Chiến lược phòng ngừa rủi ro dựa trên TSI và chỉ số HMACCI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-23 11:26:14
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các tín hiệu giao dịch song phương của TSI và các chỉ số CCI được cải tiến, và áp dụng phương pháp phòng ngừa rủi ro cho các vị trí thường xuyên mở và đóng, nhằm mục đích theo đuổi lợi nhuận liên tục ổn định hơn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược chủ yếu dựa trên sự kết hợp giữa các chỉ số TSI và HMACCI.

Chỉ số TSI chứa một đường trung bình di chuyển nhanh và một đường chậm để xác định tín hiệu giao dịch. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm lên, đó là tín hiệu mua, và ngược lại đối với tín hiệu bán. Điều này có thể nắm bắt những thay đổi trong xu hướng thị trường một cách nhạy cảm hơn.

Chỉ số HMACCI dựa trên chỉ số CCI truyền thống sử dụng Hull Moving Average thay vì chính giá, có thể lọc một số tiếng ồn và đánh giá các khu vực mua quá mức và bán quá mức.

Lý thuyết chính của chiến lược là kết hợp các đánh giá của hai chỉ số này và thiết lập một số điều kiện bổ sung để lọc các tín hiệu sai, chẳng hạn như kiểm tra giá đóng cửa và giá tối đa và tối thiểu của thanh trước trong nhiều giai đoạn để kiểm soát chất lượng của tín hiệu đảo ngược.

Đối với các vị trí mở, nếu các điều kiện được đáp ứng, các lệnh thị trường được đặt mỗi khi thanh đóng cửa, đi cả dài và ngắn.

Để lấy lợi nhuận và dừng lỗ, dừng lỗ nổi và đóng tất cả các lệnh khi đạt được lợi nhuận mục tiêu được thiết lập.

Ưu điểm của Chiến lược

Đây là một chiến lược bảo hiểm tần số cao tương đối ổn định và đáng tin cậy.

Sự kết hợp của hai chỉ số có thể ngăn chặn hiệu quả các tín hiệu sai
Hoạt động phòng ngừa thường xuyên mỗi thanh dẫn đến biến động ổn định hơn trong lợi nhuận và lỗ
Logic mở chặt chẽ và các điều kiện dừng lỗ có thể kiểm soát rủi ro
Kết hợp các phán quyết xu hướng và đảo ngược dẫn đến dung nạp lỗi cao hơn
Không có thiên hướng hướng, phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau
Không gian tham số điều chỉnh lớn, có thể được tối ưu hóa cho các sản phẩm khác nhau

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính cần lưu ý là:

Mất phí nhiều hơn do giao dịch tần số cao
Không thể hoàn toàn tránh bị khóa trong một hàng rào
Nhập quá hung hăng nếu các thông số không được thiết lập đúng cách
Khó khăn để chịu đựng tổn thất lớn một chiều trong ngắn hạn

Các rủi ro có thể được giảm bằng cách:

Điều chỉnh tần số mở thích hợp để giảm tác động phí
Tối ưu hóa các thông số chỉ số để đảm bảo chất lượng tín hiệu
Tăng phạm vi dừng lỗ nhưng phải chịu nhiều lỗ phòng ngừa rủi ro hơn
Các thông số thử nghiệm trên các sản phẩm khác nhau

Hướng dẫn tối ưu hóa

Vẫn còn nhiều chỗ để tối ưu hóa chiến lược này, chủ yếu là:

Tối ưu hóa các thông số như thời gian, độ dài v.v. thông qua thử nghiệm
Thử các kết hợp chỉ số khác nhau ví dụ như MACD, BOLL vv
Thay đổi logic mở, thiết lập bộ lọc nghiêm ngặt hơn
Tối ưu hóa chiến lược lấy lợi nhuận và dừng lỗ, ví dụ như động, dừng đột phá
Sử dụng các phương pháp học máy để tìm các phạm vi tham số ổn định hơn
Kiểm tra trên các sản phẩm giao dịch và khung thời gian khác nhau
Kết hợp phát hiện xu hướng để tránh giao dịch quá mạnh trên các thị trường giới hạn phạm vi

Kết luận

Nhìn chung, chiến lược này là một chiến lược phòng ngừa rủi ro ổn định, đáng tin cậy với khả năng chịu lỗi cao. Nó kết hợp các chỉ số xu hướng và đảo ngược, thu được lợi nhuận ổn định thông qua giao dịch hai hướng thường xuyên. Ngoài ra, chính chiến lược có tiềm năng tối ưu hóa mạnh mẽ và đại diện cho một ý tưởng giao dịch tần số cao có giá trị để nghiên cứu thêm.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the suns bipolarity
//©SeaSide420
//@version=4
strategy(title="TSI HMA CCI", default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.001)
long = input(title="TSI Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="TSI Short Length", type=input.integer, defval=25)
signal = input(title="TSI Signal Length", type=input.integer, defval=13)
length = input(33, minval=1, title="HMACCI Length")
src = input(open, title="Price Source")
ld = input(50, minval=1, title="Line Distance")
CandlesBack = input(8,minval=1,title="Candles Look Back")
StopLoss= input(3000,minval=1, title="Stop Loss")
TargetProfitAll= input(3000,minval=1, title="Target Profit Close All")
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2020,title="FromYear",minval=2020)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true
ul = (ld)
ll = (ld-ld*2)
ma = hma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)*10
tsi_value2=ema(tsi_value/10, signal)*10
cc = color.white
ct = color.new(color.gray, 90)
if cci<ll or cci[1]<ll
    cc:=color.red
if cci>ul or cci[1]>ul
    cc:=color.green
if cci<ul and cci>ll
    cc:=color.new(color.yellow, 90)
ccc = color.white
if cci>ul
    ccc:=color.green
if cci<cci[1] and cci<ul and cci>ll
    ccc:=color.red
if cci<ll
    ccc:=color.red
if cci>cci[1] and cci>ll and cci<ul
    ccc:=color.green
tsiplot= plot(tsi_value, color=color.lime)
tsiplot2=plot(tsi_value2, color=color.red)    
colorchange2 =tsi_value>tsi_value2?color.lime:color.orange
fill(tsiplot, tsiplot2, color=colorchange2, title="TSIBackground", transp=50)
band1 = hline(ul, "Upper Band 1", color=ct, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(ll, "Lower Band 1", color=ct, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=cc, title="MidBandBackground", transp=0)
band2 = hline(ul, "Upper Band 2", color=ct, linestyle=hline.style_dashed)
band3 = hline(ll, "Lower Band 2", color=ct, linestyle=hline.style_dashed)
cciplot2 = plot(cci, "CCIvHMA 2", color=color.black, transp=0, linewidth=5)
cciplot = plot(cci, "CCIvHMA", color=ccc, transp=0, linewidth=3)
hline(0, title="Zero")
hline(420, title="420")
hline(-420, title="-420")
fill(cciplot, cciplot2, color=ccc, title="CCIBackground", transp=0)
LongCondition=cci>cci[1] and cci>ll and src>src[CandlesBack] and tsi_value>tsi_value2
ShortCondition=cci<cci[1] and cci<ul and src<src[CandlesBack] and tsi_value<tsi_value2
plotshape(LongCondition, title="BUY", style=shape.circle, location=location.top, color=color.green)
plotshape(ShortCondition, title="SELL", style=shape.circle, location=location.top, color=color.red)
if  strategy.openprofit>TargetProfitAll
    strategy.close_all(when=window(),comment="close all profit target")
if LongCondition and strategy.openprofit>-1
    strategy.order("BUY", strategy.long,when=window())
if ShortCondition and strategy.openprofit>-1
    strategy.order("SELL", strategy.short,when=window())
strategy.exit("SL exit a sell", "SELL", loss = StopLoss,when=window())     
strategy.exit("SL exit a buy", "BUY", loss = StopLoss,when=window())

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu