সূচক চালিত স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট কৌশল
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, ব্যবহারকারীর নির্ধারিত স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অনুপাতের সাথে মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ ইন্ডিকেটর-ভিত্তিক স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট কৌশল বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এন্ট্রি, স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট করতে পারে, কোনো মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই, যা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল লজিক হল:
-
ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে ৩-পিরিয়ডের SMA ব্যবহার করা হয়; যখন SMA শূন্যের ওপর ক্রস করে তখন লং পজিশন নেওয়া হয়, আর যখন SMA শূন্যের নিচে ক্রস করে তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়;
-
এন্ট্রির পর, ব্যবহারকারী স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটের অনুপাত কাস্টমাইজ করতে পারেন;
-
এন্ট্রি মূল্য এবং ব্যবহারকারীর নির্ধারিত স্টপ-লস অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-লস লাইন নির্ধারণ করা হয়;
-
এন্ট্রি মূল্য এবং ব্যবহারকারীর নির্ধারিত টেক-প্রফিট অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেক-প্রফিট লাইন নির্ধারণ করা হয়;
-
যখন দাম স্টপ-লস লাইন স্পর্শ করে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-লস হয়; যখন দাম টেক-প্রফিট লাইন স্পর্শ করে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেক-প্রফিট হয়;
-
পজিশন বন্ধ করার পর, স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটের অর্ডার বাতিল করা হয়।
বিশেষভাবে, কৌশলটি sma ফাংশনের মাধ্যমে ৩-পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ গণনা করে এবং এর মান ma ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করে।
এরপর লং এন্ট্রি লাইন long গণনা করা হয়, যার মান ma প্লাস ma-এর lo শতাংশ। lo হল ব্যবহারকারী-নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্যারামিটার, যা লং পজিশনের সময় এন্ট্রি লাইনের অফসেট নির্দেশ করে।
যখন ma শূন্যের ওপর ক্রস করে, তখন লং পজিশন শুরু হয়; strategy.entry ফাংশনের মাধ্যমে long মূল্যে লং এন্ট্রি করা হয়।
একই সাথে, স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট মূল্য নির্ধারণ করা হয়। স্টপ-লস মূল্য হল এন্ট্রি মূল্য বিয়োগ এন্ট্রি মূল্যের sl%। sl হল ব্যবহারকারী-নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্যারামিটার, যা স্টপ-লসের অনুপাত নির্দেশ করে। টেক-প্রফিট মূল্য হল এন্ট্রি মূল্য যোগ এন্ট্রি মূল্যের tp%। tp হল ব্যবহারকারী-নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্যারামিটার, যা টেক-প্রফিটের অনুপাত নির্দেশ করে।
strategy.entry ফাংশনের মাধ্যমে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অর্ডার আলাদাভাবে সেট করা হয়। যখন দাম স্টপ-লস লাইন স্পর্শ করে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-লস হয়; যখন দাম টেক-প্রফিট লাইন স্পর্শ করে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেক-প্রফিট হয়।
পজিশন বন্ধ করার পর, strategy.cancel ফাংশনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অর্ডার বাতিল করা হয়।
কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
অটোমেশনের মাত্রা উচ্চ, কোনো মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত;
-
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটের অনুপাত কাস্টমাইজ করা যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়;
-
ট্রেডিং সিগন্যাল ইন্ডিকেটর থেকে আসে, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো যায়;
-
দৃশ্যমান স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট সহজবোধ্য;
-
কৌশলের লজিক পরিষ্কার ও সরল, বোঝা ও বাস্তবায়ন সহজ।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলে কিছু ঝুঁকি রয়েছে:
-
ইন্ডিকেটর মিথ্যা সিগন্যাল দেওয়ার ঝুঁকি। সমাধান: প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যাতে ইন্ডিকেটর স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য হয়।
-
স্টপ-লস ও টেক-প্রফিটের অনুপাত অযৌক্তিকভাবে নির্ধারিত হতে পারে, খুব শিথিল বা খুব আক্রমণাত্মক হতে পারে। সমাধান: বিভিন্ন বাজারের জন্য স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা।
-
ব্রেকআউট এন্ট্রিতে ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা। সমাধান: ট্রেন্ড, মূল্য-ভলিউম ইন্ডিকেটর ইত্যাদির মাধ্যমে এন্ট্রি সিগন্যাল ফিল্টার করা।
-
ড্রডাউন বড় হতে পারে। সমাধান: পজিশনের আকার কমানো বা ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করা।
কৌশল উন্নতির দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে:
-
মুভিং এভারেজের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি আরও নির্ভরযোগ্য হয়;
-
এন্ট্রির শর্ত উন্নত করা, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য মূল্য-ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করা;
-
স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট কৌশল উন্নত করা, যেমন ডায়নামিক স্টপ-লস, ট্রেলিং স্টপ ইত্যাদি ব্যবহার;
-
অর্থ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করা, একক ট্রেডের ঝুঁকি কমানো;
-
এন্ট্রির সময় ফিল্টারিং উন্নত করা, ট্রেন্ড, সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেল ইত্যাদি ইন্ডিকেটরের সাথে সংযুক্ত করা;
-
লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য পিরামিডিং ব্যবহার করে পজিশন বাড়ানো;
-
নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি ইন্ডিকেটর-ভিত্তিক স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট কৌশল হিসেবে ট্রেডিং অটোমেশন ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা প্রদান করে, যা কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। তবে কিছু উন্নতির দিকও রয়েছে, যেমন ইন্ডিকেটর প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, এন্ট্রি ফিল্টারিং, স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট কৌশল, অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সহজ ও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং প্রযুক্তিগত ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে, যার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ ও উন্নতি করে এটিকে আরও শক্তিশালী কৌশলে পরিণত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("example for panel signals", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//https://www.tradingview.com/script/m2a04xmb-noro-s-shiftma-tp-sl-strategy/
//Settings- 1