1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইএমএস্কেলেট কৌশল

ইএমএস্কেলেট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৭ ১৭ঃ২০ঃ৪৪
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিটকয়েনের স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় সুযোগগুলি সনাক্ত করতে ইএমএ এবং আরএসআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি মূলত ইএমএকে প্রধান গ্রাফিকাল সরঞ্জাম হিসাবে এবং আরএসআইকে একটি সহায়ক বিচার সূচক হিসাবে ব্যবহার করে সুস্পষ্ট সমন্বয় প্যাটার্নগুলি সন্ধান করতে। যখন দাম ইএমএ লাইনের নীচে বা উপরে উঠে আসে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। এটিতে স্টপ লস এবং লাভ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা প্যারামিটারাইজ করা যায়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূলত 50 পিরিয়ডের ইএমএ লাইন এবং 25 পিরিয়ডের আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। ইএমএ লাইনটি প্রধান গ্রাফিকাল সূচক হিসাবে বিবেচিত হয় এবং আরএসআইটি ট্রেডিং সংকেত তৈরিতে সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যখন দাম ইএমএ লাইনের নীচে পড়ে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দাম ইএমএ লাইনের উপরে ভাঙ্গবে এবং আরএসআই সূচকটি একটি নন-ওভারবয় সংকেত দেখায় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় (আরএসআই মান 70 এর চেয়ে কম) । ভুল এন্ট্রিগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য, কৌশলটি অতিরিক্ত ফিল্টার শর্ত হিসাবে একটি দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ লাইন (যেমন 70 পিরিয়ড) অন্তর্ভুক্ত করে।

ট্রেডে প্রবেশের পরে, কৌশলটি স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলিও সেট করে। স্টপ লস দূরত্ব সামঞ্জস্যযোগ্য, ডিফল্ট 5.1%; লাভের দূরত্বও সামঞ্জস্যযোগ্য, ডিফল্ট 9.6%। এটি কার্যকরভাবে প্রতি বাণিজ্যের সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।

সংক্ষেপে, কৌশলটি মূলত ইএমএ লাইন প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে, যা ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি এড়াতে আরএসআই সূচকগুলির দ্বারা পরিপূরক হয়, যখন স্টপ লস এবং লাভ নিয়ন্ত্রণ থাকে। এটি স্বল্পমেয়াদী বিটি বিটকয়েন সমন্বয়গুলি ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. কৌশল সংকেতগুলি খুব বেশি এলোমেলো ভুল এন্ট্রি ছাড়াই তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। ইএমএ এবং আরএসআইয়ের সংমিশ্রণটি কেবলমাত্র একটি সূচকের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

  2. বিল্ট-ইন স্টপ লস এবং লাভ নিয়ন্ত্রণ। এটি কার্যকরভাবে প্রতি বাণিজ্যের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে এবং এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম।

  3. কৌশল পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়। ইএমএ দৈর্ঘ্য, আরএসআই দৈর্ঘ্য এবং আরও অনেকগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য সর্বোত্তম পরামিতি সেটগুলি খুঁজে পেতে পারেন।

  4. ব্যাকটেস্টিং সক্ষম। কৌশলটি কর্মক্ষমতা যাচাই করার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে একটি ব্যাকটেস্ট তারিখ পরিসীমা সেট করার অনুমতি দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকিও বহন করে, প্রধানত নিম্নলিখিত থেকেঃ

  1. বিটি বিটকয়েনের অস্থিরতা রয়েছে, স্টপগুলি চালানো যেতে পারে। যদিও স্টপগুলি সেট করা হয়, বিটি বিটকয়েনের প্রায়শই বড় দামের ওঠানামা থাকে যা স্টপগুলি প্রত্যাশার চেয়ে বড় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

  2. ব্যবহারের ঝুঁকিঃ কৌশলটি ব্যবহারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করে না। এটি দীর্ঘস্থায়ী সমন্বয় সময়কালে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।

  3. শক্তিশালী প্রবণতার ক্ষেত্রে দুর্বল সংকেত। বিটি বিটকয়েন প্রবণতা নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার সময় বেশ প্রসারিত হতে পারে। স্বল্পমেয়াদী সংকেতগুলি ভাল ব্যবসায়ের বাইরে থামার দিকে পরিচালিত করে।

এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমিত করার জন্যঃ

  1. স্টপ লস ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত করার অনুমতি দিন। শক্তিশালী ট্রেন্ডিং শর্তে, স্টপ লস ব্যাপ্তি প্রসারিত করা যেতে পারে, যেমন 10% পর্যন্ত, অকাল বন্ধ হওয়া এড়াতে।

  2. অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন। দীর্ঘস্থায়ী একীকরণ সময়ের সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যোগ করা যেতে পারে।

  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর পরীক্ষা প্যারামিটার সেট করুন। শক্তিশালী প্রবণতা উদ্ভূত হলে সিগন্যাল মান উন্নত করতে সুইচ প্যারামিটার সেট করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে:

  1. সামগ্রিক ড্রাউন কন্ট্রোল যোগ করুন। সর্বোচ্চ ড্রাউন শতাংশ সেট করতে পারেন, যেমন 20%, যা ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য পৌঁছে যখন ট্রেডিং বিরতি।

  2. প্রবেশের ফ্রিকোয়েন্সি সীমাবদ্ধ করুন। অতিরিক্ত ট্রেডিং রোধ করার জন্য একক সময়ে ট্রেডের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করতে পারেন, যেমন প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২ টি ট্রেড।

  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন। বর্তমান অবস্থার সাথে মেলে রিয়েল-টাইমে পরিবর্তনের জন্য প্যারামিটার টেমপ্লেট তৈরি করুন।

  4. অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন। ট্রেডিং সিস্টেমে প্রবেশের আরও বিস্তৃত নিয়ম তৈরি করতে প্রবণতা, অস্থিরতা এবং অন্যান্য মেট্রিক্সকে একীভূত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি মূলত স্বল্পমেয়াদী বিটি বিটকয়েন সমন্বয় প্যাটার্নগুলির উপর নির্ভর করে, ইএমএ এবং আরএসআই ব্যবহার করে পরিষ্কার ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, স্টপ লস এবং লাভ নিয়ন্ত্রণের সাথে। এটি কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী স্লিপিং মুনাফা সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। তবে আরও ধারাবাহিক অতিরিক্ত রিটার্ন উত্পাদন করতে অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণে সেরা কাজ করে।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mmoiwgg

//@version=4
strategy(title="EMA+RSI Pump & Drop Swing Sniper (With Alerts & SL+TP) - Strategy", shorttitle="EMA+RSI Swing Strategy", overlay=true)
emaLength = input(title="EMA Length", type=input.integer, defval=50, minval=0)
emarsiSource = input(close, title="EMA+RSI Source")
condSource = input(high, title="Long+Short Condition Source")
emaVal = ema(emarsiSource, emaLength)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=25, minval=0)
rsiVal = rsi(emarsiSource, rsiLength)

//Safety 
emaLength2 = input(title="Safety EMA Length", type=input.integer, defval=70, minval=0)
emaSource2 = input(close, title="Safety EMA Source")
ema = ema(emaSource2, emaLength2)
emaColorSource2 = close
emaBSource2 = close

// Backtest+Dates
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest end window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function - add window() to entry/exit/close

// Conditions
exit_long = crossover(emaVal, condSource)
longCond = crossunder(emaVal, condSource) and close > ema

//Stoploss + TakeProfit
sl = input(0.051, step=0.001, title="Stop Loss")
tp = input(0.096, step=0.001, title="Take Profit")

// Plots Colors
colors = emarsiSource > emaVal and rsiVal > 14 ? color.green : color.red
emaColorSource = input(close, title="Line Color Source")
emaBSource = input(close, title="Line Color B Source")

// Plots
plot(ema, color=emaColorSource2[1] > ema and emaBSource2 > ema ? color.green : color.red, linewidth=1)
plot(emaVal, color=emaColorSource[1] > emaVal and emaBSource > emaVal ? color.green : color.red, linewidth=3)
plotcandle(open, high, low, close, color=colors)


//Strategy Entry+Exits
strategy.entry("long",1,when=window() and longCond)
strategy.close("long",when=window() and exit_long)
strategy.exit("long tp/sl", "long", profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত