ইম্পেন্টাম ব্রেকআউট মানে রিভার্সন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৬ ১০ঃ৪৭ঃ৪১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা গতির ব্রেকআউট এবং গড় বিপরীতের উপর ভিত্তি করে। এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরার জন্য ব্রেকআউট গতির সাথে দিকনির্দেশমূলক সুযোগগুলি সনাক্ত করতে চলমান গড়, মোমবাতি প্যাটার্ন, ভলিউম এবং অস্থিরতা সহ একাধিক সূচক অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

রেফারেন্স চলমান গড় রেখা হিসাবে 3 দিনের ইএমএ ব্যবহার করুন। যখন বন্ধ মূল্য এই রেখার নীচে ভাঙ্গবে, এটি বাজারে একটি হ্রাস প্রবণতা (Cond01) সংকেত দেয়।
ওপেন প্রাইস আগের দিনের OHLC প্রাইসের (ওপেন, হাই, লো এবং ক্লোজ প্রাইসের গড়) তুলনায় বেশি। এটি ওপেনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ক্রয় আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়, যা একটি উত্থান সংকেত (Cond02) ।
ভলিউম আগের দিনের ভলিউমের তুলনায় কম। এটি পর্যাপ্ত গতি দেখায়, যা একটি দিকনির্দেশক ব্রেকআউট (Cond03) এর পক্ষে।
বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের মূল্য পরিসীমা থেকে বেরিয়ে আসে। এটি একটি ব্রেকআউট (Cond04) এর সংকেত দেয়।
যখন উপরের চারটি শর্ত পূরণ হবে, তখন লং (Entry) এ যান।
প্রস্থান নিয়মঃ যদি প্রবেশের পর থেকে ব্যার 10 অতিক্রম করে বা সর্বোচ্চ মুনাফা বন্ধ হয়ে 5 (প্রস্থান) এ পৌঁছায় তবে অবস্থান বন্ধ করুন।

এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য বাজারের ব্রেকআউট দিক নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে। তবে প্রতিটি শর্ত কেবলমাত্র 1-3 বারগুলি দেখায়, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণে দুর্বল ক্ষমতা সহ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

একাধিক সূচক ব্যবহার করা মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে এবং বৈধ ব্রেকআউট সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
অপর্যাপ্ত গতির ফলে দিকনির্দেশক ভাঙ্গন এবং প্রবণতা জ্বালানির সুবিধা হয়, যা আরও স্পষ্ট দিকনির্দেশক সুযোগগুলি ধরতে দেয়।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি দ্রুত ছোট লাভের জন্য স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লভ্যাংশ গ্রহণ কার্যকর একক বাণিজ্য ক্ষতি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

একাধিক সমান্তরাল খোলা লেনদেন অতিরিক্ত লেনদেনের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।
স্ট্যাটিক প্যারামিটার সেটিংস খুব শক্ত হতে পারে। অভিযোজিত প্যারামিটার প্রবর্তন করা যেতে পারে।
ব্যর্থ ব্রেকআউটের সম্ভাবনা রয়েছে, যা হারানো ট্রেডের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
প্রধান প্রবণতা সম্পর্কে ব্যাপক বোঝার অভাবে শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী তথ্যের উপর মনোনিবেশ করুন।
স্টপ লস পয়েন্টটা খুব টাইট হতে পারে, ২০-৩০ বার পর্যন্ত বাড়ানোর কথা ভাবতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রধান প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে প্রবণতা নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত করুন। শুধুমাত্র প্রধান প্রবণতা দিক বরাবর ট্রেড নিতে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় যোগ করা যেতে পারে।
প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন। ইএমএ সময়কাল, ব্রেকআউট প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরীক্ষা এবং অনুকূলিত করা যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়গুলির জন্য অভিযোজিত প্যারামিটারগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে।
শর্ত উন্নত করুন। ব্রেকআউট বৈধতা যাচাই করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করতে A/D, Bollinger Band Width, RSI এর মতো অন্যান্য সহায়ক সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
ব্যাকটেস্ট ব্যাপকভাবে, চরম বাজারের অবস্থার অধীনে কর্মক্ষমতা পরিদর্শন করুন। বিশাল উত্থান-পতন, অস্থির বাজার ইত্যাদির অধীনে কৌশল কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্য পরীক্ষা করুন।
স্টপ লস প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুন। স্টপগুলি আরও নমনীয় করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস, শতাংশ স্টপ লস, অভিযোজিত স্টপ লস ইত্যাদি বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি গতির সাথে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে ইএমএ, ভলিউম, অস্থিরতা এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে একীভূত করে। এটি ঘন ঘন রিটার্ন এবং দ্রুত মুনাফা লক করার জন্য নমনীয় ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে একটি সাধারণ স্বল্পমেয়াদী ব্রেকআউট কৌশল। তবে এটি প্রধান প্রবণতাগুলির ব্যাপক বোঝার ছাড়াই সাম্প্রতিক তথ্যগুলিতে খুব বেশি ফোকাস করে। আমরা প্রবণতা কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, পরামিতিগুলি অনুকূল করে, ব্রেকআউট বৈধতা উন্নত করে, কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী এবং অভিযোজনযোগ্য করে তুলতে চরম শর্ত পরীক্ষা করে এটি অনুকূল করতে পারি।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Free Strategy #01 (ES / SPY)", overlay=true)

// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
EmaPeriod = input(3, minval=1, title="EMA Period")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")

// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Ema = ema(close, EmaPeriod)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0

// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Ema
Cond02 = open > OHLC
Cond03 = volume <= volume[1]
Cond04 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))

// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])

// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04))
 
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত