মোমেন্টাম ব্রেকআউট মুভিং এভারেজ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীল ব্রেক এবং গড়ের উপর ভিত্তি করে। এটি চলমান গড়, কে-লাইন ফর্ম্যাট, লেনদেনের পরিমাণ এবং অস্থিরতার মতো একাধিক সূচককে সংযুক্ত করে, যাতে ব্রেকিং গতিশীলতার সাথে দিকনির্দেশমূলক সুযোগগুলি সনাক্ত করা যায় এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের তুলনায় প্রবণতাটি ধরা যায়।
কৌশল নীতি
৩ দিনের ইএমএ রেফারেন্স গড় হিসাবে ব্যবহার করে, যখন ক্লোজ-আপ মূল্য গড়ের নীচে পড়ে যায়, তখন বাজারটি নিম্নমুখী প্রবণতা ((Cond01)) হিসাবে বিবেচিত হয়।
ওপেনিং মূল্য আগের দিনের ওএইচএলসি মূল্যের চেয়ে বেশি ((ওপেন মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য, বন্ধের দামের গড় মূল্য), ইঙ্গিত দেয় যে একটি ক্রয়-বিক্রয় ওপেনিং মূল্যকে উত্থাপন করেছে, এটি একটি উত্থানের সংকেত ((কন্ড02) ) ।
volume আগের দিনের volume এর চেয়ে ছোট, যা নির্দেশ করে যে গতির অভাব রয়েছে, যা দিকনির্দেশের বিপর্যয়কে সহজ করে তোলে ((Cond03) ) ।
গতকালের শেষের দিকে, কোন্ড০৪-এর দর গতকালের শেষের দিকে অতিক্রম করেছে।
যখন উপরের চারটি শর্ত একসাথে পূরণ হয়, তখন আরও বেশি পজিশন খুলুন।
স্টপ লস শর্তঃ 10 টিরও বেশি কে লাইন খোলা বা 5 বার লাভজনক পজিশন পেলে পজিশন বন্ধ করুন (Exits) ।
এই কৌশলটি একাধিক সূচককে সংহত করে বাজারটি ভেঙে যাওয়ার দিক নির্ধারণ করে, স্বল্পমেয়াদে দামের প্রবণতা ক্যাপচার করে, শক্তিশালী দিকনির্দেশনা রয়েছে। তবে প্রতিটি শর্তে কেবলমাত্র 1 থেকে 3 টি কে লাইনের তথ্য বিবেচনা করে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের ক্ষমতা দুর্বল।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
একাধিক সূচকের সমন্বিত বিচার ব্যবহার করে, ভুয়া ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করা যায় এবং কার্যকর ব্রেকআপগুলি সনাক্ত করা যায়।
এই প্রবণতাটি মূল্যের দিকনির্দেশনা এবং প্রবণতা ব্রেকআউটের জন্য যথেষ্ট নয়, যা আরও স্পষ্ট দিকনির্দেশনার সুযোগগুলিকে ধরতে পারে।
ট্রেডিংয়ের সংখ্যা অনেক বেশি, এটি শর্ট লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত এবং প্রতিবারের জন্য ছোট লাভের জন্য দ্রুত লক করা যেতে পারে।
স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেটিং যুক্তিসঙ্গত, যা একক ক্ষতি এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
একই সময়ে একাধিক পজিশন খোলার ঝুঁকি রয়েছে।
একটি একক সূচক প্যারামিটার সেট করা খুব কঠিন হতে পারে, একটি অভিযোজিত প্যারামিটার প্রবর্তন করা যেতে পারে।
তবে, এটি একটি সম্ভাব্য বিপর্যয়, যার ফলে নেট ব্রেকিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।
“আমি মনে করি, এই ধরনের ঘটনা ঘটার কারণ হলো, আমরা খুব কমই সচেতন ছিলাম।
স্টপেজ পয়েন্টের কাছাকাছি, 20 থেকে 30 কে লাইন পর্যন্ত প্রশস্ত করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবণতা বিচার যোগ করুন, বিপরীত অবস্থান খোলার এড়াতে। দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন বিচার যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, শুধুমাত্র বড় প্রবণতা দিকের অবস্থান খোলার জন্য।
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সেট করুন। ইএমএ চক্র, ব্রেকথ্রু প্যারামিটার পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, যাতে এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটার সেট করতে পারেন, যাতে সূচকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চক্রটি সামঞ্জস্য করতে পারে ইত্যাদি।
কন্ডিশনাল অপ্টিমাইজেশানঃ অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন শক্তি জোয়ার, বুলিং ব্যান্ডউইথ, আরএসআই ইত্যাদি যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে বিরতির কার্যকারিতা যাচাই করা যায় এবং মিথ্যা বিরতি হ্রাস করা যায়।
পরীক্ষামূলকভাবে, চরম পরিস্থিতিতে উপার্জন বক্ররেখা পরীক্ষা করুন। অতীতের পরিস্থিতির উপর পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে, এবং চরম পরিস্থিতিতে কৌশলগুলি পরীক্ষা করা যেতে পারে, যেমন একটি বড় পতন, ঝড় এবং অন্যান্য।
অপ্টিমাইজেশন স্টপ মেকানিজম। স্টপ ট্র্যাকিং, শতাংশ স্টপ, স্বয়ংক্রিয় স্টপ ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে স্টপ আরও স্থিতিস্থাপক হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএমএ, লেনদেনের পরিমাণ এবং অস্থিরতার মতো একাধিক সূচককে সংহত করে, স্বল্প সময়ের মধ্যে বিরতির সম্ভাবনা রয়েছে এমন সুযোগগুলি চিহ্নিত করে, এটি একটি সাধারণ শর্ট লাইন ব্রেকিং কৌশল। এটি ঘন ঘন রিটার্ন দেয়, দ্রুত কাজ করে এবং দ্রুত সংক্ষিপ্ত মুনাফা লক করতে পারে। তবে কেবলমাত্র সাম্প্রতিক তথ্যের উপর মনোযোগ দেয়, বড় বাজারের পরিস্থিতি সম্পর্কে দুর্বল ধারণা। আমরা ট্রেন্ডিং ফ্যাক্টর, অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সেট, বিরতির কার্যকারিতা বাড়ানো, চরম পরিস্থিতি পরীক্ষা করা ইত্যাদির দিক থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারি, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং আরও অভিযোজিত হয়।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Free Strategy #01 (ES / SPY)", overlay=true)
// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
EmaPeriod = input(3, minval=1, title="EMA Period")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")
// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Ema = ema(close, EmaPeriod)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0
// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Ema
Cond02 = open > OHLC
Cond03 = volume <= volume[1]
Cond04 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))
// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])
// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04))
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))