Übersicht

Die Trend-in-Blöcken-Strategie ist eine Handelsstrategie, bei der Preisbewegungen auf Basis prozentualer Veränderungen oder Tick-Größen diagonal angeordnet werden. Sie zeigt lokale Trends und Wendepunkte klar im Chart an und ist ein äußerst nützliches Werkzeug zur Verfolgung der Kursrichtung.

Funktionsweise

Die Berechnung dieser Strategie basiert auf der prozentualen oder tickbasierten Abweichung der Kursbewegung (dargestellt im Parameter „Abweichung“) und wird in Form von diagonalen Zeilen im Chart dargestellt.

Jede Zeile besteht aus einer mittleren Basislinie, einer oberen Begrenzungslinie und einer unteren Begrenzungslinie:

• Die mittlere Basislinie entspricht der oberen oder unteren Begrenzungslinie der vorherigen oder nächsten Zeile (ändert sich der Kurs schnell innerhalb eines Zeitintervalls, liegt die mittlere Basislinie der aktuellen Zeile um einen gleichen Abweichungsbetrag oberhalb der oberen Begrenzungslinie der vorherigen Zeile bzw. unterhalb der unteren Begrenzungslinie der nächsten Zeile, abhängig von der Richtung der Kursbewegung). Zu Beginn der Berechnung entspricht die mittlere Basislinie dem Startwert der ersten Zeile.

• Der Parameter „Anzahl“ bestimmt die Anzahl der Abweichungen der oberen oder unteren Begrenzungslinie in Abhängigkeit von der Kursrichtung; der Parameter „Wendepunkt“ bestimmt die Anzahl der Abweichungen, die erforderlich sind, um die Kursrichtung zu ändern.

Regeln zur Bildung neuer Zeilen:

• Liegt der Schlusskurs ≥ der oberen Begrenzungslinie und der Schlusskurs > dem Eröffnungskurs, verschiebt sich die obere Begrenzungslinie schrittweise nach oben, während sich auch die untere Begrenzungslinie nach oben verschiebt, jedoch in geringerem Maße.

• Liegt der Tiefstkurs ≤ der unteren Begrenzungslinie und der Schlusskurs < dem Eröffnungskurs, verschiebt sich die untere Begrenzungslinie schrittweise nach unten, während sich auch die obere Begrenzungslinie nach unten verschiebt, jedoch in geringerem Maße.

Durch die Anpassung des Abweichungsbetrags lassen sich lokale Trends und Wendepunkte im Chart deutlich erkennen. Dies ist ein äußerst nützliches Werkzeug zur Verfolgung der Kursentwicklung.

Vorteile

• Visuelle Darstellung von Preistrends, klare Identifizierung von Unterstützung und Widerstand.

• Diagonale Linien zeigen klar die Stärke von Ausbrüchen und das Ausmaß von Korrekturen an.

• Die Steigung der Diagonalen kann je nach Bedarf angepasst werden, um Trends unterschiedlicher Stärke zu erkennen.

• Es lassen sich größere Unterstützungs- und Widerstandszonen identifizieren und Ausbrüche nutzen.

• Rhythmusänderungen im Kursverlauf sind leicht erkennbar, was eine Anpassung der Positionen ermöglicht.

Risikoanalyse

• Diagonale Linien können den zukünftigen Kursverlauf nicht vollständig genau vorhersagen.

• Es ist wichtig, auf Divergenzen im Trendverlauf zu achten; es kann zu Abweichungen zwischen Diagonalen und tatsächlichem Kurs kommen.

• Die Strategie sollte nicht isoliert eingesetzt werden; sie muss in Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestimmung des übergeordneten Trends verwendet werden.

• Eine falsche Parametereinstellung kann zu zu häufigen Trades führen.

• Bei Korrekturen ist Vorsicht vor möglichen Trendwenden geboten; eine mechanische blinde Verfolgung ist zu vermeiden.

Es empfiehlt sich, die Positionsgröße angemessen zu reduzieren und gleichzeitig andere Indikatoren als Hilfsentscheidung heranzuziehen, um im Rahmen des übergeordneten Trends zu handeln.

Optimierungsmöglichkeiten

• Es kann ein Positionsmanagement-Modul hinzugefügt werden, um die Positionsgröße in verschiedenen Trendphasen dynamisch anzupassen.

• In Kombination mit Volatilitätsindikatoren kann die Positionsgröße bei steigender Volatilität reduziert werden.

• Auf Basis des Drawdowns können Stopp-Loss-Punkte festgelegt werden, um Einzelverluste zu begrenzen.

• Es können Filter integriert werden, um bei Kursdivergenzen den Handel auszusetzen.

• Es lassen sich mehrere Ebenen diagonaler Steigungen definieren, um Trendänderungen unterschiedlicher Stärke zu erkennen.

Durch dynamische Positionsanpassung, festgelegte Stopps und Filterbedingungen lässt sich der Kurstrend stabiler verfolgen.

Zusammenfassung

Die Trend-in-Blöcken-Strategie nutzt diagonale Linien zur visuellen Darstellung von Kurstrendänderungen und kann Unterstützungs-/Widerstandszonen sowie Ausbruchspunkte klar identifizieren. Sie sollte jedoch nicht allein auf Basis der Diagonalen beurteilt werden, sondern erfordert eine umfassende Analyse mit anderen Indikatoren sowie eine angemessene Risikokontrolle. Dies ist ein äußerst wertvolles Hilfswerkzeug, das Händlern hilft, den Marktrhythmus besser zu erfassen. Durch Optimierungen kann die Strategie robuster und effizienter gestaltet werden und bietet ein großes Anwendungspotenzial.