SuperTrend Multi-Time Frame Backtesting-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Hauptidee der Strategie ist die Verwendung von Supertrend-Indikatoren zur Erzeugung von Handelssignalen über mehrere Zeiträume und die Kombination eines Intraday-Filters mit Plain-Position-Holdings in Platten, um den Handel über mehrere Zeiträume zu ermöglichen und die Signalqualität zu verbessern.
Strategieprinzip
Die Strategie ruft zuerst die Funktion supertrend auf, überträgt die Parameter mult und len und erzeugt die Supertrend-Zeichenlinie superTrend und die Richtungdir. Dann wird eine Supertrend-Linienkarte erstellt. Die Eingabeparameter Intrady steuern, ob ein Auslagern durchgeführt wird.
Die Regeln für die Erzeugung von Strategie-Signalen lauten: Generiere ein Buy-Signal, wenn der Schlusskurs höher als die Supertrendlinie ist; Generiere ein Sell-Signal, wenn der Schlusskurs niedriger als die Supertrendlinie ist. Wenn ein Kaufsignal empfangen wird, führe eine Kauf- und Verkaufsstrategie aus. Wenn ein Verkaufssignal empfangen wird, führe eine Verkaufsstrategie aus.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass der Supertrend ein einfacher, aber praktischer technischer Indikator ist, um Handelssignale für mehrere Zeitrahmen zu erzeugen. Der Supertrend selbst hat eine gute Gewinn- und Ertragsrate. Außerdem enthält die Strategie einen zusätzlichen Intraday-Filter, um die Verluste durch starke Schwankungen in der Börse zu vermeiden.
Außerdem ist die Strategie sehr einfach, die Kernlogik wird mit nur wenig Code umgesetzt und ist leicht zu verstehen, zu ändern und zu erweitern. Dies bietet den Benutzern eine große Flexibilität, die Parameter anpassen oder andere Indikatoren hinzufügen können, je nach ihren Bedürfnissen.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass ein gewisser Rückstand der Supertrend-Indikatoren zusätzliche Verluste verursachen kann. Darüber hinaus können festen Multi-Time-Framework-Handelsmöglichkeiten auf kurzen Linien verpasst werden.
Um diese Risiken zu verringern, empfiehlt es sich, die Supertrend-Parameter mult und len zu optimieren, um die beste Kombination von Parametern zu finden. Es kann auch getestet werden, um andere Indikatoren zu kombinieren, um die Strategie-Stabilität mit mehr Faktoren zu verbessern. Darüber hinaus kann in Erwägung gezogen werden, die festgelegte Intraday-Platzzeit abzuschaffen und die Platzzeit durch die Beobachtung von dynamischen Schwankungen zu bestimmen.
Optimierungsrichtung
Die wichtigsten Optimierungsmöglichkeiten für diese Strategie sind:
Testen Sie mehrere Arten von Supertrend-Parametern, um die optimale Kombination zu finden.
Zusätzliche technische Kennzahlen wie K-Linienformationen, Moving Averages, etc. können kombiniert werden, um mehr Faktoren zu filtern.
Optimierung und dynamische Anpassung der intraday-Positionszeit, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlpositionen zu verringern.
Hinzufügen von Stop-Loss-Strategien wie Fixed Percentage Stop oder ATR Stop.
Testen der geeigneten Strategie zur Kapitalnutzung und zur Positionsverwaltung
Nachweis der Stabilität der Parameter in längeren Zeiträumen.
Zusammenfassen
Die Supertrend-Mehrzeit-Framework-Retracing-Strategie ist im Allgemeinen sehr praktisch. Sie nutzt einfache Supertrend-Indikatoren für den Handel mit mehreren Zeiträumen und kombiniert die Filter in der Scheibe mit Verlustkontrolle. Die Strategie hat viel Optimierungsraum, und der Benutzer kann die Parameter anpassen oder andere technische Indikatoren kombinieren, wenn nötig.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")