Tổng quan

Chiến lược này kết hợp giữa phép tính modulo và đường trung bình động hàm mũ (EMA) để tạo ra một bộ lọc xu hướng có tính ngẫu nhiên cao, dùng để xác định hướng nắm giữ vị thế. Đầu tiên, chiến lược kiểm tra xem phần dư khi chia giá cho một số đã định có bằng 0 hay không; nếu bằng 0 thì tín hiệu giao dịch xuất hiện. Nếu tín hiệu này nằm dưới đường EMA thì bán khống; nếu nằm trên đường EMA thì mua lên. Chiến lược kết hợp tính ngẫu nhiên của phép toán với nhận định xu hướng từ chỉ báo kỹ thuật, tận dụng sự xác nhận chéo giữa các chỉ báo có chu kỳ khác nhau, từ đó lọc bỏ hiệu quả một phần các biến động giá mang tính ngẫu nhiên.

Nguyên lý chiến lược

1. Đặt giá trị đầu vào a là giá đóng cửa (close), có thể thay đổi; đặt số chia b là 4, có thể thay đổi.
2. Tính phần dư modulo của a chia cho b, kiểm tra xem phần dư có bằng 0 không.
3. Đặt độ dài đường trung bình động hàm mũ MALen, mặc định là 70 chu kỳ, dùng làm chỉ báo xu hướng trung–dài hạn của giá.
4. Khi phần dư modulo bằng 0, tín hiệu giao dịch evennumber xuất hiện, hướng đi được xác định dựa trên mối quan hệ với EMA. Khi giá cắt lên trên đường EMA, tín hiệu mua BUY xuất hiện; khi giá cắt xuống dưới đường EMA, tín hiệu bán SELL xuất hiện.
5. Các lệnh giao dịch được vào theo hướng tín hiệu để mở vị thế mua hoặc bán. Chiến lược có thể giới hạn việc mở lệnh ngược chiều để kiểm soát số lần giao dịch.
6. Điều kiện cắt lỗ được thiết lập theo ba cách: cắt lỗ cố định, cắt lỗ dựa trên ATR, cắt lỗ theo biên độ dao động giá. Điều kiện chốt lời là ngược lại với cắt lỗ.
7. Có thể chọn sử dụng cắt lỗ di động để khóa thêm lợi nhuận, mặc định không sử dụng.

Phân tích ưu điểm

1. Tính ngẫu nhiên của phép modulo giúp tránh bị ảnh hưởng bởi nhiễu giá; kết hợp với nhận định xu hướng từ đường trung bình động, có thể lọc bỏ hiệu quả các tín hiệu không hợp lệ.
2. Đường EMA dùng làm chỉ báo xu hướng trung–dài hạn, kết hợp với tín hiệu ngắn hạn từ phép modulo, tạo ra xác nhận đa lớp, tránh tín hiệu giả.
3. Các tham số có thể tùy chỉnh linh hoạt, có thể điều chỉnh theo từng thị trường để tìm bộ tham số tối ưu.
4. Tích hợp nhiều phương thức cắt lỗ, giúp kiểm soát rủi ro. Đồng thời có điều kiện chốt lời để khóa lợi nhuận.
5. Hỗ trợ mở lệnh ngược chiều trực tiếp, có thể chuyển đổi hướng vị thế liền mạch. Cũng có thể tắt chức năng này để giảm số lần giao dịch.

Phân tích rủi ro

1. Thiết lập tham số không phù hợp có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch, làm tăng tần suất giao dịch và chi phí trượt giá.
2. Chỉ sử dụng EMA làm chỉ báo xu hướng duy nhất có thể gây ra độ trễ, bỏ lỡ thời điểm đảo chiều giá.
3. Phương thức cắt lỗ cố định có thể quá cứng nhắc, không điều chỉnh được theo biến động thị trường.
4. Mở lệnh ngược chiều trực tiếp làm tăng tần suất điều chỉnh vị thế, gia tăng chi phí giao dịch và rủi ro.

Hướng tối ưu hóa

1. Có thể thử nghiệm các chỉ báo đường trung bình khác thay thế EMA, hoặc kết hợp EMA với các đường trung bình khác, để xem có cải thiện tỷ lệ lợi nhuận không.
2. Có thể thử kết hợp bộ lọc modulo với các chiến lược khác như Bollinger Bands, mô hình nến, v.v., để tạo thành bộ lọc ổn định hơn.
3. Có thể nghiên cứu phương thức cắt lỗ thích ứng, điều chỉnh khoảng cách cắt lỗ theo mức độ biến động của thị trường.
4. Có thể đặt số lần giao dịch hoặc ngưỡng lãi/lỗ để giới hạn số lần mở lệnh ngược chiều.

Tổng kết

Chiến lược này kết hợp hiệu quả giữa bộ lọc ngẫu nhiên từ phép modulo và nhận định xu hướng từ đường trung bình động, với các tham số linh hoạt, có thể điều chỉnh và tối ưu hóa theo các môi trường thị trường khác nhau, từ đó thu được tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Đồng thời tích hợp nhiều cơ chế cắt lỗ để kiểm soát rủi ro, cùng với chốt lời và cắt lỗ di động để khóa lợi nhuận. Chiến lược có tư duy rõ ràng, dễ hiểu và dễ sửa đổi, xứng đáng được kiểm tra và tối ưu hóa thêm, có tiềm năng ứng dụng thực tế lớn.