Chiến lược giao dịch có trọng số EMA đảo ngược kết hợp được tối ưu hóa kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch cân nhắc EMA đảo ngược kết hợp tối ưu hóa kép. Nó kết hợp hai loại chiến lược khác nhau là chiến lược đảo ngược và chiến lược cân nhắc EMA để tạo ra tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn bằng cách đánh giá liệu tín hiệu của hai chiến lược có phù hợp hay không.
Nguyên tắc chiến lược
Phần đảo ngược sử dụng chiến lược 123 đảo ngược. Chiến lược này đánh giá mối quan hệ giữa giá đóng cửa hai ngày trước và tạo ra tín hiệu với sự kết hợp của các chỉ số ngẫu nhiên. Các quy tắc cụ thể là:
- Giá đóng cửa ngày hôm nay cao hơn giá đóng cửa ngày hôm qua và giá đóng cửa ngày hôm qua thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước; đồng thời làm thêm khi đường chậm ngẫu nhiên ngày 9 thấp hơn 50;
- Giá đóng cửa hôm nay thấp hơn hôm qua và giá đóng cửa hôm qua cao hơn ngày hôm trước; đồng thời, khi đường trục trặc ngẫu nhiên trên 50 vào ngày 9, hãy thả.
EMA được tính toán bằng phương thức trọng số hóa các chỉ số chuyển động trung bình và khối lượng giao dịch. Công thức tính toán như sau:
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
Các quy tắc giao dịch cụ thể là: khi chỉ số nRes thấp hơn / cao hơn giá đóng cửa hôm qua, hãy làm nhiều / ngắn.
Cuối cùng, chiến lược này đánh giá liệu các tín hiệu của hai phần có phù hợp hay không, và sự phù hợp sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch thực tế.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp hai loại chiến lược khác nhau, có thể xác minh lẫn nhau, tăng độ tin cậy của tín hiệu và giảm tín hiệu giả. Trong khi đó, phần đảo ngược có thể nắm bắt các điểm đảo chiều và phần EMA trọng lượng có thể theo dõi xu hướng, cả hai có thể đạt được lợi thế bổ sung cho nhau.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có một thời gian trễ, dễ bị bỏ lỡ các cơ hội giao dịch ngắn. Và EMA có trọng lượng đối với sự biến động giá của thị trường không có hiệu quả. Ngoài ra, độ tin cậy của tín hiệu đảo ngược cũng cần được kiểm tra.
Các tham số có thể được rút ngắn thích hợp, tăng tốc độ phản ứng. Thêm dừng để kiểm soát rủi ro. Ghi thêm các yếu tố xác minh tín hiệu đảo ngược.
Hướng tối ưu hóa
- Kiểm tra nhiều sự kết hợp của các yếu tố đảo ngược để tìm tham số tối ưu.
- Hãy thử các loại EMA khác nhau.
- Tham gia lệnh dừng, theo dõi lệnh dừng.
- Tối ưu hóa các tham số để phản ứng nhanh hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này kết hợp các ưu điểm của hai loại chiến lược khác nhau, có thể cải thiện chất lượng tín hiệu và vượt qua các nhược điểm của một chiến lược đơn lẻ ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, cũng có một số sự chậm trễ cần được tối ưu hóa hơn nữa. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp những ý tưởng mới cho giao dịch định lượng và đáng để nghiên cứu thêm để tối ưu hóa và nắm bắt cơ hội thị trường.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
EMA_VW(Length) =>
pos = 0.0
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
pos := iff(nRes < close[1], 1,
iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )