Index Moving Average Closed Breakout Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie bestimmt die Mehrpositionsrichtung, indem sie die Richtung der Index-Bewegungsmittellinie beurteilt. Mehroperationen werden ausgeführt, wenn die Sonnenlinie die Sonnenlinie überwiegend verschlingt und die Handelsmenge zunimmt.
Strategieprinzip
Der Index verwendet zwei verschiedene Parameter, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen. Die kurzfristige EMA-Linie wird als Mehrkopfmarkt über der langfristigen EMA-Linie betrachtet, umgekehrt als leerer Markt.
Wenn der Markt in einem mehrköpfigen Zustand ist, wird ein Mehrwertsignal erzeugt, wenn die Sonnenstrahl die vorherige K-Linie weitgehend verschlingt und die Handelsmenge 1,2 mal größer ist als die vorherige K-Linie. Diese Form zeigt eine starke Mehrköpfigkeit und kann in einen Mehrköpfiger eingeholt werden.
Wenn der Markttrend umkehrt, d. h. wenn die kurzfristige EMA unter der langfristigen EMA fällt, sollte die Mehrkopfkraft nachlassen und die Position ausgeglichen werden. Oder wenn die Form der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung der Niederschlagung.
Analyse der Stärken
Mit einer doppelten EMA kann man die Struktur des Marktes bestimmen und den Zustand des freien Marktes genauer bestimmen.
Die Schluckform zeigt, dass einseitige Kräfte plötzlich in die Wette treten, um größere Trends zu erfassen. In Verbindung mit dem Handelsvolumen wird der Filter vergrößert, um Verzögerungen durch falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Es gibt einen Stop-Loss-Mechanismus. Da kein Stop-Loss-Level festgelegt wurde, kann der Schlupfpunktverlust durch unnötige Stop-Losses verringert werden, indem die Marktstruktur umgedreht wird.
Risikoanalyse
Bei einer doppelten EMA-Beurteilung kann die Marktstruktur auch fehlerhaft beurteilt werden, was zu einem Missverständnis oder zu einem Übertritt führt. Die EMA-Zyklusparameter können entsprechend angepasst werden.
Die Schluckform kann leicht durch Erschütterungen verfälscht werden. Weitere Filterbedingungen können hinzugefügt werden, um falsche Transaktionen zu vermeiden.
Ohne Stop-Loss-Einstellung kann es zu größeren Verlusten kommen.
Optimierungsrichtung
Es gibt mehrere Indikatoren, mit denen man die Leerheit beurteilen kann, z. B. MACD, Energiemagen usw.
Der Stop-Loss kann gegebenenfalls um einen gewissen Betrag erhöht werden.
Die EMA-Zyklusparameter können je nach Handelsvariante optimiert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist klar und verständlich, verwendet eine Index-bewegliche Gleichgewichts-Urteilsstruktur und erfasst Durchbrüche. Der Vorteil ist, dass die Urteilslogik einfach ist und die Handelssignale klar sind. Es besteht jedoch auch das Risiko, eingesperrt zu werden.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// # ========================================================================= #
// # | STRATEGY |
// # ========================================================================= #
strategy(
title = "fpemehd Strategy001",
shorttitle = "f_001",
overlay = true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 10000000,
currency = currency.USD,
slippage = 0,
commission_type = strategy.commission.cash_per_order,
commission_value = 0.01,
process_orders_on_close = true)
// # ========================================================================= #
// # | STRATEGY |
// # ========================================================================= #
// Inputs
I_start_date = input (defval = timestamp("20 Jan 1990 00:00 +0900"))
I_finish_date = input(defval = timestamp("20 Dec 2030 00:00 +0900"))
I_short_ema = input.int(defval = 15 , title = "Short EMA", minval = 1 , maxval = 300 , step = 1)
I_long_ema = input.int(defval = 30 , title = "Long EMA", minval = 1 , maxval = 300 , step = 1)
I_body = input.float(defval = 1 , title = "Size of Body", minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1)
time_cond = true
// Calculate Engulfing Candles
C_uptrend = false
C_downtrend = false
C_ema_short = ta.ema(source = close, length = I_short_ema)
C_ema_long = ta.ema(source = close, length = I_long_ema)
C_uptrend := close > C_ema_short and C_ema_short > C_ema_long
C_downtrend := close < C_ema_short and C_ema_short < C_ema_long
C_pre_body = math.abs(open[1]-close[1])
C_pre_body_ratio = (math.abs(open[1]-close[1])) / (math.abs(high[1]-low[1])) * 100
C_now_body = math.abs(open-close)
C_now_body_ratio = (math.abs(open-close)) / (math.abs(high-low)) * 100
C_bullish_engulfing = (open[1] > close[1] and open <= close) and (low < low[1] and high > high[1])
C_bearish_engulfing = (open[1] < close[1] and open >= close) and (low < low[1] and high > high[1])
C_avoid_doge = (C_pre_body_ratio > I_body and C_now_body_ratio > I_body) ? true : false
C_volume_filter = volume > volume[1] * 1.2
// Signals
long_signal = C_uptrend and C_bullish_engulfing and C_avoid_doge and C_volume_filter
close_signal = C_downtrend or C_bearish_engulfing
if long_signal and time_cond
strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long)
if close_signal and time_cond
strategy.close(id = "Long")