EMA-Goldhandelsstrategie basierend auf dem SAR-Indikator CCI-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Gold-M5-Handelsstrategie, die auf einer Kombination aus SAR-, CCI- und EMA-Indikatoren basiert. Sie nutzt drei verschiedene technische Indikatoren, um die Trendrichtung von Gold zu identifizieren und überkaufen und überverkaufen zu können, um die Handelsmöglichkeiten zu erfassen, die eine mittlere Rückkehr bietet.
Strategieprinzip
Der SAR-Indikator wird verwendet, um die Richtung des Trends und die möglichen Wendepunkte für Gold zu bestimmen. Wenn der SAR-Punkt nach unten durch den Preis fällt, entsteht ein mehrseitiger Trend; wenn der SAR-Punkt nach oben durch den Preis fällt, entsteht ein oberirdischer Trend.
Der CCI ist ein Indikator, der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Wenn der CCI größer als 100 ist, zeigt er eine Stärkung des Mehrkopftrends an. Wenn der CCI kleiner als 100 ist, zeigt er eine Stärkung des Hohlkopftrends.
Die EMA-Schnell-Schnell-Linie-Kombination wird verwendet, um kurzfristige Wendepunkte in den Preisen zu bestimmen. Wenn die Schnelllinie steigt, ist es günstig, mehr zu machen, wenn die Schnelllinie fällt, ist es günstig, weniger zu machen.
Spezifische Einstiegsregeln: Wenn der SAR-Indikator die EMA-Mittellinie um 5 Minuten nach oben durchbricht und der CCI-Indikator größer als 100 ist, ist Gold zu kaufen. Wenn der SAR-Indikator die EMA-Mittellinie um 5 Minuten nach unten durchbricht und der CCI-Indikator kleiner als 100 ist, ist Gold zu kaufen.
Stop-Loss EXIT-Regel: Der Stop-Loss-Punkt ist der Eröffnungspreis plus 7 Punkte und der Stop-Loss-Punkt ist die 1-Minuten-EMA-Gehaltslinie.
Strategische Stärkenanalyse
Die Strategie kombiniert drei Indikatoren, um die Richtung von Trends und wichtige Unterstützungsresistenzen zu identifizieren, was die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht.
Der CCI-Indikator kann häufige Falschbrüche effektiv filtern. SAR-Umkehrpunkte in Kombination mit Trendrichtungsschätzungen verhindern, dass wiederholte Positionen in wackligen Märkten eröffnet werden.
Die EMA-Schnell-Low-Line-Kreuzung und die Verwendung in Kombination mit dem SAR-Indikator ermöglichen eine effektive Identifizierung von Low-Risk-Handelsmöglichkeiten, die durch kurzfristige Preisanpassungen angeboten werden.
Die Strategieparameter wurden optimiert, um für die hochschwankenden Goldvarianten und für kleine Konten geeignet zu sein.
Risikoanalyse
Die Strategie basiert hauptsächlich auf technischen Indikatoren, die bei einem großen Black Swan-Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen.
Gold ist ein sehr unbeständiges Handelsprodukt, dessen Stop-Loss-Punkt auf die EMA-Mittellinie festgelegt ist. Es ist möglich, dass ein Stop-Loss-Punkt durchbrochen wird, was zu einem erheblichen Einzelschaden für das Konto führt.
Sowohl der CCI- als auch der SAR-Indikator können Falschsignale erzeugen, was zu unnötigen Verlusten führt.
In extremen Situationen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Plattform des Handelssystems ausfällt, erhöht, was zu unhaltbaren Verlusten führen kann.
Optimierungsrichtung
Es ist möglich, verschiedene Parameterkombinationen zu testen, um die Parameter des CCI-Indikators zu optimieren, so dass sie den Eigenschaften von Gold entsprechen.
Weitere Kennzahlen wie K-Linienformationen, Brinströme usw. können zur Steigerung der Strategie-Stabilität verwendet werden.
Die Parameter der SAR-Indikatoren können dynamisch optimiert werden, um sie besser an Veränderungen des Marktes anzupassen, beispielsweise durch Maschinelles Lernen.
Verschiedene Stop-Methoden können getestet werden, z. B. die Verfolgung von Stopps, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Stopps durchbrochen werden.
Positionsverwaltung kann optimiert werden, um Einzelschäden zu kontrollieren, z. B. durch Festplatzierungen, dynamische Anpassung an Einzelsätze usw.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine relativ stabile Goldhandelsstrategie. Sie kombiniert mehrere Indikatoren, um die Trendrichtung des Goldes, wichtige Unterstützungsresistenzen und Überkauf-Überverkaufszonen zu identifizieren. Während der Rückführung werden Positionen eröffnet, um die hohe Goldfluktuation zu nutzen. Gleichzeitig wurden die Strategieparameter optimiert und können für den Kurzhandel mit kleinen Konten verwendet werden.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR and CCI Strategy with EMA Exit", overlay=true)
// Parameters
length = input(50, title="EMA Length")
length_21 = input(21, title="EMA Length 21")
acc = input(0.02, title="Acceleration Factor")
max_acc = input(0.2, title="Max Acceleration Factor")
takeProfitPoints = input(7, title="Take Profit Points")
// Variables
var float ep = 0.0
var float sar = 0.0
var float af = acc
// Calculating 5-minute EMA based on 1-minute data
var float sum_close = na
var float ema_5min = na
if (bar_index % 5 == 0)
sum_close := 0.0
for i = 0 to 4
sum_close := sum_close + close[i]
ema_5min := ema(sum_close / 5, length_21)
// Calculating 1-minute EMA
ema1 = ema(close, length)
cci = cci(close, 45)
// Custom Parabolic SAR Calculation
trendUp = close > ema1
trendDown = close < ema1
var float prev_sar = na
prev_sar := na(sar[1]) ? low[1] : sar[1]
if trendUp
ep := high > ep ? high : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := min(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
if trendDown
ep := low < ep ? low : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := max(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
// Entry Conditions
longCondition = sar > ema1 and ema1 > ema_5min and cci > 100
shortCondition = sar < ema1 and ema1 < ema_5min and cci < -100
// Exit Conditions
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + takeProfitPoints * syminfo.mintick
longStopLoss = ema1
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - takeProfitPoints * syminfo.mintick
shortStopLoss = ema1
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy Execution
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)