Doppelte gleitende Durchschnitts-Ausbruchsstrategie

Überblick

Die Strategie kombiniert gleichzeitig die MACD-Anzeige als unterstützende Urteilsindikator. Wenn die MACD-Säule die 0-Achse durchquert, wird ein Kaufsignal erzeugt, das mit der Mittellinie übereinstimmt, um das Signal weiter zu überprüfen. Zusätzlich überwacht die Strategie, ob der Tagesbeitrag einen bestimmten Prozentsatz erreicht hat, und wenn der Tagesbeitrag über den festgelegten Schwellenwert liegt, wird ein Kaufsignal erzeugt.

Auf den Ausstiegsmechanismen werden die Stop-Loss- und Stop-Out-Bereiche festgelegt. Die Stop-Loss-Bereiche werden unter einem bestimmten Prozentsatz des Einstiegspreises festgelegt, um das Risiko eines Rückgangs zu kontrollieren. Die Stop-Option wird über einem bestimmten Prozentsatz des Einstiegspreises festgelegt, um Gewinne zu sichern.

Insgesamt kombiniert die Strategie mehrere Indikatoren, die Ein- und Ausstiegsregeln sind klar und berücksichtigen sowohl die Trendverfolgung als auch die kurzfristigen Operationsmöglichkeiten. Die Optimierung kann auf den zeitgesteuerten Handel mit hochflüchtigen Aktien angewendet werden.

Strategieprinzip

Die EMA steht für den Index Moving Average, ein Trend-Tracking-Indikator. Die EMA-Parameter sind in der Regel kurzfristig eingestellt, um die kurzfristigen Trends zu erfassen. Die EMA-Parameter sind in der Regel langfristig eingestellt, um die Richtung der langfristigen Trends zu bestimmen.

Die schnelle EMA-Periode dieser Strategie ist 12 Tage und die langsame EMA-Periode 26 Tage. Diese Gruppe von Parametern ist typischer und die Zeiträume sind besser geeignet. Die tägliche Schlusskurs der Aktie dient als Preiseingabe für die Berechnung der EMA.

Die MACD-Kennzahl ist definiert als die schnelle EMA (standardmäßig 12 Tage) minus die langsame EMA (standardmäßig 26 Tage) und wird durch eine glatte Verarbeitung der MACD-Kennzahl definiert. Wenn die 0-Achse auf der MACD-Kennzahl überschreitet wird, um kurzfristige Gewinne über langfristige Gewinne zu übertreffen, ist das ein Kaufsignal. Das Signal wird mit der Gleichlinienstrategie abgestimmt, um die Wirkung zu überprüfen und die Zuverlässigkeit des Signals zu erhöhen.

Schließlich wird überwacht, ob der Tagesanstieg der Aktien höher ist als ein vorgegebener Schwellenwert (default 8%), und wenn der Tagesanstieg über diesen Wert liegt, wird ein Kaufsignal erzeugt. Da für hochflüchtige Aktien ein großer Tagesverlust-Stoppschild ein häufiges Merkmal ist, ist dies auch ein Signal, um eine kurze Linie zu erfassen.

Beim Ausstieg wird die Strategie mit einem Stop-Loss- und einem Stop-Out-Bereich ausgestattet. Der Stop-Loss-Bereich wird unter einem bestimmten Prozentsatz des Einstiegspreises festgelegt (standardmäßig 5%), um Verluste zu kontrollieren; der Stop-Out-Bereich wird über einem bestimmten Prozentsatz des Einstiegspreises festgelegt (standardmäßig 40%), um Gewinne zu sichern.

Analyse der Stärken

Die Strategie der doppelten Durchbruchlinie hat folgende Vorteile:

1. Die Kombination von Trendverfolgung und Shortline-Betrieb bietet eine hohe Flexibilität. Die doppelte Quotenlinie eignet sich für die Beurteilung von mittleren und langen Trends, die MACD-Indikatoren und die Überschneidung von Durchbruchssprüchen können für die Beurteilung von Shortline-Handelsmöglichkeiten verwendet werden.

2. Kauf- und Verkaufssignale sind zuverlässig und leicht zu beurteilen. Die Goldfork-Signal, das den Standard für die EMA-Bildung durchschreitet, ist einfach und intuitiv zu beurteilen. In Kombination mit dem MACD-Indikator kann eine Bestätigung erzielt und die Signalqualität verbessert werden.

3. Mit dem Stop-Loss-Prinzip kann das Risiko kontrolliert werden. Durch die voreingestellte Stop-Loss-Regel kann der Verlust schnell abgeschnitten werden, um einen großen Verlust zu vermeiden. Die Einstellung der Stop-Loss-Regel kann auch einen Teil des Gewinns sperren.

4. Die Regelparameter sind flexibel und anpassungsfähig. Die Parameter Schnelllinie-EMA-Zyklus, Langlinie-EMA-Zyklus, Tages-Anstieg-Trenchwert können frei eingestellt werden und können für verschiedene Aktien optimiert werden, um die Anpassungsfähigkeit zu verbessern.

Risikoanalyse

Die Strategie der doppelten Gleichschnittsdurchbrechung birgt auch folgende Risiken:

1. Eine Kombination von einzelnen Indikatoren kann zu Falschsignalen führen. Beide, die Doppel-Gleichgewichts- und MACD-Linien, können zu Falschsignalen führen, was zu einer schlechten Nachverfolgung führt. Es kann in Erwägung gezogen werden, mehr verschiedene Arten von Indikatoren für die Überprüfung der Übereinstimmung einzuführen.

2. Große Stop-Losses werden nicht berücksichtigt. In Fällen von schweren Black Swan-Veranstaltungen kann ein nicht ausreichend großer Gesamtstop-Loss-Threshold zu erheblichen Verlusten führen. Dies erfordert eine manuelle Intervention zur Risikokontrolle.

3. Die falsche Einstellung der EMA-Parameter für die Schnell- und die Slow-Linie kann zu Fehlfunktionen führen. Wenn die Parameter nicht übereinstimmen, können auch mehrere Erschütterungen zu falschen Signalen führen. Die Parameter müssen anhand der Eigenschaften der Aktie getestet und optimiert werden.

4. Die Strategie wählt nicht den optimalen Kauf- und Verkaufspunkt, was die Einführung komplexerer Urteilsregeln oder Optimierungen durch maschinelles Lernen erfordert.

Optimierungsrichtung

Die Strategie der Doppel-Gleichlinien-Durchbrechung kann in folgenden Dimensionen optimiert werden:

1. Die Einführung von anderen Kennzahlen wie KDJ, BOLL und anderen Kennzahlen kann getestet werden, um ein Mehrindikator-Verifizierungssystem zu bilden und Falschsignale zu reduzieren.

2. Mit Hilfe von maschinellen Lernmodellen kann man die besten Kauf- und Verkaufspunkte ermitteln. Man kann eine große Menge an historischen Daten sammeln, um Modelle zu erstellen, die den besten Kauf- und Verkaufszeiten bestimmen, und Timing Risk senken.

3. Optimierung der EMA-Zyklusparameter, um die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Effektivität der Strategie zu testen. Sie können die verschiedenen Parameter im Raster durchsuchen, um die beste Parameterkombination zu finden und die Strategie zu verbessern.

4. Erhöhung der Anpassungsfähigkeit des Stop-Loss-Mechanismus. Der Stop-Loss-Bereich kann dynamisch nach dem Market-Regime-Design verfolgt werden. Die Stop-Loss-Marge wird in besonderen Situationen angemessen gelockert, um die Strategie-Gewinnrate zu erhöhen.

5. Optimierung des Stopps. Die optimale Stoppquote kann erforscht werden, z. B. durch die Einrichtung von dynamischen Stopps, die richtige Nachfolge bei guten Verhältnissen usw.

Zusammenfassen

Der Gesamtrahmen der Doppel-Gleichgewichts-Breakthrough-Strategie ist vollständig, die Auswahl der Indikatoren und die Parameter sind vernünftig eingestellt. Es ist eine Trendverfolgungs-Short-Line-Strategie, die für den Handel mit hochflüchtigen Aktien geeignet ist. Die Strategie kann jedoch optimiert werden.