সময় অক্ষ জুড়ে দ্বিগুণ অগ্রগতিশীল মূল্য কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি কৌশল যা বিভিন্ন টাইম অক্ষের উপর মূল মূল্য ব্যবহার করে একটি ডাবল ব্রেক তৈরি করে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এটি মধ্য-লং লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য যখন প্রবণতা মূল্যগুলি মূল সমর্থন বা প্রতিরোধের পয়েন্টগুলি ভেঙে দেয় তখন এটি একটি ওভার বা ডাউন পজিশনে প্রবেশ করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একই সাথে দুটি ভিন্ন টাইম অক্ষের উপর মূল্যের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে (টিএফ এবং টিএফ 2), টিএফ টাইম অক্ষটি দীর্ঘতর, মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা প্রতিফলিত করে; টিএফ 2 টাইম অক্ষটি সংক্ষিপ্ত, স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি প্রতিফলিত করে। কৌশলটি নিম্নলিখিত ট্রেডিং সংকেতগুলি পর্যবেক্ষণ করেঃ
- যখন মূল্য টিএফ সময়রেখায় স্তর (level) অতিক্রম করে, তখন up1 = true রেকর্ড করা হয়
- যখন মূল্য টিএফ সময়রেখায় বিপর্যয় ঘটায় তখন dn1=true লিখুন
- যখন মূল্য টিএফ২ সময়রেখায় ঊর্ধ্বমুখী স্তর (level2) অতিক্রম করে, তখন রেকর্ড করা হয় up2=true
- যখন মূল্য Tf2 সময়রেখায় বিপর্যয় ঘটায়, তখন dn2=true রেকর্ড করা হয়
ট্রেডিং সিগন্যাল গঠনের শর্ত হলঃ up1 এবং up2 একই সাথে সত্য, যা মধ্যম দীর্ঘ লাইন এবং স্বল্পমেয়াদী উভয়ই মুনাফা, যা বেশি হয়; dn1 এবং dn2 একই সাথে সত্য, যা মধ্যম দীর্ঘ লাইন এবং স্বল্পমেয়াদী উভয়ই মুনাফা, যা শূন্য হয়।
এই কৌশলটিতে কিছু ফিল্টারিং শর্তও যুক্ত করা হয়েছে, যেমন বিপরীত স্যুট এবং রঙের কে-লাইন ফিল্টারিং, যা একটি মিথ্যা সংকেত তৈরির জন্য একটি অ-বাস্তব প্রবণতা বিরতি প্রতিরোধ করে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একাধিক সময়সীমার বিশ্লেষণের সুবিধাগুলি ব্যবহার করে, উচ্চমানের ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যা নিশ্চিত করে যে মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বল্প-মেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিরক্ত হওয়া এড়ানো যায়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
- সমালোচনামূলক সমর্থন বা প্রতিরোধের পয়েন্ট অতিক্রম করুন এবং মধ্য-দীর্ঘরেখা ট্রেন্ডটি ধরুন
এই কৌশলটি দুটি টাইম অক্ষের উপর মূল মূল্যের ব্রেকআউটগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রবণতা শুরুর পর্যায়ে স্পষ্ট প্রবেশের সময়গুলি ধরতে পারে।
- দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ত্রুটি সংকেত হ্রাস করে
দুটি ভিন্ন সময় অক্ষের উপর একই সময়ে বিভাজন, এটি উল্লেখযোগ্যভাবে এলোমেলো তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট ত্রুটিপূর্ণ সংকেত হ্রাস করতে পারে, যা সংকেতের গুণমানকে উন্নত করে।
- বিপরীত স্যুট এবং রঙিন কে ফিল্টার
রিভার্সাল স্যুট এবং রঙের কে-লাইনের বিচার যোগ করে, কিছু নিম্নমানের ব্রেকিং সিগন্যালকে ফিল্টার করা যায়, যা গুরুতর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।
- সংক্ষিপ্ত প্যারামিটার সেটিং
এই কৌশলটি শুধুমাত্র দুটি টাইমশিপ প্যারামিটার প্রয়োজন কাজ করতে, প্যারামিটার নির্বাচন নমনীয়, বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত
- সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়
কৌশল কাঠামো পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়; কৌশল অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্যারামিটারগুলি পরিস্থিতি অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- দ্য ডাবল ব্রেক-আউট দেরিতে প্রবেশের কারণ
ডাবল ব্রেক-আপের ফলে একক ব্রেক-আপের তুলনায় কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে এবং প্রাথমিক শক্তিশালী বাজারের মুনাফা হারাতে পারে।
- সমালোচনামূলক সমর্থন প্রতিরোধের বিট নির্বাচন
বিভিন্ন জাত এবং বাজার চক্রের জন্য, সঠিক মূল্য চয়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় ভুল সংকেত পাওয়া যেতে পারে।
- ব্যর্থতা
এমনকি ডাবল ব্রেকিংয়ের ক্ষেত্রেও, ব্রেকিং ব্যর্থ হওয়ার পরে দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হয়।
- প্রবণতা বিপরীত ক্ষতি
প্রবণতার দেরিতে প্রবেশের সময় হঠাৎ বিপরীত হতে পারে এবং সময়মতো প্রস্থান বন্ধ করতে না পারলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা
যদিও এটি সহজ, তবে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্রচুর পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং অপ্টিমাইজ করা আরও কঠিন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- স্টপ লস বাড়ান
মুভিং স্টপ বা টাইম স্টপ সেট করা যায়, যাতে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ার আগে স্টপ করা যায়।
- পরিস্রাবণ অপ্টিমাইজ করুন
বিভিন্ন বিপরীত সেট প্রস্থের পরামিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে, বা অন্য ফিল্টারিং পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
- ডায়নামিক মূল মূল্য
মূল মূল্যের পরিবর্তনের পরিবর্তে বাজারের পরিবর্তনের সাথে গতিশীলভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।
- মাল্টি-প্রজাতি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের সেরা প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- মূল্য বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ
এই ধরনের তথ্যের মাধ্যমে, আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের সিকিউরিটি কন্ট্রোল করতে পারবেন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এটি একই সাথে দুটি সময়-অক্ষ বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, যখন মধ্য-দৈর্ঘ্যটি প্রত্যাশার সাথে মিলিত হয় তখন প্রবেশ করে, কিছু গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে। কৌশল সংকেতগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই পঠনযোগ্য, প্যারামিটার সেটিংগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং স্বজ্ঞাত। তবে একই সাথে দুর্বল প্রবেশের সময়, মূল মূল্য নির্বাচন করা কঠিন ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি প্রবণতা যাচাইয়ের সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, অন্যান্য কারণের সংমিশ্রণের সাথে আরও ভাল, তবে সরাসরি মূল ব্যবসায়ের সিস্টেম হিসাবে এখনও অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels Strategy v1.0", shorttitle = "Levels str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = "timeframe 1")
tf2 = input('D', title = "timeframe 2")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Signals
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
level2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)
plot(level2, linewidth = 3, color = gray)
up1 = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
dn1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false
up2 = close > level2 and ap == false ? true : low > level2 ? true : false
dn2 = close < level2 and ap == false ? true : high < level2 ? true : false
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1 and up2 and (close < open or cf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 and dn2 and (close > open or cf == false)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()