ডাউনট্রেন্ড স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচকগুলি ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং নিম্নমুখী প্রবণতাগুলিতে ধীরে ধীরে স্বল্প অবস্থানের অবস্থান স্থাপন করে এবং লাভজনকতা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
যখন বন্ধের মূল্য 100 দিনের সরল চলমান গড়ের চেয়ে কম হয় এবং আরএসআই 30 এর চেয়ে বড় হয়, তখন খালি প্রবেশ করুন। তারপরে স্টপ লিন এবং স্টপ ব্রেক লাইন সেট করুন, স্টপ লিনটি প্রবেশের দামের 3% এর বেশি এবং স্টপ ব্রেক লাইনটি প্রবেশের দামের 2% এর নীচে। এইভাবে, বাজারের ওঠানামা সহ্য করার জন্য আরও বড় স্টপ স্পেস পাওয়া যায়। যখন দামটি স্টপ লিনের চেয়ে বড় বা স্টপ ব্রেকের চেয়ে কম হয় তখন পজিশনটি বন্ধ করুন।
Coinrule প্ল্যাটফর্মে, একাধিক ক্রমানুসারে বিক্রয় আদেশ স্থাপন করা যেতে পারে যাতে ধীরে ধীরে অবস্থান তৈরি করা যায়। যখন বাজারের অবস্থা অব্যাহত থাকে, তখন ধীরে ধীরে অবস্থান বাড়ানো যায়। নির্দিষ্ট কমান্ডের সময়কাল নির্ধারণ করাও মোট অবস্থান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
এই কৌশলটি প্রতিটি লেনদেনের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ লিঙ্ক করে। স্টপ লস এবং স্টপ লস অনুপাতটি মিড-ডিস্ক মুদ্রার জন্য অনুকূলিত করা হয়েছে। আপনি নির্দিষ্ট মুদ্রার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারেন। কৌশলটি ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় স্টপ লস এবং স্টপ লস অনুপাতটি 1:1.5 সেট করা যেতে পারে।
স্টপ লস মূল্য হল প্রবেশ মূল্যের ৩% স্টপ আপ মূল্য হল প্রবেশ মূল্যের ২% স্টপ লস অনুপাতের চেয়ে সামান্য বড় বড় অস্থিরতা সহ্য করে এবং অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস এড়ায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- মুভিং এভারেজ বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করা হয়, যা পতনশীল ট্রেন্ডগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে
- তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ফিল্টারিং অন্ধভাবে ফাঁকা হওয়া এড়াতে পারে
- ধীরে ধীরে বাড়ানো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকি এবং একটি ভাল রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত অর্জন করে
- স্টপ লস স্টপ সেট করুন যাতে প্রতিটি লেনদেন সহনীয় হয়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- V রিভার্সনের ফলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে
- স্টপ-ড্রপ মূল্য নির্ধারণের সময়সীমার উপর নজর রাখা প্রয়োজন
- পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং অতিরিক্ত লিভারেজ ব্যবহার করা উচিত নয়
- বড় ধরনের ভূমিকম্পের সময় এই কৌশলটি স্থগিত করা যেতে পারে, যাতে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করতে সক্ষম একটি চলমান গড় সূচক
- RSI সূচক সমন্বয় যা বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করতে পারে
- স্টপ লস স্টপ লস রেসিপি সামঞ্জস্য করতে পারেন, ঝুঁকি-লাভের অনুপাত অনুকূল করতে পারেন
- পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন একক সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করা যায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, আরএসআই সূচক ফিল্টারটি নির্দিষ্ট প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে, যা নেমে যাওয়ার পরিস্থিতিকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। ধাপে ধাপে পজিশনিং পদ্ধতিটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, স্টপ লস স্টপটি একক লেনদেনের বহনযোগ্যতা নিশ্চিত করে। স্টপ লস স্টপ অনুপাতের অপ্টিমাইজেশনটি আরও ভাল ঝুঁকি-লাভের অনুপাত অর্জন করতে পারে। প্যারামিটার সমন্বয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে তবে সামগ্রিকভাবে এটি একটি স্থিতিশীল নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত রেখার কৌশল।
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Short In Downtrend',title='Short In Downtrend Below MA100', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
inSignal=input(50, title='MASignal')
MA= sma(close, inSignal)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="short", long = false, when = close < MA and RSI > 30)
//Exit
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.02)
strategy.close("short", when = close > shortStopPrice or close < shortTakeProfit and window())
plot(MA, color=color.purple, linewidth=2)