চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৭ ১৫ঃ৪৮ঃ৪১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল একটি খুব ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় গণনা করে এবং বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য তাদের ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করে, যাতে কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রি করার লক্ষ্য অর্জন করা যায়। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত এবং কার্যকরভাবে বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।

নীতি

এই কৌশলটি মূলত 10 দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং 10 দিনের ত্রিভুজাকার চলমান গড় (টিআরআইএমএ) গণনা করে। যখন এসএমএ টিআরআইএমএর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা বাজার প্রবণতা হ্রাস থেকে বৃদ্ধিতে পরিবর্তিত হয়েছে তা নির্দেশ করে এবং আমরা কিনতে পারি। যখন এসএমএ টিআরআইএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা বাজার প্রবণতা হ্রাস থেকে বৃদ্ধিতে পরিবর্তিত হয়েছে তা নির্দেশ করে এবং আমরা বিক্রি করতে পারি।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে বন্ধের মূল্য ইনপুট করে এবং এসএমএ এবং ট্রাইমা গণনা করার জন্য চক্রের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে। এসএমএর জন্য গণনার সূত্রটি হ'লঃ

এসএমএ = (পি১ + পি২ +... + পিএন) / এন

যেখানে Pn হল গত n দিনের বন্ধের মূল্য।

TRIMA এর গণনার সূত্র হলঃ

TRIMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3) / 3

যেখানে এসএমএ১, এসএমএ২, এসএমএ৩ হল গত এন দিনের ক্লোজিং মূল্যের এসএমএ।

সুতরাং TRIMA আসলে SMA এর উপরে গণনা করা একটি SMA, যার একটি ভাল মসৃণীকরণ প্রভাব রয়েছে। যখন স্বল্পমেয়াদী SMA দীর্ঘমেয়াদী TRIMA এর উপরে অতিক্রম করে, এটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের একটি অগ্রগতি নির্দেশ করে, এবং আমরা কিনতে পারি। বিপরীতভাবে, যখন SMA TRIMA এর নীচে অতিক্রম করে, এটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে একটি ভাঙ্গন নির্দেশ করে, এবং আমরা বিক্রি করতে পারি।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল ফিল্টার করার জন্য চলমান গড়ের প্রবণতা বিচার করার ক্ষমতা ব্যবহার করে, যাতে কম কিনতে এবং উচ্চ বিক্রয় করতে পারে। একটি একক চলমান গড়ের তুলনায় এসএমএ এবং ট্রাইমার সংমিশ্রণটি অগ্রগতির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে এবং মিথ্যা অগ্রগতির সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। এছাড়াও, চলমান গড় নিজেই ভাল মসৃণতা রয়েছে, যা একক স্টপ লস পজিশনের সম্ভাবনা হ্রাস করতে স্টপ লসের ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য খুব উপযুক্ত।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল চলমান গড় নিজেই মূল্য পরিবর্তনের পিছনে থাকে, যা প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে মিস করতে পারে, যার ফলে দেরিতে প্রবেশ করা যায়। এছাড়াও, যখন বাজারে কোনও সুস্পষ্ট প্রবণতা নেই, তখন এই কৌশলটি আরও মিথ্যা অগ্রগতি তৈরি করবে। অবশেষে, চলমান গড় কৌশলগুলি পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের উপর বেশি নির্ভর করে। যদি পরামিতিগুলি সঠিকভাবে সেট না করা হয় তবে এটি কৌশলটিকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

বৈজ্ঞানিকভাবে সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড়ের চক্রের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
যখন ট্রেডিং ভলিউম কম থাকে তখন ভুল সংকেত এড়াতে ট্রেডিং ভলিউমের মতো ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করুন।
স্থানীয় প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য ম্যাকডের মতো প্রবণতা সূচকগুলি একত্রিত করুন এবং একীকরণ বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ান।
বাজারের নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রবেশের সময় গতিশীলভাবে চক্রের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত চলমান গড় গ্রহণ করুন।
একাধিক সময়সীমার সাথে যাচাই করুন, যেমন কেবলমাত্র যখন দৈনিক এবং 4-ঘন্টা লাইন উভয়ই ভেঙে যায় তখন প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল যা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান ট্রেডিংয়ের জন্য খুব উপযুক্ত। এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে পারে। তবে এটিতে নির্দিষ্ট বিলম্বও রয়েছে এবং মিথ্যা সংকেতগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য প্রবণতা বিচার সূচকগুলির সাথে ফিল্টার এবং অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন। যদি পরামিতিগুলি সঠিকভাবে অনুকূলিত করা হয় তবে এটি মূলধন উভয়ই রক্ষা করতে পারে এবং বৃহত্তর প্রবণতার সুযোগগুলি দখল করতে পারে। এটি অবশ্যই একটি কৌশল ধারণা হিসাবে গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//TMA strategy I came across, uses sma to display entry/exit points for both margin and non margin trading. The buy/sell signals as well as syntax are hidden behind comments if you scroll down.
//Change the commented fields for margin or spot trading!
//@version=3
strategy("MP Rollercoaster Strat", overlay=true)

bgcolor ( color=black, transp=0, title='Blackground', editable=true)

x = input(close, "Red")
n = input(10, "periods")
trima = sma(sma(x,n), n)

kisa=input(5, "Green")
sma = sma(close, kisa)

bull = (sma>trima)
fill(plot(sma, color = green), plot(trima, color=red), bull ? green : red)

//Conditions
buy_signal = crossover(sma,trima)
sell_signal = crossunder(sma,trima)

plotshape(sell_signal, style=shape.triangleup, color = red, text="Short")
plotshape(buy_signal, style=shape.triangledown, color = green, text="Long")
//plotshape(sell_signal, style=shape.triangleup, color = red, text="Sell")
//plotshape(buy_signal, style=shape.triangledown, color = green, text="Buy")

alertcondition(sell_signal, title = 'Short', message = 'e= s= c=position b=long t=market l= | delay=30 | e= s= b=short l= t=market q=0.01')
alertcondition(buy_signal, title = 'Long', message =  'e= s= c=position b=short t=market l= | delay=30 | e= s= b=long l= t=market q=0.01')

//alertcondition(sell_signal, title = 'Sell', message = 'e= s= c=order b=buy | delay=3 | e= b=sell q=99% p=0.70% u=currency')
//alertcondition(buy_signal, title = 'Buy', message =  'e= s= c=order b=sell | delay=30 | e= b=buy q=80 p=0.1% u=currency')

testStartYear = input(2018, "From Year") 
testStartMonth = input(4, "From Month")
testStartDay = input(1, "From Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "To Year")
testStopMonth = input(1, "To Month")
testStopDay = input(1, "To Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    if buy_signal
        strategy.entry("Long", true)
    

    if sell_signal
        strategy.close("Long")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত