RSI Pullback Breakout কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৩ ১০ঃ১৫ঃ৪৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আরএসআই পলব্যাক ব্রেকআউট কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি মুনাফার জন্য রিবাউন্ডগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে দামের তীব্র হ্রাসের পরে আপসাইডে আরএসআই ব্রেকআউটের সন্ধান করে ওভারসোল্ড পলব্যাক সুযোগগুলি সনাক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ সংকেত নির্ধারণ করে।

৫ এর দৈর্ঘ্যের আরএসআই ব্যবহার করুন। আরএসআইতে ৬০ এর উপরে একটি ব্রেকআউট কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
আরএসআই ৬০ এর উপরে ভেঙে গেলে বোঝা যায় যে স্টকটি স্বল্পমেয়াদে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, দুর্বলভাবে পারফর্ম করছে। আরএসআই ৬০ এর উপরে অতিক্রম করলে দামের রিবাউন্ডের ইঙ্গিত দিতে পারে।
যখন আরএসআই ৬০-এর পার হয়ে যাবে, তখন মার্কেট অর্ডার ব্যবহার করে লং পজিশন খুলুন।
যখন আরএসআই আগের সময়ের থেকে তার মানের নিচে ফিরে আসে, অর্থাৎ আরএসআই < আরএসআই [1], এটি অবস্থান বন্ধ করার জন্য একটি প্রস্থান সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

কৌশলটি মূলত স্বল্পমেয়াদী ওভারসোল্ড পলব্যাক সুযোগগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই-তে নির্ভর করে, মুনাফার জন্য রিবাউন্ডগুলি ক্যাপচার করে। ধারাবাহিক মূল্য হ্রাসের পরে আরএসআইকে ওভারসোল্ড স্তরে ঠেলে দেওয়ার পরে রিবাউন্ডের সময় নির্ধারণ করতে এটি আরএসআই পলব্যাকগুলি ব্যবহার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
এটি পরিপক্ক আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, যা কিছু ব্যবহারিক উপযোগিতা প্রদান করে।
আরএসআই পলব্যাক ব্রেকআউট কিছু ওভারসোল্ড বাউন্স সুযোগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা ক্যাপচার করতে সক্ষম করে।
স্টপ লস ব্যবহারের কারণে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

RSI এর কিছু বিলম্ব আছে, যা ভুল প্রবেশ সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
দামের রিবাউন্স স্থায়ী হতে পারে না এবং স্টপ লস স্তরগুলি আবারও ভাঙতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সম্ভাব্য উচ্চ লেনদেন খরচ হতে পারে।
আরএসআইয়ের দৈর্ঘ্য, প্রবেশের মানদণ্ডের মতো পরামিতিগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
একক দীর্ঘ/সংক্ষিপ্ত ভিত্তি মানে দীর্ঘস্থায়ী আপট্রেন্ড/ডাউনট্রেন্ডে অনেক বেশি মিথ্যা সংকেত।

উন্নতির সুযোগ

কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়:

পরিসীমা সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে whipsaws এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন।
এন্ট্রি সঠিকতা উন্নত করতে মাল্টিফ্যাক্টর পূর্বাভাসের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন।
ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে আরও লাভের জন্য স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন।
দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ধারণের জন্য ধার্য সময়কাল সংশোধন করুন।
ভোল্টেবিলিটি ফিল্টার যোগ করুন, যাতে কেবলমাত্র তীব্র হ্রাসের পরে কেনার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সরাসরি, এন্ট্রিগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই পুলব্যাক ব্রেকআউট ব্যবহার করে। এটি স্বল্পমেয়াদী ওভারসোল্ড বাউন্স সনাক্তকরণে কিছু ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে। তবে, আরএসআইতে অন্তর্নিহিত বিলম্ব এবং একক দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত ভিত্তি সমস্যা। মাল্টিফ্যাক্টর পূর্বাভাস, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, ট্রেন্ড ফিল্টারগুলির মতো উন্নতি কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("*RSI 5 - Long only- Daily charts & above*", overlay = false)

// Define inputs
rsi_length = input(5, "RSI Length")

// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Entry conditions
long = rsi[1] < 50 and rsi > 60

// Exit conditions
longExit = rsi < rsi[1] 


// Execute trade with adjusted position size
if (long) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
    
if  (longExit)
	strategy.close("LongExit")


// Close long position if long exit condition is met
if (longExit)
    strategy.close("Long", comment="Long exit")

rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(60, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(40, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত