RSI পুলব্যাক ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই রিটার্ন ব্রেকিং কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি আরএসআই সূচককে ওভারসোল ওভারসোল সুযোগগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহার করে এবং যখন শেয়ারের দাম ওভারসোল রিটার্ন করে, তখন আরএসআই সূচকটি নিম্ন থেকে ওপরে প্রবেশের সুযোগটি সন্ধান করে এবং শেয়ারের দামের সংক্ষিপ্ত রেখার বিপর্যয়কে ক্যাপচার করে মুনাফা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি RSI এর উপর ভিত্তি করে ক্রয় করার সময় নির্ধারণ করে।
RSI সূচক length=5 ব্যবহার করে, যখন RSI নিম্ন থেকে 60 এর উপরে উঠে যায় তখন এটিকে একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
আরএসআই ৬০ অতিক্রম করে শর্ট-টাইম ওভারড্রপিংয়ের চেয়ে বেশি গুরুতর এবং দুর্বল শেয়ার হিসাবে কাজ করে। এই সময়ে আরএসআই ৬০ অতিক্রম করে শর্ট-টাইম ওভারড্রপিংয়ের প্রতিক্রিয়া দেখাবে।
আরএসআই ৬০ অতিক্রম করলে, আপনি একক বা সম্পূর্ণ পজিশন কিনতে পারেন।
আরএসআই যখন তার পূর্ববর্তী চক্রের মান অতিক্রম করে তখন এটিকে একটি প্রস্থান সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ আরএসআই < আরএসআই[1], এবং একটি সমতল আদেশ জারি করা হয়েছে।
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচক দ্বারা সংক্ষিপ্ত লাইন ওভারডাউন রিডাউন সুযোগ সনাক্ত করার উপর নির্ভর করে এবং একটি বিপর্যয়কে ক্যাপচার করে মুনাফা অর্জন করে। যখন শেয়ারের দামের ধারাবাহিক পতন আরএসআইকে ওভারসোল্ড অঞ্চলে নিয়ে যায়, তখন আরএসআই সূচকের রিডাউন ব্রেকডাউন দ্বারা একটি বিপর্যয়ের সময় নির্ধারণ করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
কৌশলগত ধারণাটি সহজ, পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
এই সূচকটি RSI-এর মতো একটি পরিপক্ক সূচক, যার কিছু ব্যবহারিক দিক রয়েছে।
আরএসআই রিটার্নের সাহায্যে ব্রেক-আউট বা ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্ণয় করা হয়, যা কিছু ওভার-ডাউন রিবাউন্ডের সুযোগকে ফিল্টার করে।
কৌশলগত ক্রিয়াকলাপের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি, যা স্বল্প-রেখা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, যা স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের তীব্র ওঠানামা ধরতে পারে;
কৌশলগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
RSI সূচকটি কিছুটা পিছিয়ে আছে, যার ফলে এটির ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টের বিচ্যুতি হতে পারে;
শেয়ারের দামের পুনরুজ্জীবন স্থায়ী হতে পারে না এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়া আবারও স্টপ লস পয়েন্ট ছাড়িয়ে যেতে পারে;
ট্রেডিংয়ের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি এবং সম্ভাব্য উচ্চতর লেনদেনের খরচ;
কৌশলগত প্যারামিটারগুলির জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, যেমন RSI দৈর্ঘ্য, ক্রয় শর্ত ইত্যাদি;
একক ভিত্তিতে, যখন বাজারগুলি উত্থান অব্যাহত রাখে, তখন কৌশলটি খুব বেশি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ফিল্টারিংয়ের সাথে, আপনি যখন কোনও অস্থিরতার মধ্যে পড়েন, তখন এটিকে আটকাতে পারবেন না।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে মাল্টি-ফ্যাক্টর পূর্বাভাসের মাধ্যমে ক্রয়ের সঠিকতা বাড়ানো হয়েছে।
অপ্টিমাইজড স্টপ লস কৌশল, যা স্টপ লস সরিয়ে আরও বেশি মুনাফা আনলক করতে পারে।
যথাযথভাবে পজিশনের সময়কে সামঞ্জস্য করুন এবং দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত লাইনগুলিকে আলাদা করুন।
ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ফিল্টার করুন, এবং শুধুমাত্র বড় অস্থিরতা হলেই কিনে নিন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং সরাসরি, আরএসআই সূচকটির পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে কেনার সময় নির্ধারণ করার জন্য। কৌশলটি কিছুটা ব্যবহারিক, এটি সংক্ষিপ্ত রেখার বিপরীতে ওঠার সুযোগ খুঁজে পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে আরএসআই সূচকটি নিজেই পিছিয়ে রয়েছে, একক বা অন্যান্য সমস্যার বিচার করতে পারে। পরবর্তী সময়ে কৌশলটির কার্যকারিতাটি মাল্টি ফ্যাক্টর পূর্বাভাস, ক্ষতির অপ্টিমাইজেশন, প্রবণতা ফিল্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("*RSI 5 - Long only- Daily charts & above*", overlay = false)
// Define inputs
rsi_length = input(5, "RSI Length")
// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry conditions
long = rsi[1] < 50 and rsi > 60
// Exit conditions
longExit = rsi < rsi[1]
// Execute trade with adjusted position size
if (long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("LongExit")
// Close long position if long exit condition is met
if (longExit)
strategy.close("Long", comment="Long exit")
rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(60, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(40, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")