Momentum-Crossover-Strategie für gleitende Durchschnitte
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie erfolgt durch die Berechnung und Erfassung eines 14-Tage-SMA und eines 28-Tage-SMA, wobei bei einem Goldfork ein Plus und bei einem Doppelfork ein Minus ermittelt wird, um die Veränderungen der Marktdynamik zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Kernindikatoren der Strategie sind der 14-Tage-SMA und der 28-Tage-SMA. Der 14-Tage-SMA reagiert schneller auf Preisänderungen und spiegelt den jüngsten Trend wider. Die 28-Tage-SMA-Linie ist relativ stabil und spiegelt den mittleren Trend wider.
Die Überschneidung durch die Kreuzung von SMA-Linien ist ein häufigeres Handelssignal. Im Vergleich zu einem Single-SMA-Indikator kombiniert die Doppel-SMA-Kreuzung Informationen mit unterschiedlichen Laufzeiten, wodurch falsche Signale vermieden werden.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Einfach zu bedienen und leicht umzusetzen.
- Das Unternehmen ist in der Lage, schnell auf Preisänderungen zu reagieren und Marktwechsel zu erfassen.
- In Kombination mit kurz- und mittelfristigen Informationen ist das Signal relativ zuverlässig.
- Die SMA-Parameter sind marktgerecht anpassbar und flexibel.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die SMA selbst ist nachlässig und kann zu Signalverzögerungen führen.
- Der Markt ist nicht in der Lage, mit starken Schwankungen, wie z.B. schnellen Durchbrüchen, umzugehen.
- Die Anzahl der Überschneidungen erhöht die Häufigkeit und die Kosten der Transaktionen.
- Die Ein- und Ausstiegsregeln sind einfacher und lassen sich optimieren.
Entsprechende Risikokontrollmaßnahmen umfassen: angemessene Lockerung der Stop-Loss-Marge, Fokus auf Risikokontrolle; Anpassung der SMA-Zyklusparameter an den Markt; Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Dimensionen optimiert werden:
- Filterbedingungen werden hinzugefügt, um falsche Kreuzungen zu vermeiden. Die Bestätigung von Trends kann mit dem Handelsvolumen, dem Stoch-Indikator usw. kombiniert werden.
- Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen. Sie können auf Basis von ATR-Stopps oder in Kombination mit Durchbruchsstopps eingesetzt werden.
- Optimierung der SMA-Zyklusparameter. Sie können die Adaptive SMA oder die dynamisch bevorzugten Parameter über die ML-Methode verwenden.
- In Kombination mit anderen Strategien, wie Rückzugskontrolle, Trendverfolgung usw., bilden Sie eine Kombinationsstrategie.
Zusammenfassen
Die Dynamik-Cross-Equilibrium-Strategie erfasst die Marktveränderungen dynamisch durch die Berechnung von doppelten SMA-Cross-Signalen. Die Strategie ist einfach zu implementieren, reagiert schnell, besteht jedoch auch das Risiko einer Verzögerung. In der Zukunft kann sie optimiert werden, indem sie Signale bestätigt, Stop-Loss-Mechanismen und Parameter-Selektionen verwendet oder mit anderen Strategien kombiniert wird, um eine bessere Leistung zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)
// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na
// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)
// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
// Entradas de estrategia
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
strategy.position_size < 0 ? color.red :
color.yellow
plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)