Doppelter gleitender Durchschnitt RSI-Indikator Kombination Umkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie verwendet eine Kombination aus zwei Gleichgewichtslinien, einem relativ starken Indikator (RSI) und einem Parallax-Indikator (PSAR), um die Preiswendepunkte zu beurteilen und bei der Auftreten der Wendepunkte zu kaufen und zu verkaufen. Diese Strategie gehört zur Wendehandelsstrategie.
Grundsätze
Die Strategie beurteilt die Preiswendepunkte hauptsächlich anhand der folgenden technischen Indikatoren:
Doppelte Durchschnittslinie: Berechnen Sie die schnelle bewegliche Durchschnittslinie ((MA Schnelllinie) und die langsame bewegliche Durchschnittslinie ((MA Langsame Linie)). Beurteilen Sie die schnelle Linie als einen Markt mit mehreren Köpfen und machen Sie mehr; Beurteilen Sie die langsame Linie unter der schnellen Linie als einen Markt mit leeren Köpfen und machen Sie leer.
RSI-Indikator: Der RSI beurteilt Überkauf und Überverkauf durch Berechnung des durchschnittlichen Schlussschwungs und des durchschnittlichen Schlussschwungs über einen Zeitraum. Wenn der RSI größer als 70 ist, ist er eine Überkaufzone und kleiner als 30 ist er eine Überverkaufszone.
PSAR-Indikator: Parabola SAR-Indikator, der die Richtung des Trends beurteilt. Unterhalb des SAR-Punktes befindet sich der Mehrkopfmarkt, oberhalb der Leerkopfmarkt.
Der ADX-Indikator: Der ADX beurteilt die Trendstärke durch Berechnung der Richtungsstärke der Preisänderung. ADX-Werte von mehr als 20 bedeuten eine Trendentwicklung, von weniger als 20 eine Bilanzierung.
Die Logik der Kauf- und Verkaufssignale basierend auf den oben genannten Kennzahlen lautet wie folgt:
Kaufsignale: Überschneidung der Schnelllinie, RSI kleiner als 30 (Überverkaufszone), SAR-Punkt oberhalb des Preises, ADX größer als 20, ein Kaufsignal.
Verkaufssignale: Schnell unter der Linie durch die langsame Linie, RSI größer als 70 (Überkaufszone), SAR-Punkt unter dem Preis, ADX größer als 20, Verkaufssignale.
Wenn ein Kauf- und Verkaufssignal auftritt, werden Positionen mit mehr als 10% und Positionen mit weniger als 10% erstellt. Wenn das Umkehrsignal ausfällt, werden die Positionen mit weniger als 10% beendet.
Vorteile
Die Verwendung von doppelten Gleichungen zur Bestimmung der Richtung des großen Trends und die Verwendung von Indikatoren wie RSI und SAR, um falsche Signale zu entfernen, ermöglicht eine genauere Bestimmung des Wendepunkts.
Es wird eine Kombination von mehreren Indikatoren verwendet, um Fehlsignale zu vermeiden, die durch eine einzelne technische Indikator verursacht werden.
Setzen Sie Stop-Loss-Bedingungen, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Die Strategie ist einfach, klar und einfach umzusetzen.
Die Strategie bietet verschiedene Lösungen für die Bewältigung von Markteinbrüchen und kann in verschiedenen Situationen angewendet werden.
Risiken und Lösungen
Bei der Erzeugung von Flachkopfsignalen kann es zu Falsebreaks kommen, die in Kombination mit anderen Indikatoren beurteilt werden müssen. Die Durchschnittszyklus kann entsprechend verlängert werden, oder die Echtheit des Durchbruchs kann mit einem Brin-Band-Indikator beurteilt werden.
Der RSI-Indikator kann aufgrund einer falschen Parameter-Einstellung ein falsches Signal erzeugen. Der RSI-Parameter sollte entsprechend angepasst werden, während andere Indikatoren hinzugefügt werden, um das RSI-Signal zu bestätigen.
Wenn der ADX-Wert unter 20 liegt, sollte der Handel unterbrochen werden, um den Rückschlag des richtungslosen Marktes zu vermeiden. Oder die Periodiparameter des ADX entsprechend reduziert werden.
SetStringry-Stopps sind zu klein eingestellt, was zu unnötigen Stopps führen kann. Der Stop-Loss sollte entsprechend der Marktschwankungen vernünftig eingestellt werden.
Die Handelsfrequenz könnte zu hoch sein, so dass die Doppel-Gleichgewicht-Zyklen entsprechend angepasst werden können, um die Handelsfrequenz zu reduzieren.
Optimierungsrichtung
Testen Sie mittelliniere Kombinationen verschiedener Länge-Perioden, um die optimalen Parameter zu finden.
Testen Sie die verschiedenen Parameter-Sätze des RSI, um die Überkauf- und Überverkaufsschätzungen zu optimieren.
Versuchen Sie, andere Indikatoren, wie Brinband, KDJ, etc. einzufügen, um die Urteilslogik von Kauf- und Verkaufssignalen zu bereichern.
Dynamische Stop-Loss-Mechanismen werden je nach Sorte und Marktlage eingerichtet.
Die neue Strategie zur Positionsverwaltung ermöglicht es den Unternehmen, Trends besser zu verfolgen.
Testen Sie verschiedene ADX-Parameter und finden Sie die Werte, die die Trendstärke am besten bestimmen.
Ein Modul zum automatischen Verlustverlust wurde hinzugefügt, um die Strategie automatisch zu verhindern.
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet die Gleichgewichtslinie, um die große Richtung zu bestimmen und die Umkehrsignale in Kombination mit RSI, SAR und anderen Indikatoren zu filtern. Nach der Einstellung der Optimierungsparameter kann der Preiswirbelpunkt effektiv beurteilt werden, um den Trend vor und nach der Umkehr zu erfassen. In der Realität sollte darauf geachtet werden, das Risiko zu kontrollieren, die Stop-Loss-Bedingungen vernünftigerweise zu setzen und die Parameter weiter zu optimieren, um die Strategie stabiler und profitabler zu machen.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Senpai BO 3
strategy(title="Senpai_Strat_3", shorttitle="Senpai_Strat_3", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = close
//psar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
//ADX Init
adxlen = input(30, title="ADX Smoothing")
dilen = input(30, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.5, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
up1 = rma(max(change(src), 0), 14)
down1 = rma(-min(change(src), 0), 14)
rsi = down1 == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//////////////////// Algo
//if (rsi>50 and n1>n2)
//strategy.exit("Close", "Short")
// strategy.entry("Long", strategy.long)
//if (rsi<50 and n2>n1)
//strategy.exit("Close", "Long")
// strategy.entry("Short", strategy.short)
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
//short1 = sig<18.5 and high>=upper and rsi>=70 and psar<close = 100%
//long1 = sig<18.5 and low<=lower and rsi<=30 and psar>close = 100%
short1 = sig<18.5 and high>=upper and rsi>=70 and psar<close
long1 = sig<18.5 and low<=lower and rsi<=30 and psar>close
//Entry
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1
strategy.entry("short", strategy.short,qty = 10, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=10, when=long)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
/////////////////////
///PLOT
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)