Donchian Channel mit Trailing Stop Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Trendfollow-Strategie des Dongxian-Kanal-Indikators und ist eine Trendfollow-Strategie, in der die dynamischen Stopps des ATR-Indikators verwendet werden, um Gewinne zu sichern.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen 20-Zyklen-Längen-Tongxian-Kanal-Indikator, wobei die Kanal-Mittellinie die Mittelwerte der Höchst- und Tiefstpreise darstellt. Wenn der Preis die Kanal-Mittellinie überschreitet, wird er hoch und wenn der Preis die Kanal-Mittellinie unterschreitet, wird er leer.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die Verwendung von Dongqian-Kanälen zur Beurteilung der Markttrends und zur effektiven Erfassung von Trends
- In Kombination mit ATR-Dynamic Tracking Stop Loss, um Risiken effektiv zu kontrollieren und gleichzeitig Gewinne zu sichern
- Der ATR-Faktor wird bei der Berechnung der Stop-Line hinzugefügt, um die Marktschwankungen zu berücksichtigen und die Stop-Loss-Bedingungen zu verbessern.
- Die Berechnung der Stop-Line ist stabiler und zuverlässiger, um zu verhindern, dass die Stop-Loss zu nahe kommt, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Stop-Loss-Verfolgung verringert wird
Risikoanalyse
Diese Strategie birgt folgende Risiken:
- Das Dongji-Antoon-Gerät ist etwas rückständig und hat möglicherweise eine kurze Linie verpasst.
- Eine falsche Einstellung der ATR-Parameter kann zu zu lockeren oder zu engen Stop-Losses führen
- Trends sind relativ einfach zu erkennen, und es gibt möglicherweise mehr falsche Signale bei der Bilanzierung.
- Fehlen wirksamer Beurteilungsmechanismen zur Unterstützung von Resistenzen, kann die Timing der Markteintritt falsch sein
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Hinzufügen von weiteren Kennzahlen und Vermeidung von häufigen Transaktionen in Märkten ohne klare Trends
- Erhöhung der Unterstützung der Resistenz-Bewertung, Optimierung der Einstiegsmomente
- Versuchen Sie andere dynamische Stop-Loss-Berechnungsmethoden, um Ihre Stop-Loss-Strategie weiter zu optimieren.
- Testen des Einflusses verschiedener Parameter des Dongjian-Kanalzyklus auf die Strategie
- Hinzufügen von Filterbedingungen wie Transaktionsvolumen oder Increment, um Fehlsignale zu reduzieren
Zusammenfassen
Die Strategie ist eine einfache und praktische Trend-Follow-Strategie, die die Richtung des Trends durch die Tangxian-Kanal beurteilt und mit dynamischen Stop-Losses Gewinne abschließt. Die Strategie ist sehr praktisch, kann jedoch in vielerlei Hinsicht weiter optimiert werden, so dass die Strategie in einem komplexeren Marktumfeld einen stabilen Ertrag erzielen kann.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "dc", overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testEndYear,testEndMonth,testEndDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = input(20, "Period")
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)
useTakeProfit = na
useStopLoss = na
useTrailStop = na
useTrailOffset = na
//@version=1
Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when= ( close< Buy_stop))
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=( close > Sell_stop))
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)