Doppelte Durchbruchspreisstrategie über die Zeitachse
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine Strategie, bei der wichtige Preise auf verschiedenen Zeitlinien für einen doppelten Durchbruch genutzt werden, um ein Handelssignal zu erzeugen. Es kann ein Über- oder Einbruchsprozess eingeleitet werden, wenn ein Trendpreis eine wichtige Unterstützung oder einen Widerstandsprozess durchbricht, um einen mittleren Longline-Trend zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie analysiert gleichzeitig die Preisentwicklung auf zwei verschiedenen Zeitlinien: tf und tf2, wobei die tf-Zeitlinie länger ist und den mittleren langen Trend widerspiegelt. Die tf2-Zeitlinie ist kürzer und spiegelt kurzfristige Bewegungen wider. Die Strategie überwacht die folgenden Handelssignale:
- Wenn der Preis auf der tf-Zeitlinie über die Ebene (level) nach oben geht, wird up1 = true aufgezeichnet
- Wenn der Preis auf der tf-Zeitlinie einen Breakout nach unten durchläuft, wird dn1=true aufgezeichnet
- Wenn der Preis auf der Tf2-Zeitlinie die Ebene ((level2) nach oben durchbricht, wird up2=true aufgezeichnet
- Wenn der Preis auf der Tf2-Zeitlinie einen Breakout-Level nach unten erreicht, wird dn2 = true aufgezeichnet
Die Bedingungen für die Bildung eines Handelssignals sind: up1 und up2 gleichzeitig wahr, was bedeutet, dass die mittlere und die kurze Linie beide positiv sind, was ein Plus bedeutet; dn1 und dn2 gleichzeitig wahr, was bedeutet, dass die mittlere und die kurze Linie beide negativ sind, was ein Minus bedeutet.
Die Strategie enthält auch Filterbedingungen, wie z. B. die Filterung von Invert-Sets und K-Linien, um zu verhindern, dass falsche Trends zu falschen Signalen führen.
Insgesamt nutzt die Strategie die Vorteile der Analyse über mehrere Zeiträume, um ein hochwertiges Handelssignal zu erzeugen, während sichergestellt wird, dass die mittleren und langen Trends den Erwartungen entsprechen, ohne von kurzfristigen Marktgeräuschen gestört zu werden.
Strategische Stärkenanalyse
- Durchbrechen von wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandspunkten, um einen mittleren oder langen Trend zu erfassen
Die Strategie überwacht wichtige Preis-Breakouts auf beiden Zeitlinien und kann klare Einstiegsmomente in der Anfangsphase des Trends erfassen.
- Doppelte Bestätigung reduziert Fehlsignale
Gleichzeitige Durchbrüche auf zwei verschiedenen Zeitachsen reduzieren die Fehlsignale durch zufällige Schwankungen erheblich und verbessern die Signalqualität.
- Umkehrschluss und Farb-K-Filter
Durch das Hinzufügen von Invert-Sets und Farb-K-Linien-Beschlüsse können einige qualitativ minderwertige Durchbruchsignale gefiltert und schwere Verluste verhindert werden.
- Einfache Einstellung der Parameter
Die Strategie benötigt nur zwei Zeitpfeilerparameter, die flexibel für verschiedene Sorten ausgewählt werden können.
- Einfach zu verstehen und zu optimieren
Die Strategie ist klar strukturiert und leicht verständlich; die Parameter können je nach Sachlage angepasst werden, um die Strategie zu optimieren.
Strategische Risikoanalyse
- Ein doppelter Durchbruch verursachte Verzögerungen bei der Einreise
Ein doppeltes Durchbruch kann zu einer gewissen Eintrittsverzögerung führen und die Gewinne aus früheren starken Märkten verpassen.
- Auswahl der Widerstands-Schlüsselstütze
Es ist sehr wichtig, die richtigen Schlüsselpreise für verschiedene Sorten und Marktzyklen zu wählen, sonst kann es zu falschen Signalen kommen.
- Der Durchbruch scheiterte.
Selbst bei einem doppelten Durchbruch kann es zu einem durchbruchsversagen und schnellen Rückschlag kommen, was zu Verlusten führt.
- Umkehrung der Verluste
Ein späterer Eintritt in den Trend kann zu einer plötzlichen Umkehrung führen, die zu einem größeren Verlust führt, wenn der Austritt nicht rechtzeitig gestoppt wird.
- Schwierigkeiten bei der Optimierung von Parametern
Obwohl einfache, erfordert es eine Menge Tests, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, und die Optimierung ist schwierig.
Richtung der Strategieoptimierung
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie
Es ist möglich, den Verlust zu bewegen oder zu stoppen, bevor der Verlust größer wird.
- Optimierung der Filterbedingungen
Verschiedene Umkehrschnitt-Amplitude-Parameter können getestet werden, oder andere Filtermethoden können ausprobiert werden.
- Dynamische Schlüsselpreise
Der Schlüsselpreis kann sich dynamisch ändern, wenn sich der Markt ändert, anstatt statisch zu sein.
- Optimierung für mehrere Varietäten
Die optimale Parameterkombination der verschiedenen Sorten kann durch maschinelles Lernen optimiert werden.
- Erhöhung der Preise bestätigt
Es ist möglich, eine Bestätigung des Transaktionsvolumens hinzuzufügen, um eine Vielzahl von gefälschten Signalen zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die Strategie insgesamt ist eine einfache und praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt gleichzeitig zwei Zeit-Achs-Analyse, wenn die mittlere und lange Linie entspricht den Erwartungen, die Eintritt, kann effektiv filtern Sie einen Teil der Geräusche. Die Strategie-Signal ist klar und leicht zu lesen, die Parameter-Einstellung ist auch relativ einfach und intuitiv.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels Strategy v1.0", shorttitle = "Levels str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = "timeframe 1")
tf2 = input('D', title = "timeframe 2")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Signals
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
level2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)
plot(level2, linewidth = 3, color = gray)
up1 = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
dn1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false
up2 = close > level2 and ap == false ? true : low > level2 ? true : false
dn2 = close < level2 and ap == false ? true : high < level2 ? true : false
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1 and up2 and (close < open or cf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 and dn2 and (close > open or cf == false)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()