Chiến lược cân bằng Long/Short dựa trên Điểm xoay (Pivot) và Đường trung bình động Bình phương tối thiểu (LSMA)
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng chỉ mua lên (long), kết hợp ưu điểm của chiến lược đảo chiều điểm trục (Pivot Point Reversal) và chiến lược đường trung bình động bình phương tối thiểu (Least Squares Moving Average). Chiến lược này đi theo xu hướng chính trong thị trường tăng, vào lệnh sau khi quan sát thấy dải trên của điểm trục hình thành và xác định tín hiệu đảo chiều để mua lên; đồng thời, nó yêu cầu giá đóng cửa cao hơn đường trung bình động bình phương tối thiểu mới được mở vị thế long, giúp chiến lược ổn định hơn.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này kết hợp chiến lược đảo chiều điểm trục và chiến lược đường trung bình động bình phương tối thiểu. Chiến lược đảo chiều điểm trục tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một số phiên giao dịch nhất định trong quá khứ để có được dải trên và dải dưới. Khi giá phá vỡ dải trên, nó được xác định là tín hiệu đảo chiều. Đường trung bình động bình phương tối thiểu là một chỉ báo xu hướng, có khả năng bám sát giá tốt hơn. Chiến lược này mua lên khi dải trên của điểm trục hình thành và giá đóng cửa cao hơn đường trung bình động bình phương tối thiểu.
Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính giá cao nhất của 3 nến trước đó và giá thấp nhất của 16 nến trước đó để có dải trên và dải dưới của điểm trục. Khi dải trên hình thành, mở vị thế long; khi dải dưới hình thành lần tiếp theo, đóng vị thế. Đồng thời, nó yêu cầu giá đóng cửa cao hơn đường trung bình động bình phương tối thiểu 20 ngày mới được mở vị thế.
Ưu điểm của chiến lược
-
Kết hợp ưu điểm của hai chiến lược, giúp quyết định giao dịch ổn định và đáng tin cậy hơn
-
Chiến lược điểm trục có thể xác định điểm đảo chiều, đường trung bình động bình phương tối thiểu lọc các phá vỡ giả, giảm rủi ro giao dịch
-
Chỉ mua lên (long), phù hợp với kỳ vọng tâm lý của đa số nhà đầu tư
-
Chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và tối ưu hóa
-
Tần suất giao dịch vừa phải, phù hợp với giao dịch trung và dài hạn
Phân tích rủi ro
-
Không thể nắm bắt cơ hội trong các đợt giảm giá nhanh
-
Có độ trễ nhất định, có thể bỏ lỡ một số cơ hội tăng giá
-
Khi thị trường chuyển từ tăng sang giảm, có thể gây thua lỗ lớn
Giải pháp:
-
Rút ngắn chu kỳ tính toán hợp lý để giảm độ trễ
-
Điều chỉnh tham số đường trung bình động để tối ưu hóa mức độ tham gia
-
Thêm chiến lược cắt lỗ để giảm tổn thất trên mỗi giao dịch
Hướng tối ưu hóa
-
Kết hợp nhiều chỉ báo xu hướng để nâng cao độ chính xác của nhận định
-
Thêm kết quả dự báo từ mô hình học máy để hỗ trợ quyết định
-
Kết hợp chỉ báo biến động (volatility) để kiểm soát quy mô vị thế
-
Tối ưu hóa tham số để tăng tỷ lệ thắng của chiến lược
-
Kiểm tra với dữ liệu chu kỳ dài hơn để xác minh tính ổn định
Tổng kết
Chiến lược này tích hợp ưu điểm của chiến lược đảo chiều điểm trục và chiến lược đường trung bình động bình phương tối thiểu, vừa xác định sự đảo chiều xu hướng vừa kiểm soát rủi ro, thuộc loại chiến lược thận trọng. Nó có cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và dễ kiểm tra, rất phù hợp cho người mới bắt đầu học giao dịch định lượng và thực hành. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ mua lên (long), không thể tận dụng được lợi nhuận từ thị trường giảm, đó là hạn chế chính. Bằng cách đưa thêm các chỉ báo và phương pháp như học máy để tối ưu hóa, có thể tăng cường thêm tính ổn định và khả năng bám sát của chiến lược, từ đó đạt được hiệu suất tốt hơn.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author exlux99
strategy(title = "Pivot Reversal Upgraded long only", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)- 1