1. বর্গক্ষেত্র
  2. মুভিং এভারেজ পলব্যাক ট্রেডিং কৌশল

মুভিং এভারেজ পলব্যাক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৭ ১৮ঃ০৯ঃ২৭
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় pullback ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যবহার করে এবং যখন দাম তুলনামূলকভাবে কম হয় তখন স্বল্পমেয়াদী pullbacks এর সময় দীর্ঘ এন্ট্রি করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়মগুলি হলঃ

  1. যখন বন্ধের মূল্য দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা নিশ্চিত করে যা খোলার অবস্থানের মানদণ্ড পূরণ করে
  2. যখন বন্ধের মূল্য স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে থেকে স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে ফিরে আসে, তখন স্বল্পমেয়াদী pullback হয়
  3. এই সময়ে, যদি RSI সূচক 30 এর কম হয়, তাহলে এটি oversold বলে মনে করা হয় এবং একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
  4. প্রবেশ মূল্যের 5% এর নিচে স্টপ লস সেট করে লং পজিশন স্থাপন করুন এবং প্রবেশ মূল্যের 10% এর উপরে মুনাফা নিন

এই ধরনের সমন্বিত মানদণ্ডের সাহায্যে আমরা স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাহারের সময় অবস্থান স্থাপন করতে পারি যখন প্রবণতার দিকটি প্রত্যাশার সাথে মেলে।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি কেবলমাত্র প্রত্যাশিত আপগ্রেড ট্রেন্ডে দীর্ঘ ব্যবসায় পরিচালনা করে, যা কার্যকরভাবে একটি অস্থির বাজারের ঝুঁকি এড়াতে পারে। একই সাথে, এটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের pullback উপর কিনতে অনুসরণ করে, যা তুলনামূলকভাবে ভাল মূল্যে বাজারে প্রবেশ করতে দেয়।

উপরন্তু, কৌশলটি স্টপ লস এবং লাভের জন্য প্রক্রিয়া স্থাপন করেছে। এটি আমাদের স্টপ লসের মাধ্যমে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় এমনকি যদি বিচারটি ভুল হয় এবং বাজার বিপরীত দিকে চলে যায়; লাভের জন্য, লাভ গ্রহণ কিছু লাভ লক করার অনুমতি দেয়।

কৌশলটির ঝুঁকি

যদিও এই কৌশলটি প্রধান প্রবণতা রায় বিবেচনা করে এবং স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণের ব্যবস্থা করে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

  1. মূল প্রবণতার ভুল মূল্যায়নের ঝুঁকি। দীর্ঘ পজিশন খোলার পর বাজারে ষাঁড়ের বাজারে প্রবেশ করেছে বলে যখন বিচার করা হয়, তখন প্রকৃত বাজারটি ষাঁড় থেকে পাশের দিকে বা হ্রাসের দিকে ফিরে গেছে, যা বিশাল ক্ষতির কারণ হবে।

  2. বিশেষ করে যখন বড় নেতিবাচক ঘটনা ঘটে, তখন বাজার পূর্ব নির্ধারিত স্টপ লস লাইনের বাইরে গ্যাপ ডাউন হতে পারে, যার ফলে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতি হতে পারে।

তাই ঝুঁকি কমানোর জন্য আমরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি বিবেচনা করতে পারিঃ

  1. শক জোনে প্রবণতা ভুলভাবে মূল্যায়ন এড়ানোর জন্য সাধারণ বাজারের ভাল বিশ্লেষণ করুন। অথবা প্রধান প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ চক্রের চলমান গড় সেট করুন।

  2. সহজ স্টপ লস অর্ডারের পরিবর্তে গ্যাপ-ডাউন মুভগুলিতে ট্রিগার হওয়া শর্তাধীন অর্ডার গ্রহণ করুন। এটি স্টপ লস অর্ডারগুলি কিছু পরিমাণে অনুপ্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

দীর্ঘমেয়াদী বিচার এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবেশের সাথে এই কৌশলটির বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে এটি আরও অনুকূল করতে পারিঃ

  1. সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে চলন্ত গড়ের চক্র পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন

  2. অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টার বৃদ্ধি করুন যেমন ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করা, অথবা আরএসআই এর ভিত্তিতে অন্যান্য অতিরিক্ত ক্রয়-অতিরিক্ত বিক্রয় সূচকগুলি একত্রিত করা

  3. গতিশীলভাবে স্টপ লস এবং লাভের পরিসীমা সামঞ্জস্য করুন। আমরা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত সমন্বয় করতে পারি, উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে যথাযথভাবে স্টপ লস পরিসীমা প্রসারিত করতে পারি

  4. বিভিন্ন পণ্য জুড়ে অভিযোজনযোগ্যতা পরীক্ষা করুন। এই ধরণের কৌশল সূচক পণ্যগুলির জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে। পৃথক স্টকগুলিতে প্রয়োগ করার সময় অতিরিক্ত ফিল্টার প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে, চলমান গড় pullback ট্রেডিং কৌশল একটি অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক এবং স্থিতিশীল কৌশল ধারণা। এটি মূলত প্রধান প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী pullbacks জন্য সম্ভাবনা বিবেচনা করে, নতুন উচ্চতা তাড়া ছাড়া ভাল এন্ট্রি সুযোগ অর্জন। একই সময়ে, এটি লাভ লক এবং স্টপ লস এবং লাভ সেটিংসের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশল শক্তিশালী ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধ ট্রেডিং অভিজ্ঞতা সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত