ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণের নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা প্যারাবলিক এসএআর সূচক ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং বারকোলার সূচকের সাথে মিলিত হয় যাতে দামের দামের অবস্থা দৃশ্যমান হয়। বাজার প্রবণতা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ক্যাপচার করার জন্য প্রবণতা বাড়ার সময় অতিরিক্ত এবং প্রবণতা হ্রাস করার সময় খালি করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত প্যারাবলিক এসএআর সূচকের মাধ্যমে বাজার প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। প্যারাবলিক এসএআর বা প্যারালাইন ট্রান্সফার সূচক, এটি দুটি প্যারামিটার নিয়ে গঠিত, স্টেপ এসএআর পয়েন্টের চলমান ধাপ এবং ম্যাক্স এসএআর পয়েন্টের সর্বাধিক ধাপ। যখন বাজারটি ট্রেন্ডিং অবস্থায় থাকে, তখন এসএআর পয়েন্টটি দামের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং প্রবণতা অব্যাহত থাকার সাথে সাথে উপরে বা নীচে চলে যায়। যখন প্রবণতা বিপরীত হয়, তখন এসএআর পয়েন্টটি দামের মধ্য দিয়ে যায় এবং দামের অন্য দিকে উপস্থিত হয়। সুতরাং, এসএআর পয়েন্ট এবং কে লাইনের উচ্চ-নিম্ন সম্পর্ককে তুলনা করে বর্তমান প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করা যেতে পারে।
বিশেষ করে, যখন SAR পয়েন্টটি K-এর সর্বনিম্ন মূল্যের নীচে থাকে, তখন এটি একটি উর্ধমুখী প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই সময়ে কৌশলটি বেশি কাজ করে; যখন SAR পয়েন্টটি K-এর সর্বোচ্চ মূল্যের উপরে থাকে, তখন এটি একটি প্রবণতা বিপরীত হয় এবং এই সময়ে কৌশলটি সমতল হয়। বিপরীতভাবে, যখন SAR পয়েন্টটি K-এর সর্বোচ্চ মূল্যের উপরে থাকে, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই সময়ে কৌশলটি খালি হয়ে যায়। যখন SAR পয়েন্টটি K-এর সর্বনিম্ন মূল্যের নীচে থাকে, তখন এটি একটি প্রবণতা বিপরীত হয় এবং এই সময়ে কৌশলটি খালি হয়ে যায়।
বর্তমান প্রবণতা সম্পর্কে আরও স্বজ্ঞাতভাবে বিচার করার জন্য, এই কৌশলটি বারকোলার সূচক ব্যবহার করে কে লাইনের রঙিন রঙ ব্যবহার করে। যখন বন্ধের দাম SAR পয়েন্টের উপরে থাকে, তখন K লাইনটি সবুজ দেখায়, এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা; যখন বন্ধের দাম SAR পয়েন্টের নীচে থাকে, তখন K লাইনটি লাল দেখায়, এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বাজারের প্রবণতাগুলি সঠিকভাবে ক্যাপচার করা এবং প্রবণতা অনুসরণ করে ট্রেড করা, ঘন ঘন বাজারের শব্দ দ্বারা বিরক্ত হওয়া এড়ানো। এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ
Parabolic SAR সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করা হয়, এবং SAR পয়েন্টগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে দ্রুত এবং সঠিকভাবে প্রবণতা বিপরীতকরণ ধরা যায়।
বারকোলার ইনডিকেটর ব্যবহার করে, আপনি সরাসরি দেখতে পারবেন যে, বর্তমান অবস্থা কেমন।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি প্রবণতা থেকে আসে, অন্য কোনও কারণ থেকে নয় এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্যের অস্থিরতার দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে, সময়মতো স্টপ করুন এবং খুব বেশি সংবেদনশীল না হয়ে আটকে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন।
ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা একত্রিত করা এবং বিপরীতমুখী অপারেশন না করা অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে সহায়ক।
ট্রেডিংয়ের নিয়মগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং প্রয়োগ করা যায়, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলঃ
প্রবণতার শুরুতে এবং শেষের দিকে যে সুযোগগুলো মিস করা যায় তা হল নির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করা অসম্ভব।
ট্রেডিং বন্ধ করার সময়, ট্রেডিং বন্ধ করার সময়, ট্রেডিং বন্ধ করার সময়, ট্রেডিং বন্ধ করার সময়, ট্রেডিং বন্ধ করার সময়, ট্রেডিং বন্ধ করার সময়, ট্রেডিং বন্ধ করার সময়।
একক লেনদেনের হার সীমিত করা সম্ভব নয়, একক ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হতে পারে।
এককভাবে ট্রেড করা, একাধিক ট্রেড করা এবং ফাঁকা ট্রেড করা কেবলমাত্র একটিকে ধরতে পারে।
এই প্রবণতাকে মূল্যায়ন না করে, বড় প্রবণতার সাথে হিজারি করার ঝুঁকি রয়েছে।
parametric optimal solution is found.
উপরের ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করুন।
ট্রেন্ড প্রকাশের সূচক যোগ করুন, এবং পজিশন খোলার সময় এড়ান।
একক ক্ষতির সীমাবদ্ধতার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়ম নির্ধারণ করুন।
আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগের জন্য সুইচিং লজিকের অপ্টিমাইজেশান
মাল্টিটাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের সাথে যুক্ত হয়ে বড় আকারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
Parabolic SAR প্যারামিটার সেটিংকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য আরও ভালভাবে অভিযোজিত হয়।
চলমান গড়ের সাথে মিলিত সূচকগুলি প্রবেশের সময়কে ফিল্টার করে।
ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পর অবিলম্বে প্রবেশের জন্য ব্রেক-ইন কৌশল অনুসরণ করুন।
অপ্টিমাইজ করুন আপনার স্টপ লস কৌশল, যাতে আপনার স্টপ লস খুব সংবেদনশীল বা খুব ধীর হয় না।
একটি স্টপ-অফ কৌশলে যোগদান করুন, যখন আপনার মুনাফা একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে যায় তখন এটি বন্ধ করুন।
তহবিল পরিচালনার কৌশলগুলিকে অনুকূলিতকরণ, কৌশলগুলির ঝুঁকি-সমন্বিত উপার্জন বাড়ানো।
মাল্টিটাইম ফ্রেমওয়ার্ক অপ্টিমাইজেশান, যা নিশ্চিত করে যে বড় স্তরের প্রবণতা ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
মেশিন লার্নিং এবং ডায়নামিক অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার ব্যবহার করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্যারাবলিক এসএআর সূচকের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা শুরু হওয়ার পরে অবিলম্বে ট্রেড করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল ট্রেডিং সিগন্যালটি প্রবণতা থেকে আসে এবং বাজারের শব্দ দ্বারা সহজেই বিরক্ত হয় না। তবে একক ব্যবসায়ের ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করতে অক্ষমতা, প্রবেশের সময় মিস করা ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মধ্যে রয়েছে স্টপ লস স্টপ কৌশল, অপ্টিমাইজ প্যারামিটার সেট, ফিল্টার যুক্ত করা ইত্যাদি, যাতে কৌশলটি ব্যাকমেট এবং রিয়েল-ডিস্ক উভয় ক্ষেত্রেই আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Trader Strategy (Trend Code)", shorttitle="Trend Trader Strategy (Trend Code)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//Inputs
TrendCode = input(5, title = "Trend Code")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Parabolic SAR
psar = sar(0.02, 0.02, TrendCode * 0.005)
//Plot PSAR
plot(psar, title="PSAR", color = color.teal , trackprice=true)
//Barcolor
barcolor(close > psar ? color.green : color.red, title = "Bar Color")
if (psar >= high and time_cond)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=psar, comment="long")
else
strategy.cancel("long")
if (psar <= low and time_cond)
strategy.entry("short", strategy.short, stop=psar, comment="short")
else
strategy.cancel("short")
if (not time_cond)
strategy.close_all()