ক্রস টাইমফ্রেম ডাবল ব্রেকআউট লেভেল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৫ ১৭ঃ২৭ঃ৩৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি কৌশল যা ডাবল ব্রেকআউট ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে বিভিন্ন সময়সীমার মূল স্তরগুলি ব্যবহার করে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য প্রবণতা মূল্যগুলি মূল সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরগুলি ভেঙে গেলে দীর্ঘ বা স্বল্প অবস্থানে প্রবেশ করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়সীমার (টিএফ এবং টিএফ 2) উপর একযোগে মূল্যের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করে, যেখানে tf হল মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে দীর্ঘ সময়সীমা এবং tf2 হল স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি প্রতিফলিত করে স্বল্পমেয়াদী সময়সীমা। কৌশলটি নিম্নলিখিত ট্রেডিং সংকেতগুলি পর্যবেক্ষণ করেঃ

যখন মূল্য tf সময়সীমার স্তর (স্তর) এর উপরে ভেঙে যায়, তখন up1=true রেকর্ড করুন
যখন মূল্য tf টাইমফ্রেমের স্তরের নিচে ভাঙ্গবে, রেকর্ড dn1=true
যখন মূল্য tf2 টাইমফ্রেমে স্তর (level2) এর উপরে ভেঙে যায়, তখন up2=true রেকর্ড করুন
যখন মূল্য tf2 টাইমফ্রেমে স্তরের নিচে ভাঙ্গবে, রেকর্ড dn2=true

ট্রেডিং সিগন্যালটি তখন গঠিত হয় যখন up1 এবং up2 একসাথে সত্য হয়, যা নির্দেশ করে যে দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী উভয়ই উত্থানমুখী, দীর্ঘ যান; যখন dn1 এবং dn2 উভয়ই সত্য হয়, যা দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী উভয়ই bearish নির্দেশ করে, সংক্ষিপ্ত যান।

এই কৌশলটিতে কিছু ফিল্টার যেমন বিপরীত স্কালপিং এবং রঙের মোমবাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে প্রবণতা ছাড়াই ভুল সংকেতগুলি এড়ানো যায়।

সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণের পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে, যা নিশ্চিত করে যে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রত্যাশা পূরণ করে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল থেকে হস্তক্ষেপ এড়ায়, উচ্চ মানের ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

মূল স্তরগুলি ভেঙে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরুন

দুইটি সময়সীমার মধ্যে মূল স্তরের ভাঙ্গন পর্যবেক্ষণ করে, এটি প্রবণতা শুরু পর্যায়ে স্পষ্ট প্রবেশ সংকেতগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
দ্বিগুণ নিশ্চিতকরণ উল্লেখযোগ্যভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে

দুটি ভিন্ন টাইমফ্রেমে একই সময়ে ব্রেকআউট প্রয়োজন যা এলোমেলো ওঠানামা থেকে মিথ্যা সংকেতকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে, সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
ফিল্টার যেমন বিপরীত স্ক্যালপ এবং রঙিন মোমবাতি

বিপরীত স্কাল্পিং এবং রঙিন মোমবাতি ফিল্টার যোগ করা কিছু নিম্ন মানের ব্রেকআউট সংকেত অপসারণ করতে পারে এবং বিশাল ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে।
সহজ প্যারামিটার সেটিংস

কৌশলটি কার্যকর করার জন্য কেবল দুটি সময়সীমার পরামিতি প্রয়োজন, বিভিন্ন পণ্যের জন্য নমনীয় সুরক্ষা সরবরাহ করে।
সহজেই বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়

সুস্পষ্ট কাঠামোটি লজিক বোঝার জন্য সহজ করে তোলে এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডাবল ব্রেকআউটের কারণে বিলম্বিত প্রবেশ

একক ব্রেকআউটের তুলনায়, ডাবল ব্রেকআউটের কারণে কিছু প্রবেশ বিলম্ব হতে পারে, প্রাথমিক শক্তিশালী ট্রেন্ড মুনাফা মিস করা।
মূল স্তরের নির্বাচন

বিভিন্ন পণ্য এবং বাজার চক্রের জন্য উপযুক্ত মূল স্তর নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় এটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
ব্রেকআউট ব্যর্থতা

এমনকি ডাবল ব্রেকআউটেও, ব্রেকআউট ব্যর্থ হওয়ার এবং দ্রুত প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে ক্ষতি হয়।
প্রবণতা বিপরীতমুখী হলে ক্ষতি

দেরী ট্রেন্ড এন্ট্রিগুলি হঠাৎ বিপরীতমুখী হতে পারে, স্টপ লসের মাধ্যমে সময়মতো বেরিয়ে আসতে অক্ষম এবং বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
কঠিন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

যদিও সহজ, সর্বোত্তম প্যারামিটার সেট খুঁজে পাওয়া এখনও উচ্চ অপ্টিমাইজেশান অসুবিধা সঙ্গে ব্যাপক পরীক্ষার প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

স্টপ লস কৌশল যোগ করুন

ক্ষতি বেশি হওয়ার আগে হ্রাস বন্ধ করতে ট্রেলিং স্টপ বা টাইম স্টপ সেট করতে পারেন।
ফিল্টার অপ্টিমাইজ করুন

বিভিন্ন বিপরীত স্ক্যাল্প অ্যাম্প্লিচুড প্যারামিটার বা অন্যান্য ফিল্টার পদ্ধতি পরীক্ষা করতে পারে।
গতিশীল কী স্তর

স্ট্যাটিক স্তরের পরিবর্তে বাজারের পরিবর্তনের সাথে মূল স্তরগুলিকে গতিশীলভাবে পরিবর্তন করুন।
মাল্টি-প্রডাক্ট প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

বিভিন্ন পণ্যের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সেট অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করুন

ভলিউম ছাড়াই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত এড়াতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। দুটি সময়সীমা বিশ্লেষণ করে এটি কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করার জন্য মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী দিকের সম্মতিতে প্রবেশ করে। সংকেতগুলি স্বজ্ঞাত প্যারামিটার সেটিং সহ পরিষ্কার এবং সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। তবে এতে ভুল সময় প্রবেশের মতো সমস্যা রয়েছে, মূল স্তরগুলি নির্বাচন করার অসুবিধা রয়েছে। সংক্ষেপে, এই কৌশলটি অন্যান্য কারণগুলির সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য একটি প্রবণতা যাচাইকরণ সরঞ্জাম হিসাবে আরও ভাল কাজ করে, তবে এখনও একটি স্বতন্ত্র ট্রেডিং সিস্টেম হিসাবে অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels Strategy v1.0", shorttitle = "Levels str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W',  title = "timeframe 1")
tf2 = input('D',  title = "timeframe 2")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Signals
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
level2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)
plot(level2, linewidth = 3, color = gray)
up1 = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
dn1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false
up2 = close > level2 and ap == false ? true : low > level2 ? true : false
dn2 = close < level2 and ap == false ? true : high < level2 ? true : false

//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1 and up2 and (close < open or cf == false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if dn1 and dn2 and (close > open or cf == false)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত