1. Quảng trường
  2. Comb Reverse EMA Volume Weighting Optimization Chiến lược giao dịch

Comb Reverse EMA Volume Weighting Optimization Chiến lược giao dịch

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-07 16:39:50
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một sự kết hợp tối ưu hai chiến lược giao dịch EMA cân nhắc ngược. Nó kết hợp chiến lược ngược và chiến lược cân nhắc EMA, hai loại chiến lược khác nhau, và tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn bằng cách đánh giá liệu các tín hiệu của hai chiến lược có phù hợp hay không.

Nguyên tắc chiến lược

Phần đảo ngược sử dụng chiến lược đảo ngược 123. Chiến lược này kết hợp mối quan hệ giữa giá đóng của hai ngày trước và dao động stochastic để tạo ra tín hiệu.

  • Khi giá đóng cửa ngày hôm nay cao hơn ngày hôm qua, và giá đóng cửa ngày hôm qua thấp hơn ngày hôm trước; đồng thời, đường chậm stochastic 9 ngày thấp hơn 50, đi dài;
  • Khi giá đóng cửa ngày hôm nay thấp hơn ngày hôm qua, và giá đóng cửa ngày hôm qua cao hơn ngày hôm trước; đồng thời, đường nhanh stochastic 9 ngày cao hơn 50, đi ngắn.

Phần EMA được cân nhắc sử dụng tính toán trung bình động theo hàm số nhân và tính toán cân nhắc khối lượng.

xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

Các quy tắc giao dịch cụ thể là: khi chỉ số nRes thấp hơn / cao hơn giá đóng cửa hôm qua, mua dài / ngắn.

Cuối cùng, chiến lược đánh giá liệu các tín hiệu của hai phần có phù hợp trước khi tạo ra tín hiệu giao dịch thực tế hay không.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp hai loại chiến lược khác nhau để xác minh lẫn nhau và cải thiện độ tin cậy của tín hiệu và giảm tín hiệu sai. Đồng thời, phần đảo ngược có thể nắm bắt các bước ngoặt, và phần EMA có thể theo dõi xu hướng để đạt được lợi thế bổ sung.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này có một khoảng thời gian nhất định và có xu hướng bỏ lỡ các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Ngoài ra, EMA có trọng số không hiệu quả đối với các thị trường dao động. Ngoài ra, độ tin cậy của các tín hiệu đảo ngược cũng cần được xác minh.

Giảm các thông số phù hợp để tăng tốc độ phản ứng. Thêm stop loss để kiểm soát rủi ro.

Tối ưu hóa

  1. Kiểm tra nhiều kết hợp yếu tố đảo ngược để tìm các thông số tối ưu.
  2. Hãy thử các loại phương pháp cân nhắc EMA khác nhau.
  3. Thêm stop loss, trailing stop loss.
  4. Tối ưu hóa các thông số để đáp ứng nhanh hơn.

Tóm lại

Chiến lược này tích hợp các lợi thế của hai loại chiến lược khác nhau, có thể cải thiện chất lượng tín hiệu và vượt qua những nhược điểm của một chiến lược duy nhất ở một mức độ nào đó. Nhưng cũng có một sự chậm trễ nhất định cần tối ưu hóa hơn nữa. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp những ý tưởng mới cho giao dịch định lượng và đáng nghiên cứu và tối ưu hóa hơn nữa để nắm bắt các cơ hội thị trường.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

EMA_VW(Length) =>
    pos = 0.0
    xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
    xMAVol = ema(volume, Length)
    nRes = xMAVolPrice / xMAVol
    pos := iff(nRes < close[1], 1,
             iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu