Handelsstrategie „Golden Cross Moving Average“
ChaoZhang
Überblick
Die Gold-Cross-Equilibrium-Trading-Strategie ist eine sehr einfache Moving-Average-Trading-Strategie. Ihr Handelssignal stammt aus einem Gold-Cross von zwei unterschiedlichen Perioden des einfachen Moving Averages (SMA). Insbesondere erzeugt es ein Kaufsignal, wenn die schnellperiodische SMA-Linie von unten durch die langsamperiodische SMA-Linie bricht; es erzeugt ein Verkaufsignal, wenn die schnellperiodische SMA-Linie von oben durch die langsamperiodische SMA-Linie fällt.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei Moving Averages: eine schnelle SMA-Linie mit 50 Perioden und eine langsame SMA-Linie mit 200 Perioden.
Wenn die schnelle SMA-Linie die langsame SMA-Linie von unten durchbricht, erzeugt sie ein Kaufsignal, was eine Ankunft des Stiermarktes bedeutet. Dieser Durchbruch wird als “Hornschlag” bezeichnet. Wenn die schnelle SMA-Linie die langsame SMA von oben durchbricht, erzeugt sie ein Verkaufsignal, was eine Ankunft des Bärenmarktes bedeutet.
Die Strategie macht nur mehr und nicht weniger. Das heißt, sie kauft nur bei Goldkreuzungen und verkauft bei Todkreuzungen. Darüber hinaus gibt es keine Stop-Loss- oder Stop-Stop-Logik in der Strategie.
Strategische Stärkenanalyse
Der größte Vorteil dieser Strategie ist, dass sie sehr einfach und intuitiv ist. Der Moving Average wird weithin als ein effektiver technischer Indikator für die Veränderung der Markttrends angesehen. Die Strategie nutzt diese entscheidende Eigenschaft des Moving Averages, um die langen Markttrends zu beurteilen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Parameter-Einstellungen relativ fest sind. Die Auswahl der 50 und 200-Zyklen hat eine gewisse Logik, erfordert keine häufigen Anpassungen und ist für die langfristige Haltung geeignet.
Die einfache Moving-Average-Strategie hat historisch gesehen gute Ergebnisse erzielt.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht auch darin, dass sie zu einfach ist. Da keine Stop-Loss-Logik festgelegt wurde, können Sie mit hohen Einzelschäden rechnen. Dies ist nicht gut für das Risikomanagement.
Außerdem gibt es eine gewisse Verzögerung beim Moving Average selbst. Die Erzeugung des Signals erfordert eine gewisse Bestätigung und kann zu verpassten Gelegenheiten für den Betrieb von Kurzlinien führen.
Optimierungsrichtung
Es kann in Betracht gezogen werden, andere technische Indikatoren in die Strategie einzubeziehen, um ein komplexeres Handelssystem zu entwickeln, um die Ertrags- und Gewinnrate zu erhöhen. Zum Beispiel kann ein relativ schwacher Indikator wie der RSI eingesetzt werden, um ein kurzes Signal zu erfassen.
Auf der anderen Seite kann man auch die Geldmanagementstrategie optimieren. Das Setzen von vernünftigen Stop-Loss- und Stop-Stops kann das Risiko effektiv kontrollieren, was bei der Bewegung derartiger Trend-Tracking-Strategien üblich ist.
Zusammenfassen
Die Gold-Cross-Even-Line-Trading-Strategie ist eine stark vereinfachte Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt die Gold-Cross- und die Todes-Cross-Strategien des Moving Averages, um die Veränderungen der Long-Line-Trends des Marktes zu beurteilen und somit ein Handelssignal zu erzeugen. Der Vorteil der Strategie besteht darin, dass sie sehr einfach zu sehen und zu verstehen ist.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Golden Cross, SMA 200 Long Only, Moving Average Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Golden_Cross_Strat", overlay=true)
// ChartArt's Golden Cross Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on June 19, 2016.
//
// This moving average strategy is very easy to follow:
//
// The strategy goes long when the faster SMA 50 (the
// simple moving average of the last 50 bars) crosses
// above the SMA 200. Orders are closed when the SMA 50
// crosses below SMA 200. The strategy does not short.
//
// This simple strategy does not have any other
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
// Input
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(false, title="Show Fast Moving Average")
switch3=input(true, title="Show Slow Moving Average")
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
// Calculation
bullish_cross = crossover(movingaverage_fast, movingaverage_slow)
bearish_cross = crossunder(movingaverage_fast, movingaverage_slow)
// Strategy
if bullish_cross
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.close("long", when = bearish_cross )
// Colors
bartrendcolor = close > movingaverage_fast and close > movingaverage_slow and change(movingaverage_slow) > 0 ? green : close < movingaverage_fast and close < movingaverage_slow and change(movingaverage_slow) < 0 ? red : blue
barcolor(switch1?bartrendcolor:na)
// Output
plot(switch2?movingaverage_fast:na,color = change(movingaverage_fast) > 0 ? green : red,linewidth=3)
plot(switch3?movingaverage_slow:na,color = change(movingaverage_slow) > 0 ? green : red,linewidth=3)
//
alertcondition(bullish_cross, title='Golden Cross (bullish)', message='Bullish')
alertcondition(bearish_cross, title='Death Cross (bearish)', message='Bearish')