Tổng quan

Chiến lược này xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách theo dõi số phiên tăng hoặc giảm liên tiếp của giá, sau đó kết hợp với đường trung bình động làm tín hiệu vào lệnh và cắt lỗ để xây dựng chiến lược giao dịch long và short. Chiến lược có thể giao dịch đồng thời cả hai chiều hoặc chỉ một chiều.

Nguyên lý

1. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự
   • Khi giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của 4 phiên trước đó trong 4 ngày liên tiếp, ghi nhận điểm đó là mức hỗ trợ giảm (downside support)
   • Khi giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của 4 phiên trước đó trong 4 ngày liên tiếp, ghi nhận điểm đó là mức kháng cự tăng (upside resistance)
2. Tạo tín hiệu
   • Sau khi xác định được mức hỗ trợ, nếu số phiên tăng giá đạt đến ngưỡng long đã thiết lập (mặc định 9 ngày), phát tín hiệu mua (long)
   • Sau khi xác định được mức kháng cự, nếu số phiên giảm giá đạt đến ngưỡng short đã thiết lập (mặc định 9 ngày), phát tín hiệu bán (short)
3. Lọc và cắt lỗ bằng đường trung bình động
   • Khi vào lệnh, yêu cầu giá cao hơn hoặc thấp hơn đường trung bình động với khoảng thời gian đã thiết lập, dùng để lọc tín hiệu
   • Mức cắt lỗ được đặt tại đường trung bình động tại thời điểm vào lệnh

Ưu điểm

1. Sử dụng mức hỗ trợ/kháng cự để đánh giá khá đáng tin cậy, không bị nhiễu bởi biến động ngắn hạn
2. Kết hợp lọc bằng đường trung bình động giúp giảm tín hiệu giả
3. Giao dịch hai chiều, có thể tăng tần suất giao dịch, gia tăng cơ hội lợi nhuận
4. Các tham số có thể điều chỉnh, tối ưu theo từng sản phẩm và điều kiện thị trường

Rủi ro và giải pháp

1. Trong thị trường xu hướng, có thể xảy ra nhiều giao dịch thua lỗ trong ngắn hạn
   • Có thể tăng chu kỳ đường trung bình động một cách phù hợp để giảm tần suất giao dịch
2. Xác suất sai khi nhận diện mức hỗ trợ hoặc kháng cự
   • Có thể điều chỉnh ngưỡng độ dài xác định mức hỗ trợ/kháng cự một cách phù hợp
3. Trong thị trường biến động mạnh, cắt lỗ có thể bị kích hoạt quá thường xuyên
   • Có thể nới rộng phạm vi cắt lỗ một cách phù hợp
   • Thêm các chỉ báo nhận diện xu hướng

Hướng tối ưu hóa

1. Thêm nhiều chỉ báo kỹ thuật để đánh giá, nâng cao độ ổn định của chiến lược
   • Bổ sung các chỉ báo xu hướng, động lượng, v.v.
2. Tối ưu hóa logic xác định mức hỗ trợ/kháng cự
   • Kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau đến kết quả
3. Tối ưu hóa tham số cho từng sản phẩm và khung thời gian cụ thể
   • Phạm vi điều chỉnh tham số của các sản phẩm khác nhau là không giống nhau
4. Phát triển cơ chế cắt lỗ thích ứng
   • Điều chỉnh linh hoạt biên độ cắt lỗ dựa trên mức độ biến động của thị trường

Kết luận

Nhìn chung, chiến lược này khá đơn giản và đáng tin cậy. Thông qua việc xác định chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự, nó có thể nắm bắt cơ hội đảo chiều giá với xác suất cao. Đồng thời, kết hợp với đường trung bình động đảm bảo thời điểm vào lệnh, tránh bị kẹt lệnh. Cuối cùng, chiến lược có hướng đánh giá tương đối thận trọng, nhưng có tính thích ứng và mở rộng cao. Người dùng có thể chọn các tham số phù hợp dựa trên hiểu biết của mình về thị trường để tối ưu hóa, từ đó đạt được hiệu suất tốt hơn.