1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên sự khác biệt giá

Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên sự khác biệt giá

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-02 18:00:55
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên tín hiệu chênh lệch giá. Nó sử dụng nhiều chỉ số như RSI, MACD, Stochastics vv để phát hiện chênh lệch giá và Murrey Math Oscillator để xác nhận. Nó đi vào khi một tín hiệu chênh lệch giá xuất hiện và dao động xác nhận hướng xu hướng hiện tại.

Chiến lược logic

Cốt lõi của chiến lược này là lý thuyết chênh lệch giá. Khi giá đạt mức cao mới nhưng chỉ số không đạt được, nó được coi là chênh lệch giảm. Khi giá đạt mức thấp mới nhưng chỉ số không đạt được, đó là chênh lệch tăng. Điều này báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Chiến lược kết hợp các tín hiệu fractal với dao động để xác nhận tín hiệu giao dịch.

Cụ thể, các điều kiện nhập cảnh là:

  1. Khám phá sự khác biệt giá thường xuyên / ẩn
  2. Murrey Math Oscillator ở vùng xu hướng tương ứng

Ra khỏi khi dao động vượt qua đường trung tâm.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này là:

  1. Xác định các điểm đảo ngược tiềm năng bằng cách sử dụng sự khác biệt
  2. Xác nhận xu hướng đang diễn ra với dao động, tránh phá vỡ sai
  3. Các thông số và kết hợp các chỉ số linh hoạt
  4. Kết hợp theo dõi xu hướng và quản lý rủi ro
  5. Quy tắc logic rõ ràng, nhiều chỗ để tối ưu hóa

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính là:

  1. Sự khác biệt có thể là tín hiệu sai
  2. Các thông số dao động không chính xác có thể gây ra các giao dịch bị thiếu
  3. Các vị trí đơn phương quá mức mang lại rủi ro mất mát lớn
  4. Tăng tần suất giao dịch và chi phí trượt trong thời gian biến động cao

Đề xuất dừng lỗ, kích thước vị trí, tối ưu hóa tham số để giảm rủi ro.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số tối ưu hóa thêm:

  1. Thêm thuật toán học máy cho tối ưu hóa tham số động
  2. Giới thiệu các kỹ thuật dừng lỗ tiên tiến hơn như dừng lỗ sau, dừng trung bình thực phạm vi vv
  3. Tích hợp nhiều chỉ số và bộ lọc để cải thiện tỷ lệ tín hiệu-gọi tiếng ồn
  4. Các thông số dao động tự động để đánh giá xu hướng tốt hơn
  5. Cải thiện quản lý rủi ro, thiết lập giới hạn rút tiền tối đa vv

Tóm lại

Chiến lược này tích hợp khái niệm chênh lệch giá với các công cụ phân tích xu hướng để phát hiện sớm sự đảo ngược tiềm năng. Với các cải tiến quản lý rủi ro thích hợp, nó có thể đạt được lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tốt.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//
// Title:   [STRATEGY][UL]Price Divergence Strategy V1
// Author:  JustUncleL
// Date:    23-Oct-2016
// Version: v1.0
//
// Description:
//  A trend trading strategy the uses Price Divergence detection signals, that
//  are confirmed by the "Murrey's Math Oscillator" (Donchanin Channel based).
//
//  *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
// Mofidifications:
//  1.0 - original
//
// References:
//  Strategy Based on:
//  - [RS]Price Divergence Detector V2 by RicardoSantos
//  - UCS_Murrey's Math Oscillator by Ucsgears
//  Some Code borrowed from:
//  - "Strategy Code Example by JayRogers"  
//  Information on Divergence Trading:
//  - http://www.babypips.com/school/high-school/trading-divergences
//
strategy(title='[STRATEGY][UL]Price Divergence Strategy v1.0', pyramiding=0, overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=false,
         currency=currency.USD,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10)
//  ||  General Input:
method = input(title='Method (0=rsi, 1=macd, 2=stoch, 3=volume, 4=acc/dist, 5=fisher, 6=cci):',  defval=1, minval=0, maxval=6)
SHOW_LABEL = input(title='Show Labels', type=bool, defval=true)
SHOW_CHANNEL = input(title='Show Channel', type=bool, defval=false)
uHid = input(true,title="Use Hidden Divergence in Strategy")
uReg = input(true,title="Use Regular Divergence in Strategy")
//  ||  RSI / STOCH / VOLUME / ACC/DIST Input:
rsi_smooth = input(title='RSI/STOCH/Volume/ACC-DIST/Fisher/cci Smooth:',  defval=5)
//  ||  MACD Input:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast:',  defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow:',  defval=26)
macd_smooth = input(title='MACD Smooth Signal:',  defval=9)
//  ||  Functions:
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0]
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0]
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0

//  ||••>   START MACD FUNCTION
f_macd(_src, _fast, _slow, _smooth)=>
    _fast_ma = sma(_src, _fast)
    _slow_ma = sma(_src, _slow)
    _macd = _fast_ma-_slow_ma
    _signal = ema(_macd, _smooth)
    _hist = _macd - _signal
//  ||<••   END MACD FUNCTION

//  ||••>   START ACC/DIST FUNCTION
f_accdist(_smooth)=>_return=sma(cum(close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume), _smooth)
//  ||<••   END ACC/DIST FUNCTION

//  ||••>   START FISHER FUNCTION
f_fisher(_src, _window)=>
    _h = highest(_src, _window)
    _l = lowest(_src, _window)
    _value0 = .66 * ((_src - _l) / max(_h - _l, .001) - .5) + .67 * nz(_value0[1])
    _value1 = _value0 > .99 ? .999 : _value0 < -.99 ? -.999 : _value0
    _fisher = .5 * log((1 + _value1) / max(1 - _value1, .001)) + .5 * nz(_fisher[1])
//  ||<••   END FISHER FUNCTION

method_high = method == 0 ? rsi(high, rsi_smooth) : 
  method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
  method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
  method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
  method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
  method == 5 ? f_fisher(high, rsi_smooth) :
  method == 6 ? cci(high, rsi_smooth) :
  na
    
method_low = method == 0 ? rsi(low, rsi_smooth) :
  method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
  method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
  method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
  method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
  method == 5 ? f_fisher(low, rsi_smooth) :
  method == 6 ? cci(low, rsi_smooth) :
  na

fractal_top = f_fractalize(method_high) > 0 ? method_high[2] : na
fractal_bot = f_fractalize(method_low) < 0 ? method_low[2] : na

high_prev = valuewhen(fractal_top, method_high[2], 1) 
high_price = valuewhen(fractal_top, high[2], 1)
low_prev = valuewhen(fractal_bot, method_low[2], 1) 
low_price = valuewhen(fractal_bot, low[2], 1)

regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and method_high[2] < high_prev
hidden_bearish_div = fractal_top and high[2] < high_price and method_high[2] > high_prev
regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and method_low[2] > low_prev
hidden_bullish_div = fractal_bot and low[2] > low_price and method_low[2] < low_prev

plot(title='H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=circles, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)
plot(title='L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=circles, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)

plotshape(title='+RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bearish_div ? high[2] : na, text='H', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bullish_div ? low[2] : na, text='H', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)

// Code borrowed from UCS_Murrey's Math Oscillator by Ucsgears
//  - UCS_MMLO
// Inputs
length = input(100, minval = 10, title = "MMLO Look back Length")
quad   = input(2, minval = 1, maxval = 4, step = 1, title = "Mininum Quadrant for MMLO Support")
mult = 0.125

// Donchanin Channel
hi = highest(high, length)
lo = lowest(low, length)
range = hi - lo
multiplier = (range) * mult
midline = lo + multiplier * 4

oscillator = (close - midline)/(range/2)

a = oscillator > 0
b = oscillator > 0 and oscillator > mult*2
c = oscillator > 0 and oscillator > mult*4
d = oscillator > 0 and oscillator > mult*6

z = oscillator < 0
y = oscillator < 0 and oscillator < -mult*2
x = oscillator < 0 and oscillator < -mult*4
w = oscillator < 0 and oscillator < -mult*6


//  Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => ((uReg and regular_bullish_div) or (uHid and hidden_bullish_div)) and (quad==1? a[1]: quad==2?b[1]: quad==3?c[1]: quad==4?d[1]: false)// functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => oscillator <= 0
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() )// use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() )// ...and when to get out

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => ((uReg and regular_bearish_div) or (uHid and hidden_bearish_div)) and (quad==1? z[1]: quad==2?y[1]: quad==3?x[1]: quad==4?w[1]: false)
exitShort() => oscillator >= 0
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)


//EOF
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu