মুভিং এভারেজ পুলব্যাক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
Moving Average Pullback Trading Strategy হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতার দিকনির্দেশের দিকে ট্রেড করে। এটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের সম্পর্ককে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাহারের সময় কম সময়ে ক্রয় করে, প্লেইন পজিশনের লক্ষ্য স্টপ লস এবং স্টপ লস।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি দ্বারা বিচার করা হয়ঃ
- যখন ক্লোজিং প্রাইস লং-টার্ম মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন পজিশন খোলার শর্ত পূরণের জন্য মাল্টি-হেড ট্রেডিংয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়
- একটি স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাহারের প্রবণতা দেখা দেয় যখন ক্লোজ-আপের দামগুলি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে থেকে স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে চলে যায়
- আরএসআই সূচকটি ৩০ এর নীচে থাকলে, এটি একটি ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এটি একটি ক্রয় সংকেত গঠন করে
- একাধিক পজিশন তৈরি করুন, স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের ৫% এর নীচে এবং স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের ১০% এর উপরে সেট করুন
এই সমন্বয় দ্বারা, আমরা প্রবণতার দিকটি প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, স্বল্প-মেয়াদী সংশোধন সুযোগগুলি ব্যবহার করে পজিশন স্থাপন করতে পারি।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি শুধুমাত্র বড় প্রবণতার প্রত্যাশার অধীনে মাল্টিহোল্ডার ট্রেড করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের ঝড়ের ঝুঁকি এড়াতে পারে। একই সাথে, এটি স্বল্পমেয়াদী গড়ের পুনর্নির্ধারণের সময়কালকে ব্যবহার করে, যা তুলনামূলকভাবে ভাল দামে বাজারে প্রবেশ করতে পারে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ ম্যানেজমেন্ট সেট করে। এটি এমনকি যদি বিচার করা ভুল হয়, তবে বিপরীতমুখী ট্রেন্ড তৈরি করা যায়, তবে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবহার করা যেতে পারে; এবং লাভের পরে, স্টপ স্টপের মাধ্যমে লাভের কিছু অংশ লক করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি প্রবণতা মূল্যায়ন এবং স্টপ-ড্রপ সেটিং বিবেচনা করে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার ভুল ঝুঁকি যখন বিচার মাল্টি হেড ট্রেডিং প্রবেশের পরে পজিশন খোলার আরো, কিন্তু বাস্তবে বাজার মাল্টি হেড থেকে ঝড় বা শূন্য হেড থেকে পরিবর্তিত হয়েছে, এই ধরনের একটি বড় ক্ষতি হতে পারে
স্টপ লস ট্র্যাকড হওয়ার ঝুঁকি। বিশেষত যখন একটি বড় নেতিবাচক ঘটনা ঘটে, তখন বাজারটি আকাশচুম্বী হতে পারে এবং পূর্ব নির্ধারিত স্টপ লিনের চেয়ে বেশি হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
এই ক্ষেত্রে, আমরা ঝুঁকি কমানোর জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি বিবেচনা করতে পারিঃ
বড় বাজার বিশ্লেষণ করুন, যাতে কোন প্রবণতা ভুলভাবে বিচার করা যায় না। অথবা বড় প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য একটি দীর্ঘ সময়ের চলমান গড় সেট করুন।
শর্তসাপেক্ষ পত্র ব্যবহার করে, যখন বাজার উঁচুতে নেমে যায় তখন প্লেইন পজিশন ট্রিগার করে, সহজ স্টপ লস পত্রের পরিবর্তে, এইভাবে স্টপ লস পত্রের ধাক্কা দেওয়া কিছু পরিমাণে প্রতিরোধ করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি দীর্ঘ লাইন বিচার এবং সংক্ষিপ্ত লাইন প্রবেশের সাথে সম্পর্কিত, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও অনুকূলিতকরণ করতে পারিঃ
চলমান গড়ের জন্য চক্রীয় প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন যেমন লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ বা RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য ওভারবয় ওভারসোল্ড সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করা
রিয়েল-টাইমে স্টপ লস স্ট্র্যাপের মাত্রা সামঞ্জস্য করুন। আমরা বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারি এবং বড় অস্থিরতার সময় স্টপ লসের মাত্রা যথাযথভাবে শিথিল করতে পারি
বিভিন্ন মানের জাতের সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করুন। এই ধরনের কৌশলগুলি সূচকযুক্ত পণ্যগুলির জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে, যদি পৃথক শেয়ারের জন্য অন্য নির্বাচনের নিয়ম যুক্ত করা প্রয়োজন হয়
সারসংক্ষেপ
একটি মুভিং এভারেজ রিটার্ন ট্রেডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি আরও পরিপক্ক এবং স্থিতিশীল কৌশলগত ধারণা। এটি মূলত বড় প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী রিটার্নের সুযোগ বিবেচনা করে, উচ্চতর না করার জন্য একটি ভাল প্রবেশের সময়। একই সাথে, লাভের লকিং এবং স্টপ লস স্টপ সেটআপের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা। এই কৌশলটি বিশেষত শক্তিশালী বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং প্রচুর ট্রেডিং অভিজ্ঞতার সাথে বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")