1. Quảng trường
  2. Chiến lược dừng lỗ theo dõi xu hướng siêu

Chiến lược dừng lỗ theo dõi xu hướng siêu

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-19 11:20:15
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này mở và đóng các vị trí dựa trên chỉ số Super Trend và trailing stop loss. Nó sử dụng 4 cảnh báo để mở và đóng các vị trí dài và ngắn, và áp dụng chiến lược siêu xu hướng. Chiến lược được thiết kế đặc biệt cho robot có chức năng stop loss.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng chỉ số ATR để tính toán các dải trên và dưới. Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá đóng phá vỡ dải trên, và một tín hiệu bán được tạo ra khi nó phá vỡ dải dưới. Chiến lược cũng sử dụng đường xu hướng siêu để xác định hướng xu hướng. Khi đường xu hướng siêu đi lên, nó chỉ ra sự khởi đầu của một thị trường tăng. Khi nó đi xuống, nó chỉ ra sự khởi đầu của một thị trường gấu. Chiến lược mở các vị trí khi một tín hiệu được tạo ra, và thiết lập giá dừng lỗ ban đầu. Sau đó nó điều chỉnh giá dừng lỗ dựa trên những thay đổi về giá để khóa lợi nhuận và đạt được hiệu ứng dừng lỗ.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các lợi thế của chỉ số siêu xu hướng để xác định hướng xu hướng và chỉ số ATR để thiết lập điểm dừng. Nó có thể lọc hiệu quả các đột phá sai. Các điểm dừng sau có thể khóa lợi nhuận rất tốt và giảm giảm rút. Ngoài ra, chiến lược được thiết kế đặc biệt cho robot, cho phép giao dịch tự động.

Phân tích rủi ro

Chỉ số siêu xu hướng có thể dễ dàng tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn. Khi phạm vi điều chỉnh stop loss lớn, xác suất stop loss bị đánh tăng. Ngoài ra, giao dịch robot cũng phải đối mặt với các rủi ro kỹ thuật như bị hỏng máy chủ và gián đoạn mạng.

Để giảm khả năng tín hiệu sai, các thông số ATR có thể được điều chỉnh thích hợp hoặc các chỉ số khác có thể được thêm vào để lọc. Khi điều chỉnh phạm vi dừng lại, lợi nhuận và rủi ro cần phải được cân bằng. Đồng thời, chuẩn bị các máy chủ và mạng dự phòng để phòng ngừa rủi ro thất bại kỹ thuật.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Sau đây là một số hướng mà trong đó chiến lược này có thể được tối ưu hóa:

  1. Thêm các chỉ số hoặc điều kiện để lọc các tín hiệu nhập cảnh và tránh các tín hiệu sai.

  2. Kiểm tra các kết hợp tham số ATR khác nhau để tìm các tham số tối ưu.

  3. Tối ưu hóa phạm vi dừng lỗ để tìm điểm cân bằng tốt nhất.

  4. Thêm thêm giá dừng lỗ để đạt được dừng hàng loạt các lỗ.

  5. Xây dựng một kiến trúc máy chủ kép với máy chủ chính và chờ có thể nhanh chóng chuyển đổi khi máy chủ chính thất bại.

Kết luận

Chiến lược này tích hợp các lợi thế của chỉ số Super Trend và trailing stop loss để tự động mở và dừng lỗ. Kết hợp với các biện pháp cải thiện trong các hướng tối ưu hóa trong giao dịch trực tiếp, nó có thể trở thành một chiến lược giao dịch định lượng rất thực tế.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arminomid1375
//@version=5
strategy('Mizar_BOT_super trend', overlay=true, default_qty_value=100, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=100, max_bars_back=4000)


//===== INPUTS ==========================================================================//

factor = input.float(4.5, title='ATR Factor', step=0.1,group = 'ATR')
period = input.int(59, minval=1, maxval=100, title='ATR Period',group = 'ATR')
up = (high + low) / 2 - factor * ta.atr(period)
down = (high + low) / 2 + factor * ta.atr(period)
trend_up = 0.0
trend_up := close[1] > trend_up[1] ? math.max(up, trend_up[1]) : up
trend_down = 0.0
trend_down := close[1] < trend_down[1] ? math.min(down, trend_down[1]) : down
trend = 0.0
trend := close > trend_down[1] ? 1 : close < trend_up[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
tsl = trend == 1 ? trend_up : trend_down
line_color = trend == 1 ? 'green' : 'red'
long_signal = trend == 1 and trend[1] == -1
short_signal = trend == -1 and trend[1] == 1
background = true


//ss =  input.float(defval=15.0, minval=0.0, title=' stop loss %',group = 'stop loss')
use_sl = input(title='trailing stop ?', defval=true,group = 'stop loss')
initial_sl_pct = input.float(defval=15.0, minval=0.0, title='trailing stop %',group = 'stop loss')

Tpactive1 = input(title='Take profit1 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp1percent = input.float(5.0, title='TP1 %', group='take profit') *100
tp1amt = input.int(10, title='TP1 Amount %', group='take profit')
Tpactive2 = input(title='Take profit2 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp2percent = input.float(10, title='TP2 %', group='take profit') *100
tp2amt = input.int(15, title='TP2 Amount %', group='take profit')
Tpactive3 = input(title='Take profit3 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp3percent = input.float(15, title='TP3 %', group='take profit')*100
tp3amt = input.int(20, title='TP3 Amount %', group='take profit')

//===== TIMEFRAME ==========================================================================//

from_month = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
from_day = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
from_year = input.int(defval=2019, title='From Year', minval=2017)
to_month = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
to_day = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
to_year = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2017)
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)

finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)
window() =>
    time >= start and time <= finish ? true : false

//===== PLOTS ==========================================================================//

// Line
line_plot = plot(tsl, color=trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title='Trend Line')
// Labels
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.normal, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.normal, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// Circles
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Uptrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Downtrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// Background
long_fill = background ? trend == 1 ? color.green : na : na
short_fill = background ? trend == -1 ? color.red : na : na
candle_plot = plot(ohlc4, title='Price Line', color=trend == 1 ? long_fill : short_fill, linewidth=2, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Long Background', color=long_fill, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Short Background', color=short_fill, transp=90)

//===== GLOBAL ==========================================================================//

var entry_price = 0.0
var updated_entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0

longString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
longclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."


longAlertMessage = input(title="Long Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longString)
longcloseAlertMessage = input(title="Long close Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longclose)
shortAlertMessage = input(title="Short Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortString)
shortcloseAlertMessage = input(title="Short close Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortclose)


has_open_trade() =>
    strategy.position_size != 0
has_no_open_trade() =>
    strategy.position_size == 0

is_long() =>
    strategy.position_size > 0 ? true : false
is_short() =>
    strategy.position_size < 0 ? true : false

plot(use_sl ? has_no_open_trade() ? close : sl_price : na, color=has_no_open_trade() ? na : color.blue, title='Stop Loss')

strategy_close() =>
    if is_long()
        strategy.close('Long')
        alert(longcloseAlertMessage)
    if is_short()
        strategy.close('Short')
        alert(shortcloseAlertMessage)

    
    
strategy_long() =>
    strategy.entry('Long', strategy.long)    

    

strategy_short() =>
    strategy.entry('Short', strategy.short)

sl_pct = initial_sl_pct
if long_signal or is_long() and not(short_signal or is_short())
    sl_pct := initial_sl_pct * -1
    sl_pct

//===== STRATEGY ==========================================================================//


crossed_sl = false
if is_long() and use_sl
    crossed_sl := close <= sl_price
    crossed_sl
if is_short() and use_sl
    crossed_sl := close >= sl_price
    crossed_sl

terminate_operation = window() and has_open_trade() and crossed_sl

if terminate_operation and not(long_signal or short_signal)  // Do not close position if trend is flipping anyways.
    entry_price := 0.0
    updated_entry_price := entry_price
    sl_price := 0.0
    strategy_close()



start_operation = window() and (long_signal or short_signal)

if start_operation
    entry_price := close
    updated_entry_price := entry_price
    sl_price := entry_price + entry_price * sl_pct / 100
    if long_signal
        strategy_long()
        if Tpactive1==true
            strategy.exit('TPL1','Long', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)

        alert(shortcloseAlertMessage)
        alert(longAlertMessage)
    

    if short_signal
        strategy_short()
        if Tpactive1==true
            strategy.exit('TPL1','Short', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)

        alert(longcloseAlertMessage)
        alert(shortAlertMessage)


//===== TRAILING ==========================================================================//

if is_long() and use_sl
    strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
    if strategy_pct > 1
        sl_pct += strategy_pct - 1.0
        new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
        sl_price := math.max(sl_price, new_sl_price)
        updated_entry_price := sl_price
        updated_entry_price
        

if is_short() and use_sl
    strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
    if strategy_pct < -1
        sl_pct += strategy_pct + 1.0
        new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
        sl_price := math.min(sl_price, new_sl_price)
        updated_entry_price := sl_price
        updated_entry_price
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu