Chiến lược trung bình động dài hạn của Renko

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-24 10:55:57
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược chéo trung bình động dựa trên biểu đồ nến Renko. Nó sử dụng chỉ số TEMA để xây dựng các tín hiệu chéo và kết hợp các đường trung bình động dài hạn để lọc, nhằm xác định xu hướng trên biểu đồ Renko và tạo ra tín hiệu mua và bán.

Chiến lược logic

Nguồn tín hiệu chính của chiến lược này đến từ thập tự vàng và thập tự tử của chỉ số TEMA ngắn hạn và chỉ số SMA.

Khi TEMA ngắn hạn vượt qua SMA ngắn hạn, mua dài; khi TEMA ngắn hạn vượt dưới SMA ngắn hạn, đóng các vị trí.

Ngoài ra, chiến lược cũng thiết lập hai tham số tùy chọn avg_protection và gain_protection để điều chỉnh logic nhập và dừng lỗ:

Khi avg_protection>0, chỉ mua khi giá đóng thấp hơn giá nắm giữ trung bình hiện tại, có thể làm giảm cơ sở chi phí;
Khi gain_protection>0, chỉ bán khi giá đóng vượt quá giá nhập khẩu một tỷ lệ phần trăm nhất định để khóa lợi nhuận.

Cuối cùng, chiến lược cũng sử dụng chỉ số SMMA dài hạn làm bộ lọc xu hướng. Chỉ khi giá đóng dưới SMMA, tín hiệu dài sẽ được kích hoạt.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

Dựa trên biểu đồ nến Renko, nó có thể lọc hiệu quả tiếng ồn và xác định xu hướng;
Sử dụng chỉ số TEMA để xây dựng các tín hiệu có độ nhạy cao và khả năng theo dõi;
Các thông số điều chỉnh là phong phú để kiểm soát chiến lược nhập cảnh;
Sự kết hợp giữa các đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn có thể nắm bắt các cơ hội trong xu hướng.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

Chính Renko có một dòng thời gian không đồng đều không thể kiểm soát thời gian khoảng thời gian;
Độ nhạy cao của TEMA cũng dẫn đến nhiều tín hiệu sai hơn;
Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến việc bỏ lỡ giao dịch.

Để giảm thiểu những rủi ro này, có thể áp dụng điều chỉnh tham số thích hợp, thiết lập lỗ dừng v.v.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng tối ưu hóa chính cho chiến lược này là:

Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm ra các tham số tối ưu;
Thêm các chiến lược dừng lỗ như dừng lỗ phía sau, dừng lỗ phạm vi, vv để giảm DD;
Kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu để giảm tín hiệu sai;
Hiệu quả của các tham số thử nghiệm trên các sản phẩm khác nhau.

Kết luận

Nói chung, đây là một chiến lược chéo trung bình động cơ cơ bản, đơn giản nhưng rất thực tế. Nó chủ yếu dựa trên hiệu ứng giảm tiếng ồn tuyệt vời của thanh Renko và độ nhạy cao của chỉ số TEMA để tạo ra tín hiệu. Trong khi đó, sự hợp tác giữa các đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn cũng tăng khả năng theo dõi xu hướng của nó. Với điều chỉnh tham số và tối ưu hóa thích hợp, chiến lược này có thể trở thành một lựa chọn hiệu quả cho giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true)

tema(src, len) =>
    3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)

smma(src, len) =>
    sa = 0.0
    sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
    sa

temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)


plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1

avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)

longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu