lược này được kết hợp hữu cơ với nhiều chỉ số để tạo ra một tín hiệu giao dịch chính xác hơn, có khả năng dừng lỗ mạnh hơn và có nhiều khả năng điều chỉnh tham số. Chiến lược Turtle loại đột phá hỗn hợp. Sau khi điều chỉnh tham số thích hợp, khả năng nhận diện đột phá và bảo vệ lỗ sẽ được nâng cao, là một chiến lược giao dịch định lượng đáng được đề xuất.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Gui's Turtle", shorttitle = "Guis Turtles", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value = 10)

//This script has to be used with Heikin Ashi Caddles for the strategy to work well
//Thank you to all the ones that have their scripts public so we can make this everything one
//The colours and thicknesses have to be altered and messed with

sma1 = sma(close, 10)
sma2 = sma(close, 20)
plot(sma1, title="SMA10", color = yellow, linewidth = 2)
plot(sma2, title="SMA20", color = orange, linewidth = 2)
sma3 = sma(close, 50)
sma4 = sma(close, 100)
sma5 = sma(close, 200)
plot(sma3, title="SMA50", color = white, linewidth = 2)
plot(sma4, title="SMA100", color = blue, linewidth = 2)
plot(sma5, title="SMA200", color = fuchsia, linewidth = 2)
plot(cross(sma1, sma2) ? sma1 : na, style = cross, color = red, linewidth = 4)

length = input(200, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
mult = input(3.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper_1= basis + (0.236*dev)
upper_2= basis + (0.382*dev)
upper_3= basis + (0.5*dev)
upper_4= basis + (0.618*dev)
upper_5= basis + (0.764*dev)
upper_6= basis + (1*dev)
lower_1= basis - (0.236*dev)
lower_2= basis - (0.382*dev)
lower_3= basis - (0.5*dev)
lower_4= basis - (0.618*dev)
lower_5= basis - (0.764*dev)
lower_6= basis - (1*dev)
plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2)
p1 = plot(upper_1, color=white, linewidth=1, title="0.236")
p2 = plot(upper_2, color=white, linewidth=1, title="0.382")
p3 = plot(upper_3, color=white, linewidth=1, title="0.5")
p4 = plot(upper_4, color=white, linewidth=1, title="0.618")
p5 = plot(upper_5, color=white, linewidth=1, title="0.764")
p6 = plot(upper_6, color=red, linewidth=2, title="1")
p13 = plot(lower_1, color=white, linewidth=1, title="0.236")
p14 = plot(lower_2, color=white, linewidth=1, title="0.382")
p15 = plot(lower_3, color=white, linewidth=1, title="0.5")
p16 = plot(lower_4, color=white, linewidth=1, title="0.618")
p17 = plot(lower_5, color=white, linewidth=1, title="0.764")
p18 = plot(lower_6, color=green, linewidth=2, title="1")

window1 = input(title='lookback window 1:',  defval=8)
window2 = input(title='lookback window 2:',  defval=21)

top1 = valuewhen(high >= highest(high, window1), high, 0)
bot1 = valuewhen(low <= lowest(low, window1), low, 0)
top2 = valuewhen(high >= highest(high, window2), high, 0)
bot2 = valuewhen(low <= lowest(low, window2), low, 0)

t1 = plot(top1, color=top1 != top1[1] ? na : black)
b1 = plot(bot1, color=bot1 != bot1[1] ? na : black)
t2 = plot(top2, color=top2 != top2[1] ? na : black)
b2 = plot(bot2, color=bot2 != bot2[1] ? na : black)

fill(t1, t2, color=orange, transp=80)
fill(b1, b2, color=olive, transp=80)

//inputs
h_left = input(title="H left",  defval=10)
h_right = input(title="H right",  defval=10)
sample_period = input(title="Sample bars for % TZ",  defval=5000)
show_ptz = input(title="Show PTZ", type=bool, defval=true)
show_channel = input(title="Show channel", type=bool, defval=true)

h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
plotshape(newlow and show_ptz, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=red)
plotshape(newhigh and show_ptz, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)
channel_high = plot(show_channel ? h_left_low : 0, color=silver)
channel_low = plot (show_channel ? h_left_high : 0, color=silver)

central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotarrow(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1)
plotarrow(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1)

x = central_bar_is_highest ? 1 : 0
high_bar_tz_count = cum(x)

y = central_bar_is_lowest ? 1 : 0
low_bar_tz_count = cum(y)

total_tz = high_bar_tz_count + low_bar_tz_count
percent_tz_high = (high_bar_tz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_tz_high, color = lime, transp=100)
percent_tz_low = (low_bar_tz_count / sample_period) * 100
//plot(low_bar_tz_count, color=red, transp=100)
percent_total_tz = (percent_tz_high + percent_tz_low)
plot(percent_total_tz, color=black, transp=100)

//PTZ probability calc
i = newhigh ? 1 : 0
high_bar_ptz_count = cum(i)

j = newlow ? 1 : 0
low_bar_ptz_count = cum(j)

total_ptz = high_bar_ptz_count + low_bar_ptz_count
percent_ptz_high = (high_bar_ptz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_ptz_high, color=green, transp=100)
percent_ptz_low = (low_bar_ptz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_ptz_low, color=maroon, transp=100)
percent_total_ptz = (percent_ptz_high + percent_ptz_low)
plot(percent_total_ptz, color=navy,  transp=100)

//PTZ resolving probability calc
percent_ptz_resolved = (1 - (total_tz / total_ptz)) * 100
plot(percent_ptz_resolved, color=gray,  transp=100)


devUp1 = input(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input(1.28, title="Stdev below (1)")

devUp2 = input(2.01, title="Stdev above (2)")
devDn2 = input(2.01, title="Stdev below (2)")

devUp3 = input(2.51, title="Stdev above (3)")
devDn3 = input(2.51, title="Stdev below (3)")

devUp4 = input(3.09, title="Stdev above (4)")
devDn4 = input(3.09, title="Stdev below (4)")

devUp5 = input(4.01, title="Stdev above (5)")
devDn5 = input(4.01, title="Stdev below (5)")
showBcol = input(true, title="Turn Barcolor ON/OFF?")
showDv2 = input(true, type=bool, title="Show second group of bands?")
showDv3 = input(true, type=bool, title="Show third group of bands?")
showDv4 = input(false, type=bool, title="Show fourth group of bands?")
showDv5 = input(false, type=bool, title="Show fifth group of bands?")

showPrevVWAP = input(false, type=bool, title="Show previous VWAP close")
ColorSrc=input(close)
price=ColorSrc
start = request.security(syminfo.tickerid, "W", time)

newSession = iff(change(start), 1, 0)

vwapsum = iff(newSession, hl2*volume, vwapsum[1]+hl2*volume)
volumesum = iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = iff(newSession, volume*hl2*hl2, v2sum[1]+volume*hl2*hl2)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev9 = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))

A=plot(myvwap,style=circles, title="VWAP", color=black)
U1=plot(myvwap + devUp1 * dev9,style=circles, title="VWAP Upper", color=gray)
D1=plot(myvwap - devDn1 * dev9, style=circles, title="VWAP Lower", color=gray)

myvwapu1= myvwap + devUp1 * dev9
myvwapd1= myvwap - devDn1 * dev9

U2=plot(showDv2 ? myvwap + devUp2 * dev9 : na, color=red, title="VWAP Upper (2)")
D2=plot(showDv2 ? myvwap - devDn2 * dev9 : na, color=green, title="VWAP Lower (2)")

myvwapu2= myvwap + devUp2 * dev9
myvwapu3= myvwap + devUp3 * dev9
myvwapd2= myvwap - devDn2 * dev9
myvwapd3= myvwap - devDn3 * dev9

U3=plot(showDv3 ? myvwap + devUp3 * dev9 : na, title="VWAP Upper (3)", color=red)
D3=plot(showDv3 ? myvwap - devDn3 * dev9 : na, title="VWAP Lower (3)", color=green)

myvwapu4= myvwap + devDn4 * dev9
myvwapd4= myvwap - devDn4 * dev9

U4=plot(showDv4 ? myvwap + devUp4 * dev9 : na, title="VWAP Upper (4)", color=red)
D4=plot(showDv4 ? myvwap - devDn4 * dev9 : na, title="VWAP Lower (4)", color=green)

U5=plot(showDv5 ? myvwap + devUp5 * dev9 : na, title="VWAP Upper (5)", color=red)
D5=plot(showDv5 ? myvwap - devDn5 * dev9 : na, title="VWAP Lower (5)", color=green)

prevwap = iff(newSession, myvwap[1], prevwap[1])

plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=circles, color=close > prevwap ? green : red)

ColorMiddleU = price > myvwap and price < myvwapu2 ? white:na
ColorMiddleD = price > myvwapd1 and price < myvwap ? black:na

ColorDv1d = price > myvwapd2 and price < myvwapd1 ? gray:na
ColorDv1u = price > myvwapu1 and price < myvwapu2 ? gray:na

ColorDv2d = price > myvwapd3 and price < myvwapd2 ? green:na
ColorDv2u = price > myvwapu2 and price < myvwapu3 ? maroon:na

ColorDv3d = price > myvwapd4 and price < myvwapd3 ? lime:na
ColorDv3u = price > myvwapu3 and price < myvwapu4 ? red:na

barcolor(showBcol?ColorMiddleD:na, title="BarColor vwap-1 Lower")
barcolor(showBcol?ColorMiddleU:na, title="BarColorColor vwap-1 upper")
barcolor(showBcol?ColorDv1d:na, title="BarColor 1-2 Lower")
barcolor(showBcol?ColorDv1u:na, title="BarColorColor 1-2 upper")
barcolor(showBcol?ColorDv2d:na, title="BarColor 2-3 Lower")
barcolor(showBcol?ColorDv2u:na, title="BarColorColor 2-3 upper")
barcolor(showBcol?ColorDv3d:na, title="BarColor 3-4 Lower")
barcolor(showBcol?ColorDv3u:na, title="BarColorColor 3-4 upper")

fill(U1, U2, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 1")
fill(D1, D2, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 1")
fill(U2, U3, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 2")
fill(D2, D3, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 2")
fill(U3, U4, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 3")
fill(D3, D4, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 3")
fill(U4, U5, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 4")
fill(D4, D5, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 4")
fill(A, U1, color=gray, transp=90, title="Middle Fill Up")
fill(A, D1, color=gray, transp=90, title="Middle Fill Down")

//Created By ChrisMoody on 7/25/2014
//Simply Enhances Default Parabolic SAR by creating Two Color Options, One for UpTrend, Other for DownTrend
//Ability To Turn On/Off The Up Trending Parabolic SAR, And The Down Trending Parabolic SARstudy(title="CM_Parabolic SAR", shorttitle="CM_P-SAR", overlay=true)
start1 = input(2, minval=0, maxval=10, title="Start1 - Default = 2 - Multiplied by .01")
increment = input(2, minval=0, maxval=10, title="Step Setting (Sensitivity) - Default = 2 - Multiplied by .01" )
maximum = input(2, minval=1, maxval=10, title="Maximum Step (Sensitivity) - Default = 2 - Multiplied by .10")
sus = input(true, "Show Up Trending Parabolic Sar")
sds = input(true, "Show Down Trending Parabolic Sar")
disc = input(false, title="Start1 and Step settings are *.01 so 2 = .02 etc, Maximum Step is *.10 so 2 = .2")

startCalc = start1 * .01
incrementCalc = increment * .01
maximumCalc = maximum * .10

sarUp = sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc)
sarDown = sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

colUp = close >= sarDown ? lime : na
colDown = close <= sarUp ? red : na

plot(sus and sarUp ? sarUp : na, title="Up Trending SAR", style=circles, linewidth=4,color=colUp)
plot(sds and sarDown ? sarDown : na, title="Up Trending SAR", style=circles, linewidth=4,color=colDown)

TurtleSpeed = input(6, minval=1)

FastSpeed = highest(TurtleSpeed)
SlowSpeed = lowest(TurtleSpeed)

enterLong = high > FastSpeed[1]
enterShort = low < SlowSpeed[1]

strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = enterShort)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)