হুল মুভিং এভারেজ ফিল্টার কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি এবং ফিল্টার করার জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী দুটি হল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে। স্বল্পমেয়াদী হল মুভিং এভারেজ সিগন্যাল তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়, আর দীর্ঘমেয়াদী হল মুভিং এভারেজ সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য। শুধুমাত্র যখন স্বল্পমেয়াদী হল গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী হল গড় একই দিকে পরিবর্তিত হয়, তখনই ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
এই কৌশলটি স্টপ লস এবং টেক প্রফিট সেট করার জন্য ATR সূচকও ব্যবহার করে। প্রতিটি পজিশন খোলার সময়, ATR-এর মানের উপর ভিত্তি করে বর্তমান পজিশনের স্টপ লস এবং টেক প্রফিট পয়েন্ট গতিশীলভাবে নির্ধারণ করা হয়।
কৌশলের নীতি
স্বল্পমেয়াদী হল মুভিং এভারেজ দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং টার্নিং পয়েন্ট ধরতে ব্যবহৃত হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী হল মুভিং এভারেজের দিক পরিবর্তিত হয়, তখন বোঝা যায় যে দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদী হল মুভিং এভারেজ দামের সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন দীর্ঘমেয়াদী হল মুভিং এভারেজের দিক ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন বোঝা যায় যে দাম সামগ্রিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে।
শুধুমাত্র যখন স্বল্পমেয়াদী হল মুভিং এভারেজ পরিবর্তিত হয় এবং এর পরিবর্তনের দিক দীর্ঘমেয়াদী হল মুভিং এভারেজের সামগ্রিক প্রবণতার দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখনই ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। অর্থাৎ, দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনের সময় সামগ্রিক প্রবণতাও যদি একই দিকে পরিবর্তিত হয়, তবেই এই স্বল্পমেয়াদী সিগন্যালে ট্রেড করা হয়। এটি কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ (নয়েজ) দ্বারা সৃষ্ট ভুল সিগন্যাল ফিল্টার করতে পারে।
পজিশন খোলার পর, ATR সূচকের আকারের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং টেক প্রফিট পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়। ATR সূচক বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকির স্তর প্রতিফলিত করতে পারে। স্টপ লস অবস্থান দামের নিম্ন পয়েন্টের নীচে রাখা হয়, আর টেক প্রফিট অবস্থান দামের উচ্চ পয়েন্টের উপরে রাখা হয় এবং উভয়ই ATR মানের সাথে সংযুক্ত থাকে, বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী স্টপ লস-টেক প্রফিটের পরিসর সামঞ্জস্য করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী সিগন্যাল এবং দীর্ঘমেয়াদী ফিল্টারিংকে একত্রিত করে, যা দামের মাঝারি মেয়াদের প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে এবং সময়মতো টার্নিং পয়েন্ট ধরা সম্ভব করে। একক মুভিং এভারেজের মতো সূচকের তুলনায়, এটি বাজারের শব্দে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।
গতিশীলভাবে স্টপ লস এবং টেক প্রফিট অবস্থান সামঞ্জস্য করা বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস-টেক প্রফিট পয়েন্ট নির্ধারণ করতে সহায়তা করে, লাভ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অতিরিক্ত আক্রমণাত্মকতা এড়ায় এবং ক্ষতির ঝুঁকি কমায়।
হল মুভিং এভারেজের সুবিধার সাহায্যে, দামের চলাফেরা আরও নমনীয় এবং নির্ভুলভাবে বিচার করা যায়, সাধারণ মুভিং এভারেজের তুলনায় আরও শক্তিশালী ট্র্যাকিং ক্ষমতা প্রদান করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী দুটি হল মুভিং এভারেজের ক্রসওভারকে সিগন্যাল হিসাবে নির্ভর করে। যদি দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে ভুয়া ক্রসওভার তৈরি হয়, তাহলে ভুল এন্ট্রি হতে পারে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী বাজারের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সিগন্যালটি ফিল্টার করা হবে কিনা।
কনসোলিডেটিং (রেঞ্জবাউন্ড) বাজারে, দাম একটি ছোট ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে, যা সিগন্যালের ভুল হার বাড়াতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রেড করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ট্রেডিং সিগন্যালের ফিল্টারিং শর্ত বাড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় ট্রেড এড়ানো যেতে পারে।
স্টপ লস-টেক প্রফিট সেটিং ATR সূচকের উপর নির্ভরশীল। যদি ATR সূচক বাজারের অস্থিরতা সঠিকভাবে প্রতিফলিত না করে, তাহলে স্টপ লস-টেক প্রফিট অবস্থানও ব্যর্থ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ATR মান সংশোধন করার জন্য অন্যান্য অস্থিরতা সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
সিগন্যাল বিচারে সহায়তার জন্য অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী সূচক (যেমন RSI-এর মতো ওভারবট/ওভারসোল্ড সূচক) যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে ফিল্টারিং প্রভাব উন্নত হয়।
স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী হল মুভিং এভারেজের মধ্যে ফিল্টারিং লজিক্যাল সম্পর্ক বাড়ানো বা অপটিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে ফিল্টারিং নিয়ম আরও কঠোর হয় এবং ভুল সিগন্যাল এড়ানো যায়।
বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংস (যেমন মুভিং এভারেজ প্যারামিটার, ATR প্যারামিটারের বিভিন্ন কম্বিনেশন) কৌশলের স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতার উপর কী প্রভাব ফেলে তা অধ্যয়ন করা যেতে পারে, কারণ এতে বিভিন্ন ট্রেডিং ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।
উপসংহার
এই কৌশলটি সংক্ষিপ্তভাবে স্বল্পমেয়াদী হল মুভিং এভারেজ দিয়ে সিগন্যাল ক্যাপচার, দীর্ঘমেয়াদী হল মুভিং এভারেজ দিয়ে সিগন্যাল ফিল্টারিং এবং ATR সূচক দিয়ে স্টপ লস-টেক প্রফিট নির্ধারণের পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ মাঝারি মেয়াদের ট্রেন্ড ফোলোয়িং কৌশল সিস্টেম গঠন করে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে মাঝারি মেয়াদের দামের টার্নিং পয়েন্ট সনাক্ত করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দের হস্তক্ষেপ এড়াতে পারে, যা একটি ট্রেন্ড ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টক নির্বাচনের সরঞ্জাম। প্যারামিটার অপটিমাইজেশন এবং সহায়ক শর্ত যোগ করার মাধ্যমে, এই কৌশলটি সিগন্যাল বিচারের নির্ভুলতা আরও বাড়াতে পারে, যার ফলে আরও ভাল পারফরম্যান্স পাওয়া যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hull Filtered Strategy", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// Parameters for Hull Moving Averages- 1